En 1917, tras visitar al ejército ruso en Besarabia y Rumania, regresó a Rusia, cuando comenzó la Revolución.
Para 1918, desesperado por salir de Rusia, pidió un pasaporte y permiso para dejar el país al gobierno soviético; pero el 3 de marzo fue arrestado y trasladado a Petrogrado por la Guardia Roja.
En Petrogrado, vivió en la casa de su exsecretario ya que su palacio había sido ocupado por la Guardia Roja.
Su esposa intentó comprar la libertad de los grandes duques por 50.000 £ a través del embajador danés en Petrogrado, pero el 21 de julio fueron regresados a Petrogrado, en donde fueron entrevistados por Uritiski, quien les dijo que los habían trasladado para salvarlos ya que el pueblo pretendía matarlos en Vólogda.
La Gran Guerra lo había llevado a poner en custodia su colección numismática en un banco de San Petersburgo.