Sin embargo, mantuvo una firme lealtad a los conciertos de música clásica, a través de lo que llamaba su «doble vida.»[2] Rózsa alcanzó el éxito en Europa, cuando todavía era muy joven, con su composición orquestal Theme, Variations, and Finale (Op.
Este último proyecto le llevó a Hollywood cuando la producción se trasladó allí desde una Gran Bretaña en guerra; Rózsa permaneció en los Estados Unidos y consiguió la ciudadanía en 1946.
Allí, el compositor Marcel Dupré le aconsejó mudarse a París, cosa que Rózsa hizo en 1932.
Este estilo llevó al género a una profundidad musical de cotas elevadísimas, en gran medida no superadas.
Además de destacadas bandas sonoras, perfectamente desarrolladas a lo largo del entramado argumental, destacan una sinfonía, los conciertos para piano, viola, violín y violonchelo, obras de cámara (como una sonata para violín) y poemas sinfónicos.