De época tartésica y romana se han hallado restos que datan del siglo VII a. C. debajo de las murallas actuales, que se han atribuido a Baesippo.Sin embargo, es posible que esta ciudad estuviera más bien en Barbate, pues el nombre de Vejer podría proceder de Baesarum, ciudad documentada por Plinio como Baesaro o Besaro.La población permaneció bajo dominio árabe durante cinco siglos y medio, denominándose Bashir.Regresó al dominio árabe en junio de 1264, tras una revuelta en la que tomaron por fuerza el castillo.Durante los siglos XV y XVI, Vejer estuvo dominada por los Guzmanes y, ya en la Edad Moderna, el pueblo se enfrentó, con Juan Relinque a la cabeza, a los duques de Medina Sidonia por el control de las tierras comunales, las denominadas "Hazas de la Suerte".Dicha batalla naval está considerada como una de las más importantes del siglo XIX.Trafalgar Square («plaza de Trafalgar», en español), plaza del centro de Londres, se construyó para conmemorar dicha victoria, con una columna central dando soporte a una estatua del almirante Nelson.Durante la Segunda República Española (1931-1939), Vejer de la Frontera llegó a contar con 18 000 habitantes repartidos entre el núcleo urbano y las pedanías, sobre todo Barbate y Zahara de los Atunes.La crisis económica de 1929 dejó sentir sus efectos con un aumento del desempleo en el municipio, asociado a la baja productividad económica y a las malas cosechas.Durante este período histórico se promulgaron diversas reformas, como la Reforma Agraria, que desembocó en intentos de colectivización de tierras, principalmente latifundios, lo que provocó un aumento de la tensión asociada a la división política y social en el municipio.Al estallar la guerra civil española (1936-1939) se produjeron importantes disturbios, los cuales llevaron a la destitución de la corporación municipal y de los funcionarios de Vejer, así como a detenciones y asesinatos, como el del alcalde Francisco Salgueiro Rodríguez, el concejal Juan Mejías Delgado, el concejal Alfonso Melero Melero, el concejal Francisco Braza Basallote y el alcalde pedáneo de Barbate, Francisco Tato Anglada, entre otros.[28] En cuanto a infraestructuras públicas, existe el campo de fútbol La Bodega, dos pistas polideportivas, un complejo deportivo, una piscina cubierta y un gimnasio municipal.
