A los siete años ingresó en la Escuela musical adscrita al conservatorio de San Petersburgo, donde estudió con la pianista Liya Zelijman, accediendo posteriormente al citado conservatorio donde fue discípulo de Moiséi Jalfin.
A la edad de doce años ofreció su primer gran recital en Moscú, donde interpretó piezas de Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, Mendelssohn, Skriabin, Liszt, Debussy y Shostakóvich en la Philharmonic Society.
Al parecer, la decisión resultó ser una sorpresa: "El pequeño Grisha Sokolov de tan solo dieciséis años había resultado ganador en aquella competición y, sin embargo, nadie lo tomó en serio en aquella época».
En 2008, participa en el «Festival pianistico internazionale» de Brescia y Bergamo donde se le asignó el premio «Arturo Benedetti Michelangeli».
[1] Sokolov es un artista que prefiere las actuaciones en vivo y da lo mejor de sí mismo en concierto.
Actualmente, está considerado sin duda como uno de los mayores pianistas vivientes (para muchos grandes críticos sería el mejor).
[4] Respecto a sus versiones de las obras, dice: «La interpretación es un proceso que solo se da durante el concierto o el recital.
La exposición, siempre bien ligada, es así fluida, iridiscente y minuciosa; sin que el discurso pierda un formidable ensimismamiento.
Sí que debe existir una relación interna entre las obras, pero también es posible encontrar conexiones dentro de los contrastes.