Las sumas de conjuntos de vectores son casi convexas.
El lema de Shapley-Folkman se ilustra mediante la suma de cuatro conjuntos de Minkowski . El punto (+) en el casco convexo de la suma de Minkowski de los cuatro conjuntos no convexos ( derecha ) es la suma de cuatro puntos (+) de los conjuntos (de la izquierda): dos puntos en dos conjuntos no convexos más dos puntos en los cascos convexos de dos conjuntos. Los cascos convexos están sombreados en rosa. Cada uno de los conjuntos originales tiene exactamente dos puntos (que se muestran como puntos rojos). [1]
Se puede entender intuitivamente que el lema dice que, si el número de conjuntos sumados excede la dimensión del espacio vectorial, entonces su suma de Minkowski es aproximadamente convexa. [1] [2]
Los resultados relacionados proporcionan afirmaciones más refinadas sobre qué tan cercana es la aproximación. Por ejemplo, el teorema de Shapley-Folkman proporciona un límite superior a la distancia entre cualquier punto de la suma de Minkowski y su casco convexo . Este límite superior está definido por el teorema de Shapley-Folkman-Starr (alternativamente, el corolario de Starr ). [3]
El lema de Shapley-Folkman tiene aplicaciones en economía , optimización y teoría de la probabilidad . [3] En economía, se puede utilizar para extender los resultados demostrados para preferencias convexas a preferencias no convexas. En teoría de la optimización, se puede utilizar para explicar la solución exitosa de problemas de minimización que son sumas de muchas funciones . [4] [5] En probabilidad, se puede utilizar para probar una ley de números grandes para conjuntos aleatorios . [6]
Ejemplo introductorio
Un conjunto es convexo si cada segmento de recta que une dos de sus puntos es un subconjunto del conjunto: por ejemplo, el disco sólido es un conjunto convexo pero el círculo no lo es, porque el segmento de recta que une dos puntos distintos no es un subconjunto del círculo.
La cáscara convexa de un conjunto Q es el conjunto convexo más pequeño que contiene Q. Esta distancia es cero si y sólo si la suma es convexa.
La suma de Minkowski es la suma de los miembros del conjunto . Por ejemplo, sumar el conjunto que consta de los números enteros cero y uno a sí mismo produce el conjunto que consta de cero, uno y dos:
El subconjunto de los números enteros {0, 1, 2} está contenido en el intervalo de los números reales [0, 2], que es convexo. El lema de Shapley-Folkman implica que cada punto en [0, 2] es la suma de un número entero de {0, 1} y un número real de [0, 1]. [7]
La distancia entre el intervalo convexo [0, 2] y el conjunto no convexo {0, 1, 2} es igual a la mitad
y su casco convexo [0, 1] es sólo 1/4, que es la mitad de la distancia (1/2) entre su sumando {0, 1} y [0, 1]. A medida que se suman más conjuntos, el promedio de su suma "llena" su casco convexo: la distancia máxima entre el promedio y su casco convexo se acerca a cero a medida que el promedio incluye más sumandos . [7]
Preliminares
El lema de Shapley-Folkman depende de las siguientes definiciones y resultados de la geometría convexa .
Espacios vectoriales reales
A un espacio vectorial real de dos dimensiones se le puede dar un sistema de coordenadas cartesiano en el que cada punto está identificado por un par ordenado de números reales, llamados "coordenadas", que convencionalmente se denotan por x e y . Se pueden sumar dos puntos en el plano cartesiano según las coordenadas.
( x 1 , y 1 ) + ( x 2 , y 2 ) = ( x 1 + x 2 , y 1 + y 2 );
Además, un punto se puede multiplicar por cada número real λ en coordenadas.
λ ( x , y ) = ( λx , λy ).
De manera más general, cualquier espacio vectorial real de dimensión (finita) puede verse como el conjunto de todas las tuplas de números reales { ( v 1 , v 2 , . . . , v D ) } en el que se definen dos operaciones : suma de vectores y multiplicación por un número real . Para espacios vectoriales de dimensión finita, las operaciones de suma de vectores y multiplicación de números reales se pueden definir cada una en forma de coordenadas, siguiendo el ejemplo del plano cartesiano. [8]
En un espacio vectorial real, un conjunto Q no vacío se define como convexo si, para cada par de sus puntos, cada punto del segmento de recta que los une todavía está en Q. Por ejemplo, un disco sólido es convexo pero un círculo no lo es, porque no contiene un segmento de recta que una sus puntos ; el conjunto no convexo de tres números enteros {0, 1, 2} está contenido en el intervalo [0, 2], que es convexo. Por ejemplo, un cubo sólido es convexo; sin embargo, cualquier cosa que sea hueca o abollada, por ejemplo, una forma de media luna , no es convexa. El conjunto vacío es convexo, ya sea por definición [9] o de forma vacía , según el autor.
Más formalmente, un conjunto Q es convexo si, para todos los puntos v 0 y v 1 en Q y para cada número real λ en el intervalo unitario [0,1], el punto
Por inducción matemática , un conjunto Q es convexo si y sólo si toda combinación convexa de miembros de Q también pertenece a Q. Por definición, una combinación convexa de un subconjunto indexado { v 0 , v 1 , . . . , v D } de un espacio vectorial es cualquier promedio ponderado λ 0 v 0 + λ 1 v 1 + . . . + λ D v D , para algún conjunto indexado de números reales no negativos { λ d } que satisface la ecuación λ 0 + λ 1 + . . . + λD = 1. [10]
La definición de conjunto convexo implica que la intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. De manera más general, la intersección de una familia de conjuntos convexos es un conjunto convexo. En particular, la intersección de dos conjuntos disjuntos es el conjunto vacío, que es convexo. [9]
Para cada subconjunto Q de un espacio vectorial real, su casco convexo Conv( Q ) es el conjunto convexo mínimo que contiene a Q. Por tanto, Conv( Q ) es la intersección de todos los conjuntos convexos que cubren Q . La cáscara convexa de un conjunto se puede definir de manera equivalente como el conjunto de todas las combinaciones convexas de puntos en Q. [11] Por ejemplo, la cáscara convexa del conjunto de números enteros {0,1} es el intervalo cerrado de números reales [0,1], que contiene los puntos finales de los números enteros. [7] La cáscara convexa del círculo unitario es el disco unitario cerrado , que contiene el círculo unitario.
En cualquier espacio vectorial (o estructura algebraica con suma), la suma de Minkowski de dos conjuntos no vacíos se define como la operación de elementos (ver también [12] ). Por ejemplo
Esta operación es claramente conmutativa y asociativa sobre el conjunto de conjuntos no vacíos. Todas estas operaciones se extienden de manera bien definida a formas recursivas. Por el principio de inducción es fácil ver que [13]
Cascos convexos de sumas de Minkowski
La suma de Minkowski se comporta bien con respecto a la toma de cascos convexos. Específicamente, para todos los subconjuntos de un espacio vectorial real, la cáscara convexa de su suma de Minkowski es la suma de Minkowski de sus cáscaras convexas. Eso es,
Y por inducción se sigue que
para subconjuntos cualquiera y no vacíos ,. [14] [15]
Declaraciones de los tres resultados principales
Notación
son números enteros positivos.
es la dimensión del espacio ambiental .
son subconjuntos acotados y no vacíos de . También se les llama "mandatos". es el número de sumandos.
es la suma de Minkowski de los sumandos.
es un vector arbitrario en .
Lema de Shapley-Folkman
Ya que , para cualquiera , existen elementos tales que . El lema de Shapley-Folkman refina esta afirmación.
Lema de Shapley-Folkman : para cualquiera , existen elementos tales que , y en la mayoría de los sumandos , mientras que los demás .
Por ejemplo, cada punto en es la suma de un elemento en y un elemento en . [7]
Al barajar los índices si es necesario, esto significa que cada punto se puede descomponer como
donde para
y para . Tenga en cuenta que la reindexación depende del punto . [dieciséis]
El lema puede enunciarse sucintamente como
Lo contrario del lema de Shapley-Folkman
recíproco del lema de Shapley-Folkman [17] — Si un espacio vectorial obedece al lema de Shapley-Folkman para un número natural y para ningún número menor que , entonces su dimensión es finita y exactamente .
En particular, el lema de Shapley-Folkman requiere que el espacio vectorial sea de dimensión finita.
Teorema de Shapley-Folkman
Shapley y Folkman usaron su lema para demostrar el siguiente teorema, que cuantifica la diferencia entre y usando la distancia euclidiana al cuadrado .
Para cualquier subconjunto no vacío y cualquier punto, defina su distancia euclidiana al cuadrado como el mínimo
Tenga en cuenta que podemos simplemente escribir donde De manera similar,
Por ejemplo,
La distancia euclidiana al cuadrado es una medida de qué tan "cercanos" están dos conjuntos. En particular, si dos conjuntos son compactos, entonces su distancia euclidiana al cuadrado es cero si y sólo si son iguales. Por lo tanto, podemos cuantificar qué tan cerca está la convexidad mediante el límite superior
Para cualquier subconjunto acotado, defina su circunradio como el mínimo del radio de todas las bolas que lo contienen (como se muestra en el diagrama). Más formalmente,
Teorema de Shapley-Folkman [18] [19] -
donde usamos la notación para referirnos a "la suma de los términos más grandes".
Tenga en cuenta que este límite superior depende de la dimensión del espacio ambiental y de las formas de los sumandos, pero no del número de sumandos.
Teorema de Shapley-Folkman-Starr
Defina el radio interior de un subconjunto acotado como el mínimo de tal que, para cualquiera , exista una bola de radio tal que . [20]
El circunradio (azul) y el radio interior (verde) de un conjunto de puntos (rojo oscuro, con su casco convexo mostrado como líneas discontinuas de color rojo más claro). El radio interior es menor que el circunradio excepto en los subconjuntos de un solo círculo, para los cuales son iguales.
Por ejemplo, sean dos bolas encajadas, entonces el circunradio de es el radio de , pero su radio interior es el radio de .
Dado que para cualquier subconjunto acotado , el siguiente teorema es un refinamiento:
Teorema de Shapley-Folkman-Starr [20] [21] - .
En particular, si tenemos una secuencia infinita de subconjuntos acotados y no vacíos de , y si existe alguno tal que el radio interior de cada uno esté acotado superiormente por , entonces
Otras pruebas de los resultados.
Ha habido muchas pruebas de estos resultados, desde el original [20] hasta el posterior Arrow y Hahn , [22] Cassels , [23] Schneider, [24] etc. Se ha presentado una prueba abstracta y elegante de Ekeland [25]. ampliado por Artstein. [26] También han aparecido diferentes pruebas en artículos inéditos. [2] [27] Se puede encontrar una prueba elemental del lema de Shapley-Folkman en el libro de Bertsekas , [28] junto con aplicaciones para estimar la brecha de dualidad en problemas de optimización separables y juegos de suma cero.
Las pruebas habituales de estos resultados no son constructivas: establecen sólo la existencia de la representación, pero no proporcionan un algoritmo para calcular la representación. En 1981, Starr publicó un algoritmo iterativo para una versión menos precisa del teorema de Shapley-Folkman-Starr. [29]
Una prueba de los resultados
La siguiente prueba del lema de Shapley-Folkman proviene de. [30] La idea de la prueba es elevar la representación de desde a , usar el teorema de Carathéodory para cascos cónicos y luego volver a bajar a .
Prueba del lema de Shapley-Folkman
Desde entonces , existe un conjunto mínimo de índices , tales que , pero para cualquier subconjunto adecuado .
Dado que siempre podemos recurrir a dicho conjunto , WLOG suponemos que es en sí mismo un conjunto mínimo de índices, es decir, que no se puede representar como un subconjunto adecuado de .
Para cada uno , represente como , donde es un número finito grande, y .
Ahora "levante" la representación de a . Definir
¿Dónde está el vector que tiene 1 en la coordenada y 0 en todas las demás coordenadas?
Con esto tenemos una representación elevada.
Es decir, está en el casco cónico de .
Según el teorema de Carathéodory para cascos cónicos, tenemos una representación alternativa
tal que , y en la mayoría de ellos son distintos de cero. Desde que definimos
esta representación alternativa también es una representación para .
Como asumimos que no se puede representar como dónde hay un subconjunto adecuado de , encontramos que para cada , al menos uno de es distinto de cero.
Dado que como máximo de son distintos de cero, encontramos que para como máximo de , al menos dos de son distintos de cero.
Obtenemos así una representación
donde, como máximo , el término no está dentro .
La siguiente prueba "probabilística" del teorema de Shapley-Folkman-Starr proviene de. [23]
Podemos interpretar en términos probabilísticos: , ya que para algunos , podemos definir un vector aleatorio , finitamente soportado en , tal que , y .
Entonces, es natural considerar la "varianza" de un conjunto como
Prueba
: Ampliar sus definiciones.
: si entonces dejemos que se apoye finitamente en tal que . Ahora bien, dado que está acotado en una bola de radio centrado en algunos , tenemos .
: utiliza el resultado anterior.
Prueba del teorema de Shapley-Folkman-Starr
Basta con mostrar .
, según el lema de Shapley-Folkman, existe una representación tal que las particiones .
Ahora, para cada uno , construya vectores aleatorios tales que se admitan finitamente en , con y , donde sea un número pequeño arbitrario.
Que todos sean independientes. Entonces deja . Como cada uno es un vector determinista, tenemos
Dado que esto es cierto para arbitrario , tenemos y hemos terminado.
Historia
Lloyd Shapley , ganador del Premio Nobel de Economía de 2012, demostró el lema de Shapley-Folkman con Jon Folkman . [1]
El lema de Lloyd Shapley y Jon Folkman fue publicado por primera vez por el economista Ross M. Starr , quien investigaba la existencia de equilibrios económicos mientras estudiaba con Kenneth Arrow . [1] En su artículo, Starr estudió una economía convexificada , en la que los conjuntos no convexos fueron reemplazados por sus cascos convexos; Starr demostró que la economía convexificada tiene equilibrios que se aproximan mucho a los "cuasi-equilibrios" de la economía original; además, demostró que todo cuasiequilibrio tiene muchas de las propiedades óptimas de los equilibrios verdaderos, que se ha demostrado que existen para las economías convexas.
Siguiendo el artículo de Starr de 1969, los resultados de Shapley-Folkman-Starr se han utilizado ampliamente para mostrar que los resultados centrales de la teoría económica (convexa) son buenas aproximaciones a las grandes economías con no convexidades; por ejemplo, los cuasiequilibrios se aproximan mucho a los equilibrios de una economía convexificada. "La derivación de estos resultados en forma general ha sido uno de los mayores logros de la teoría económica de posguerra", escribió Roger Guesnerie . [31]
El lema de Shapley-Folkman permite a los investigadores ampliar los resultados de las sumas de Minkowski de conjuntos convexos a sumas de conjuntos generales, que no necesitan ser convexos. Estas sumas de conjuntos surgen en economía , optimización matemática y teoría de probabilidades ; En cada una de estas tres ciencias matemáticas, la no convexidad es una característica importante de las aplicaciones.
Ciencias económicas
El consumidor prefiere cada canasta de bienes en la curva de indiferencia I 3 sobre cada canasta en I 2 . La canasta ( Q x , Q y ), donde la línea presupuestaria ( que se muestra en azul ) apoya a I 2 , es óptima y también factible, a diferencia de cualquier canasta que se encuentre en I 3 , que es preferida pero inviable.
En economía , las preferencias de un consumidor se definen sobre todas las "cestas" de bienes. Cada canasta se representa como un vector no negativo, cuyas coordenadas representan las cantidades de la mercancía. Sobre este conjunto de canastas se define una curva de indiferencia para cada consumidor; La curva de indiferencia de un consumidor contiene todas las canastas de bienes que el consumidor considera equivalentes: es decir, por cada par de canastas en la misma curva de indiferencia, el consumidor no prefiere una canasta sobre otra. Por cada cesta de mercancías pasa una curva de indiferencia. El conjunto de preferencias de un consumidor (en relación con una curva de indiferencia) es la unión de la curva de indiferencia y todas las canastas de productos que el consumidor prefiere sobre la curva de indiferencia. Las preferencias de un consumidor son convexas si todos esos conjuntos de preferencias son convexos. [32]
Una canasta óptima de bienes ocurre cuando la línea presupuestaria respalda el conjunto de preferencias de un consumidor, como se muestra en el diagrama. Esto significa que una canasta óptima está en la curva de indiferencia más alta posible dada la recta presupuestaria, que se define en términos de un vector de precios y el ingreso del consumidor (vector de dotación). Así, el conjunto de cestas óptimas es función de los precios, y a esta función se le llama demanda del consumidor . Si el conjunto de preferencias es convexo, entonces, a cada precio, la demanda del consumidor es un conjunto convexo, por ejemplo, una canasta óptima única o un segmento lineal de canastas. [33]
Preferencias no convexas
Cuando las preferencias del consumidor tienen concavidades, el consumidor puede saltar entre dos cestas óptimas separadas.
Sin embargo, si un conjunto de preferencias no es convexo , entonces algunos precios determinan una línea presupuestaria que soporta dos cestas óptimas separadas . Por ejemplo, podemos imaginar que, en los zoológicos, un león cuesta tanto como un águila y, además, que el presupuesto de un zoológico alcanza para un águila o un león. También podemos suponer que el cuidador del zoológico considera que ambos animales son igualmente valiosos. En este caso, el zoológico compraría un león o un águila. ¡Por supuesto, un cuidador de zoológico contemporáneo no quiere comprar la mitad de un águila y la mitad de un león (o un grifo )! Por tanto, las preferencias del cuidador del zoológico no son convexas: el cuidador del zoológico prefiere tener cualquiera de los animales a tener cualquier combinación estrictamente convexa de ambos. [34]
Cuando el conjunto de preferencias del consumidor no es convexo, entonces (para algunos precios) la demanda del consumidor no está conectada ; una demanda desconectada implica algún comportamiento discontinuo por parte del consumidor, como lo analiza Harold Hotelling :
Si se piensa que las curvas de indiferencia para las compras poseen un carácter ondulado, convexas con respecto al origen en algunas regiones y cóncavas en otras, nos vemos obligados a concluir que sólo las porciones convexas con respecto al origen pueden considerarse con alguna importancia. , ya que los demás son esencialmente inobservables. Sólo pueden detectarse por las discontinuidades que pueden ocurrir en la demanda con la variación en las relaciones de precios, lo que lleva a un salto abrupto de un punto de tangencia a través de un abismo cuando se gira la línea recta. Pero, si bien tales discontinuidades pueden revelar la existencia de abismos, nunca pueden medir su profundidad. Las porciones cóncavas de las curvas de indiferencia y sus generalizaciones multidimensionales, si existen, deben permanecer para siempre en una oscuridad inconmensurable. [35]
Las dificultades de estudiar las preferencias no convexas fueron enfatizadas por Herman Wold [36] y nuevamente por Paul Samuelson , quien escribió que las no convexidades están "envueltas en una oscuridad eterna ...", [37] [a] según Diewert. [38]
Sin embargo, las preferencias no convexas fueron iluminadas entre 1959 y 1961 por una serie de artículos en The Journal of Political Economy ( JPE ). Los principales contribuyentes fueron Farrell, [39] Bator, [40] Koopmans , [41] y Rothenberg. [42] En particular, el artículo de Rothenberg analiza la convexidad aproximada de sumas de conjuntos no convexos. [43] Estos artículos del JPE estimularon un artículo de Lloyd Shapley y Martin Shubik , que consideraba las preferencias convexificadas de los consumidores e introducía el concepto de "equilibrio aproximado". [44] Los artículos del JPE y el artículo de Shapley-Shubik influyeron en otra noción de "cuasi-equilibrio", debida a Robert Aumann . [45] [46]
El artículo de Starr de 1969 y la economía contemporánea
Kenneth Arrow recopiló publicaciones anteriores sobre no convexidad y economía en una bibliografía comentada . Le dio la bibliografía a Starr , quien entonces era un estudiante universitario matriculado en el curso avanzado de economía matemática (graduado) de Arrow. [47] En su trabajo final, Starr estudió los equilibrios generales de una economía artificial en la que las preferencias no convexas fueron reemplazadas por sus cascos convexos. En la economía convexificada, a cada precio, la demanda agregada era la suma de las capas convexas de las demandas de los consumidores. Las ideas de Starr interesaron a los matemáticos Lloyd Shapley y Jon Folkman , quienes demostraron su lema y teorema del mismo nombre en "correspondencia privada", como informó Starr en un artículo publicado en 1969. [1]
En su publicación de 1969, Starr aplicó el teorema de Shapley-Folkman-Starr. Starr demostró que la economía "convexificada" tiene equilibrios generales que pueden aproximarse estrechamente mediante los " cuasi-equilibrios " de la economía original, cuando el número de agentes excede la dimensión de los bienes: Concretamente, Starr demostró que existe al menos un cuasi-equilibrio. -equilibrio de precios p optar por las siguientes propiedades:
Para los precios p opt de cada cuasi equilibrio , todos los consumidores pueden elegir cestas óptimas (las más preferidas y que cumplan con sus restricciones presupuestarias).
A precios de cuasiequilibrio p opt en la economía convexificada, el mercado de todos los bienes está en equilibrio: su oferta es igual a su demanda.
Para cada cuasi-equilibrio, los precios "casi limpian" los mercados de la economía original: un límite superior de la distancia entre el conjunto de equilibrios de la economía "convexificada" y el conjunto de cuasi-equilibrios de la economía original se desprende de la ecuación de Starr. corolario del teorema de Shapley-Folkman. [48]
Starr estableció que
"En conjunto, la discrepancia entre una asignación en la economía ficticia generada [tomando las cáscaras convexas de todos los conjuntos de consumo y producción] y alguna asignación en la economía real está limitada de una manera que es independiente del número de Por lo tanto, el agente promedio experimenta una desviación de las acciones previstas que pierde importancia a medida que el número de agentes llega al infinito". [49]
Tras el artículo de Starr de 1969, los resultados de Shapley-Folkman-Starr se han utilizado ampliamente en la teoría económica. Roger Guesnerie resumió sus implicaciones económicas: "Algunos resultados clave obtenidos bajo el supuesto de convexidad siguen siendo (aproximadamente) relevantes en circunstancias en las que la convexidad falla. Por ejemplo, en economías con un gran consumo, las preferencias no convexas no destruyen los resultados estándar". [50] "La derivación de estos resultados en forma general ha sido uno de los mayores logros de la teoría económica de la posguerra", escribió Guesnerie. [31] El tema de los conjuntos no convexos en economía ha sido estudiado por muchos premios Nobel : Arrow (1972), Robert Aumann (2005), Gérard Debreu (1983), Tjalling Koopmans (1975), Paul Krugman (2008), y Paul Samuelson (1970); Estos galardonados han enfatizado el tema complementario de los conjuntos convexos en economía , junto con Leonid Hurwicz , Leonid Kantorovich (1975) y Robert Solow (1987). [51] Los resultados de Shapley-Folkman-Starr han aparecido en la literatura económica: en microeconomía , [52] en teoría del equilibrio general, [53] en economía pública [54] (incluidas las fallas del mercado ), [55] así como en la teoría de juegos , [56] en la economía matemática , [57] y en las matemáticas aplicadas (para economistas). [58] [59] Los resultados de Shapley-Folkman-Starr también han influido en la investigación económica utilizando la teoría de la medida y la integración . [60]
El lema de Shapley-Folkman se ha utilizado para explicar por qué los grandes problemas de minimización con no convexidades pueden casi resolverse (con métodos iterativos cuyas pruebas de convergencia se establecen sólo para problemas convexos ). El lema de Shapley-Folkman ha fomentado el uso de métodos de minimización convexa en otras aplicaciones con sumas de muchas funciones. [61]
En muchos problemas de optimización, la función objetivo f es separable : es decir, f es la suma de muchas funciones sumando, cada una de las cuales tiene su propio argumento:
f ( x ) = f ( ( x 1 , ..., x ) ) = Σ f norte ( x norte ).
Por ejemplo, los problemas de optimización lineal son separables. Dado un problema separable con una solución óptima, fijamos una solución óptima.
x mín = ( x 1 , ..., x ) mín
con el valor mínimo f ( x min ). Para este problema separable, también consideramos una solución óptima ( x min , f ( x min ) )
al " problema convexificado ", donde se toman cascos convexos de las gráficas de las funciones sumando. Una solución tan óptima es el límite de una secuencia de puntos en el problema convexificado.
( x j , f ( x j ) ) ∈ Σ Conv ( Gráfica ( f n ) ) . [4] [b]
Por supuesto, el punto óptimo dado es una suma de puntos en las gráficas de los sumandos originales y de un pequeño número de sumandos convexificados, según el lema de Shapley-Folkman.
Este análisis fue publicado por Ivar Ekeland en 1974 para explicar la aparente convexidad de problemas separables con muchos sumandos, a pesar de la no convexidad de los problemas de sumandos. En 1973, el joven matemático Claude Lemaréchal quedó sorprendido por su éxito con métodos de minimización convexos en problemas que se sabía que no eran convexos; Para minimizar problemas no lineales, una solución del problema dual no necesita proporcionar información útil para resolver el problema primario, a menos que el problema primario sea convexo y satisfaga una calificación de restricción . El problema de Lemaréchal era aditivamente separable y cada función sumando no era convexa; no obstante, una solución al problema dual proporcionó una aproximación cercana al valor óptimo del problema primario. [63] [4] [64] El análisis de Ekeland explicó el éxito de los métodos de minimización convexa en problemas grandes y separables , a pesar de las no convexidades de las funciones sumando. Ekeland y autores posteriores argumentaron que la separabilidad aditiva producía un problema agregado aproximadamente convexo, aunque las funciones sumando no eran convexas. El paso crucial en estas publicaciones es el uso del lema de Shapley-Folkman. [4] [64] [65] [c] El lema de Shapley-Folkman ha fomentado el uso de métodos de minimización convexa en otras aplicaciones con sumas de muchas funciones. [4] [5] [58] [61]
Teoría de la probabilidad y la medida.
Los conjuntos convexos suelen estudiarse con la teoría de la probabilidad . Cada punto en la cáscara convexa de un subconjunto Q ( no vacío ) de un espacio de dimensión finita es el valor esperado de un vector aleatorio simple que toma sus valores en Q , como consecuencia del lema de Carathéodory . Por lo tanto, para un conjunto Q no vacío , la colección de los valores esperados de los vectores aleatorios simples con valores Q es igual a la envolvente convexa de Q ; esta igualdad implica que los resultados de Shapley-Folkman-Starr son útiles en la teoría de la probabilidad. [67] En la otra dirección, la teoría de la probabilidad proporciona herramientas para examinar los conjuntos convexos en general y los resultados de Shapley-Folkman-Starr específicamente. [68] Los resultados de Shapley-Folkman-Starr se han utilizado ampliamente en la teoría probabilística de conjuntos aleatorios , [69] por ejemplo, para demostrar una ley de números grandes , [6] [70] un teorema del límite central , [70] [71] y un principio de grandes desviaciones . [72] Estas pruebas de teoremas de límite probabilístico utilizaron los resultados de Shapley-Folkman-Starr para evitar la suposición de que todos los conjuntos aleatorios sean convexos.
Una medida de probabilidad es una medida finita , y el lema de Shapley-Folkman tiene aplicaciones en la teoría de medidas no probabilísticas, como las teorías del volumen y de las medidas vectoriales . El lema de Shapley-Folkman permite un refinamiento de la desigualdad de Brunn-Minkowski , que limita el volumen de sumas en términos de los volúmenes de sus conjuntos de sumandos. [73] El volumen de un conjunto se define en términos de la medida de Lebesgue , que se define en subconjuntos del espacio euclidiano . En la teoría de medidas avanzada, el lema de Shapley-Folkman se ha utilizado para demostrar el teorema de Lyapunov , que establece que el rango de una medida vectorial es convexo. [74] Aquí, el término tradicional " rango " (alternativamente, "imagen") es el conjunto de valores producidos por la función. Una medida vectorial es una generalización de una medida con valor vectorial; por ejemplo, si p 1 y p 2 son medidas de probabilidad definidas en el mismo espacio medible , entonces la función producto p 1 p 2 es una medida vectorial, donde p 1 p 2
se define para cada evento ω
por
Un abismo tan profundo como aquel pantano serbio entre Damiata y el antiguo monte Casio, donde se han hundido ejércitos enteros.
La descripción de Milton de la concavidad sirve como epígrafe literario que precede al capítulo siete de Arrow & Hahn (1980, p. 169), "Mercados con preferencias y producción no convexas", que presenta los resultados de Starr (1969).
la inclusión puede ser estricta incluso para dos conjuntos de sumandos cerrados convexos , según Rockafellar (1997, pp. 49 y 75). Garantizar que la suma de conjuntos de Minkowski sea cerrada requiere la operación de cierre, que agrega límites de secuencias convergentes.
^ abcde Ekeland (1999, págs. 357–359): Publicado en la primera edición en inglés de 1976, el apéndice de Ekeland prueba el lema de Shapley-Folkman, reconociendo también los experimentos de Lemaréchal en la página 373.
^ ab Bertsekas (1996, págs. 364–381) reconociendo a Ekeland (1999) en la página 374 y Aubin & Ekeland (1976) en la página 381:
^ Schneider (1993, p. xi) y Rockafellar (1997, p. 16)
^ Rockafellar (1997, p. 17) y Starr (1997, p. 78)
^ Schneider (1993, págs. 2-3)
^ Flecha y Hahn (1980, pág.387)
^ Starr (1969, págs. 35-36)
^ Schneider (1993, p. 140) atribuye este resultado a Borwein & O'Brien (1978)
^ Starr (1969, pág.36)
^ Schneider (1993, pág.129)
^ abc Starr (1969, pág.37)
^ Schneider (1993, págs. 129-130)
^ Arrow y Hahn (1980, págs. 392–395)
^ ab Cassels (1975, págs. 435–436)
^ Schneider (1993, pág.128)
^ Ekeland (1999, págs. 357–359)
^ Artstein (1980, pág.180)
^ Anderson, Robert M. (14 de marzo de 2005). "1 El teorema de Shapley-Folkman" (PDF) . Economía 201B: preferencias no convexas y equilibrios aproximados . Berkeley, California: Departamento de Economía, Universidad de California, Berkeley. págs. 1 a 5 . Consultado el 1 de enero de 2011 .
^ Starr, Ross M. (1981). "Aproximación de puntos de casco convexo de una suma de conjuntos por puntos de la suma: una aproximación elemental". Revista de teoría económica . 25 (2): 314–317. doi :10.1016/0022-0531(81)90010-7. SEÑOR 0640201.
^ Zhou, Lin (junio de 1993). "Una prueba sencilla del teorema de Shapley-Folkman". Teoría económica . 3 (2): 371–372. doi :10.1007/bf01212924. ISSN 0938-2259.
^ ab Guesnerie (1989, pág.138)
^ Mas-Colell (1985, págs. 58 a 61) y Arrow & Hahn (1980, págs. 76 a 79)
^ Arrow y Hahn (1980, págs. 79–81)
^ Starr (1969, p. 26): "Después de todo, uno puede ser indiferente entre un automóvil y un barco, pero en la mayoría de los casos uno no puede conducir ni navegar la combinación de medio barco, medio coche".
^ Hotelling (1935, pág.74)
^ Wold (1943b, págs. 231 y 239-240) y Wold & Juréen (1953, pág. 146)
^ Samuelson (1950, págs. 359–360):
Se observará que cualquier punto en el que las curvas de indiferencia sean convexas en lugar de cóncavas no puede observarse en un mercado competitivo. Estos puntos están envueltos en una oscuridad eterna, a menos que hagamos de nuestro consumidor un monopsonista y le dejemos elegir entre bienes que se encuentran en una "curva presupuestaria" muy convexa (a lo largo de la cual afecta el precio de lo que compra). En este caso de monopsonio, todavía podríamos deducir la pendiente de la curva de indiferencia del hombre a partir de la pendiente de la restricción observada en el punto de equilibrio.
^ Diewert (1982, págs. 552–553)
^
Farrell (1959, 1961a, 1961b)
^ Bator (1961a, 1961b)
↑
Koopmans (1961, p. 478) y otros, por ejemplo, Farrell (1959, pp. 390–391) y Farrell (1961a, p. 484), Bator (1961a, pp. 482–483), Rothenberg (1960, p. 438), y Starr (1969, p. 26), comentaron sobre Koopmans (1957, pp. 1-126, especialmente 9-16 [1.3 Suma de conjuntos de oportunidades], 23-35 [1.6 Conjuntos convexos y las implicaciones de precios de optimización], y 35–37 [1.7 El papel de los supuestos de convexidad en el análisis])
^ Rothenberg (1960, pág.447, 1961)
^ Flecha y Hahn (1980, pág.182)
^ Shapley y Shubik (1966, pág. 806)
^ ab Aumann (1966, págs. 1-2) utiliza resultados de Aumann (1964, 1965)
^ Wold (1943b, p. 243) y Wold & Juréen (1953, p. 146) habían discutido anteriormente la adopción del casco convexo de las preferencias no convexas, según Diewert (1982, p. 552).
^ Carter (2001, págs. 93–94, 143, 318–319, 375–377 y 416)
^ Trockel (1984, pág.30)
^ ab Bertsekas (1999, pág.496)
^ Rockafellar (1997, pág.23)
↑ Lemaréchal (1973, p. 38) Los experimentos de Lemaréchal fueron discutidos en publicaciones posteriores:
Aardal (1995, págs. 2-3)
Hiriart-Urruty y Lemaréchal (1993, págs. 143-145, 151, 153 y 156)
^ ab Ekeland, Ivar (1974). "Una estimación a priori en programación no convexa". Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences . Serie A y B (en francés). 279 : 149-151. ISSN 0151-0509. SEÑOR 0395844.
^ Aubin y Ekeland (1976, págs.226, 233, 235, 238 y 241)
^ Di Guglielmo (1977, págs. 287–288)
^ Schneider y Weil (2008, pág.45)
^ Cassels (1975, págs. 433–434)
^ Molchanov (2005, págs. 195-198, 218, 232, 237-238 y 407)
^ ab Puri y Ralescu (1985, págs. 154-155)
^ Weil (1982, págs. 203 y 205-206)
^ Cerf (1999, págs. 243-244) utiliza aplicaciones del lema de Shapley-Folkman de Puri y Ralescu (1985, págs. 154-155).
El concepto de conjunto convexo (es decir, un conjunto que contiene el segmento que conecta dos puntos cualesquiera) había sido colocado repetidamente en el centro de la teoría económica antes de 1964. Apareció bajo una nueva luz con la introducción de la teoría de la integración en el estudio de Competencia económica: si se asocia con cada agente de una economía un conjunto arbitrario en el espacio de las mercancías y si se promedian esos conjuntos individuales sobre un conjunto de agentes insignificantes, entonces el conjunto resultante es necesariamente convexo . [Debreu añade esta nota a pie de página: "Sobre esta consecuencia directa de un teorema de A. A. Lyapunov, véase Vind (1964)".] Pero las explicaciones de las... funciones de los precios... pueden basarse en la convexidad de conjuntos derivados mediante ese proceso de promediación . La convexidad en el espacio de mercancías obtenida por agregación de un conjunto de agentes insignificantes es una idea que la teoría económica debe... a la teoría de la integración. [ Cursivas añadidas ]
^ Artstein (1980, págs. 172-183)
^ Mas-Colell (1978, p. 210)
Referencias
Aardal, Karen (marzo de 1995). "Entrevista Optima - Claude Lemaréchal" (PDF) . Optima: Boletín de la Sociedad de Programación Matemática . 45 : 2–4 . Consultado el 2 de febrero de 2011 .
Flecha, Kenneth J .; Hahn, Frank H. (1980) [1971]. Análisis competitivo general . Libros de texto avanzados en economía. vol. 12 (reimpresión de San Francisco, CA: Holden-Day, Inc. Textos de economía matemática 6 ed.). Ámsterdam: Holanda Septentrional. ISBN 0-444-85497-5. SEÑOR 0439057.
Artstein, Zvi (1980). "Bang-bang y espacios faciales discretos y continuos, o: Busca los puntos extremos". Revisión SIAM . 22 (2): 172–185. doi :10.1137/1022026. JSTOR 2029960. SEÑOR 0564562.Republicado en un festschrift para Robert J. Aumann , ganador del Premio Nobel de Economía 2008 :
Artstein, Zvi (1995). "22 Espacios bang-bang y faciales discretos y continuos o: Busca los puntos extremos". En Hart, Sergio; Neyman, Abraham (eds.). Teoría de juegos y economía: contribuciones seleccionadas en honor a Robert J. Aumann . Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press. págs. 449–462. ISBN 0-472-10673-2. Archivado desde el original el 24 de mayo de 2011.
Artstein, Zvi; Vitale, Richard A. (1975). "Una fuerte ley de grandes números para conjuntos compactos aleatorios". Los anales de la probabilidad . 3 (5): 879–882. doi : 10.1214/aop/1176996275 . JSTOR 2959130. SEÑOR 0385966. Zbl 0313.60012. PE euclid.ss/1176996275.
Aubin, Jean-Pierre (2007). "14.2 Dualidad en el caso de restricciones y criterios integrales no convexos (especialmente 14.2.3 El teorema de Shapley-Folkman, páginas 463–465)". Métodos matemáticos de juegos y teoría económica (Reimpresión con nuevo prefacio de la edición inglesa revisada de Holanda Septentrional de 1982). Mineola, Nueva York: Publicaciones de Dover. ISBN 978-0-486-46265-3. SEÑOR 2449499.
Aumann, Robert J. (enero-abril de 1964). "Mercados con un continuo de comerciantes". Econométrica . 32 (1–2): 39–50. doi :10.2307/1913732. JSTOR 1913732. SEÑOR 0172689.
Aumann, Robert J. (agosto de 1965). "Integrales de funciones con valores establecidos". Revista de Análisis y Aplicaciones Matemáticas . 12 (1): 1–12. doi : 10.1016/0022-247X(65)90049-1 . SEÑOR 0185073.
Aumann, Robert J. (enero de 1966). "Existencia de equilibrio competitivo en mercados con un continuo de comerciantes". Econométrica . 34 (1): 1–17. doi :10.2307/1909854. JSTOR 1909854. SEÑOR 0191623.
Bator, Francis M. (octubre de 1961a). "Sobre convexidad, eficiencia y mercados". La Revista de Economía Política . 69 (5): 480–483. doi :10.1086/258540. JSTOR 1828537.
Bator, Francis M. (octubre de 1961b). "Sobre convexidad, eficiencia y mercados: Dúplica". Revista de Economía Política . 69 (5): 489. doi : 10.1086/258542. JSTOR 1828539.
Bertsekas, Dimitri P. (1999). "5.1.6 Problemas separables y su geometría". Programación no lineal (Segunda ed.). Cambridge, Massachusetts: Athena Scientific. págs. 494–498. ISBN 1-886529-00-0.
Bertsekas, Dimitri P. (1996). "5.6 Problemas de programación de enteros separables a gran escala y el método exponencial de los multiplicadores". "Optimización restringida y métodos multiplicadores de Lagrange ". Belmont, Massachusetts: Athena Scientific. ISBN 1-886529-04-3. SEÑOR 0690767.Reimpresión de (1982) Academic Press.
Bertsekas, Dimitri P .; Lauer, Gregorio S.; Sandell, Nils R. Jr.; Posbergh, Thomas A. (enero de 1983). "Programación óptima a corto plazo de sistemas eléctricos de gran escala" (PDF) . Transacciones IEEE sobre control automático . 28 (1): 1–11. doi : 10.1109/tac.1983.1103136 . Consultado el 2 de febrero de 2011 .Actas de la Conferencia del IEEE sobre Decisión y Control de 1981, San Diego, CA, diciembre de 1981, págs.
Borwein, JM ; O'Brien, RC (1978). "La cancelación caracteriza la convexidad". Nanta Mathematica (Universidad de Nanyang) . 11 : 100–102. ISSN 0077-2739. SEÑOR 0510842.
Carter, Michael (2001). Fundamentos de la economía matemática. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 0-262-53192-5. SEÑOR 1865841. (Sitio web del autor con respuestas a ejercicios). Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2006.
Cassels, JWS (1975). "Medidas de la no convexidad de conjuntos y el teorema de Shapley-Folkman-Starr". Actas matemáticas de la Sociedad Filosófica de Cambridge . 78 (3): 433–436. doi :10.1017/S0305004100051884. SEÑOR 0385711.
Cassels, JWS (1981). "Apéndice A Conjuntos convexos". Economía para matemáticos . Serie de notas de conferencias de la London Mathematical Society. vol. 62. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. ISBN 0-521-28614-X. SEÑOR 0657578.
Cerf, Rafael (1999). "Grandes desviaciones para sumas de conjuntos compactos aleatorios iid". Actas de la Sociedad Matemática Estadounidense . 127 (8): 2431–2436. doi : 10.1090/S0002-9939-99-04788-7 . SEÑOR 1487361.
Debreu, Gérard (marzo de 1991). "La Matematización de la teoría económica". La revisión económica estadounidense . 81 (Discurso presidencial pronunciado en la 103ª reunión de la Asociación Económica Estadounidense, 29 de diciembre de 1990, Washington, DC): 1–7. JSTOR 2006785.
Diewert, WE (1982). "12 enfoques de dualidad de la teoría microeconómica". En Flecha, Kenneth Joseph ; Intriligador, Michael D. (eds.). Manual de economía matemática . Manuales de economía. vol. 2. Ámsterdam: Editorial de Holanda Septentrional. págs. 535–599. doi :10.1016/S1573-4382(82)02007-4. ISBN 978-0-444-86127-6. SEÑOR 0648778.
Ekeland, Ivar (1999) [1976]. "Apéndice I: Una estimación a priori en programación convexa". En Ekeland, Ivar; Temam, Roger (eds.). Análisis convexo y problemas variacionales . Clásicos en Matemática Aplicada. vol. 28 (Reimpresión corregida de la edición de Holanda Septentrional). Filadelfia: Sociedad de Matemáticas Industriales y Aplicadas (SIAM). págs. 357–373. ISBN 0-89871-450-8. SEÑOR 1727362.
Ellickson, Bryan (1994). Equilibrio competitivo: Teoría y aplicaciones . Prensa de la Universidad de Cambridge. doi :10.1017/CBO9780511609411. ISBN 978-0-521-31988-1.
Farrell, MJ (agosto de 1959). "El supuesto de la convexidad en la teoría de los mercados competitivos". La Revista de Economía Política . 67 (4): 371–391. doi :10.1086/258197. JSTOR 1825163.
Farrell, MJ (octubre de 1961a). "Sobre la convexidad, la eficiencia y los mercados: una respuesta". Revista de Economía Política . 69 (5): 484–489. doi :10.1086/258541. JSTOR 1828538.
Farrell, MJ (octubre de 1961b). "El supuesto de la convexidad en la teoría de los mercados competitivos: Dúplica". Revista de Economía Política . 69 (5): 493. doi : 10.1086/258544. JSTOR 1828541.
Verde, Jerry; Heller, Walter P. (1981). "1 Análisis matemático y convexidad con aplicaciones a la economía". En Flecha, Kenneth Joseph ; Intriligador, Michael D. (eds.). Manual de economía matemática . Manuales de economía. vol. 1. Ámsterdam: Editorial de Holanda Septentrional. págs. 15–52. doi :10.1016/S1573-4382(81)01005-9. ISBN 0-444-86126-2. SEÑOR 0634800.
Guesnerie, Roger (1989). "Primera mejor asignación de recursos con no convexidades en producción". En Cornet, Bernardo; Tulkens, Henry (eds.). Contribuciones a la Investigación de Operaciones y la Economía: El vigésimo aniversario de CORE (Artículos del simposio celebrado en Louvain-la-Neuve, enero de 1987) . Cambridge, Massachusetts: MIT Press. págs. 99-143. ISBN 0-262-03149-3. SEÑOR 1104662.
Hildenbrand, Werner (1974). Núcleo y equilibrios de una gran economía . Princeton estudia economía matemática. vol. 5. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-04189-6. SEÑOR 0389160.
Hiriart-Urruty, Jean-Baptiste; Lemaréchal, Claude (1993). "XII Dualidad abstracta para practicantes". Algoritmos de minimización y análisis convexo, Volumen II : Teoría avanzada y métodos de paquetes . Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Principios fundamentales de las ciencias matemáticas]. vol. 306. Berlín: Springer-Verlag. págs. 136-193 (y comentarios bibliográficos en las págs. 334-335). ISBN 3-540-56852-2. SEÑOR 1295240.
Hotelling, Harold (enero de 1935). "Funciones de demanda con presupuestos limitados". Econométrica . 3 (1): 66–78. doi :10.2307/1907346. JSTOR 1907346.
Howe, Roger (noviembre de 1979). Sobre la tendencia a la convexidad de la suma vectorial de conjuntos (PDF) (Reporte). Documentos de debate de la Fundación Cowles. vol. 538. New Haven, Connecticut: Fundación Cowles para la Investigación en Economía , Universidad de Yale . Consultado el 15 de enero de 2011 .
Ichiishi, Tatsuro (1983). Teoría de juegos para el análisis económico . Teoría económica, econometría y economía matemática. Nueva York: Academic Press [Harcourt Brace Jovanovich, Editores]. ISBN 0-12-370180-5. SEÑOR 0700688.
Koopmans, Tjalling C. (1957). "Asignación de recursos y sistema de precios". En Koopmans, Tjalling C (ed.). Tres ensayos sobre el estado de la ciencia económica . Nueva York: McGraw-Hill Book Company. págs. 1–126. ISBN 0-07-035337-9.
Koopmans, Tjalling C. (octubre de 1961). "Supuestos de convexidad, eficiencia asignativa y equilibrio competitivo". La Revista de Economía Política . 69 (5): 478–479. doi :10.1086/258539. JSTOR 1828536.
Lemaréchal, Claude (abril de 1973). Utilization de la dualité dans les problémes non convexes [Uso de la dualidad para problemas no convexos] (Informe) (en francés). Domaine de Voluceau, Rocquencourt , Le Chesnay , Francia: IRIA (ahora INRIA) , Laboratoire de recherche en informatique et automatique.
Mas-Colell, Andreu (1978). "Una nota sobre el teorema central de equivalencia: ¿Cuántas coaliciones de bloqueo hay?". Revista de Economía Matemática . 5 (3): 207–215. doi :10.1016/0304-4068(78)90010-1. SEÑOR 0514468.
Mas-Colell, Andreu (1985). "1.L Promedios de conjuntos". La Teoría del equilibrio económico general: Un enfoque diferenciable . Monografías de la Sociedad Econométrica. vol. 9. Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 0-521-26514-2. SEÑOR 1113262.
Mas-Colell, Andreu ; Whinston, Michael D.; Verde, Jerry R. (1995). "17.1 Grandes economías y no convexidades". Teoría microeconómica . Prensa de la Universidad de Oxford. ISBN 978-0-19-507340-9.
Molchanov, Ilya (2005). "3 Además de Minkowski". Teoría de conjuntos aleatorios . Probabilidad y sus aplicaciones. Londres: Springer-Verlag Londres. págs. 194-240. doi :10.1007/1-84628-150-4. ISBN 978-1-84996-949-9. SEÑOR 2132405.
Puri, Madan L.; Ralescu, Dan A. (1985). "Teoremas de límite para conjuntos compactos aleatorios en el espacio de Banach". Actas matemáticas de la Sociedad Filosófica de Cambridge . 97 (1): 151-158. Código Bib : 1985MPCPS..97..151P. doi :10.1017/S0305004100062691. SEÑOR 0764504.
Rockafellar, R. Tyrrell (1997). Análisis convexo . Hitos de Princeton en matemáticas. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press. ISBN 0-691-01586-4. SEÑOR 1451876.. Reimpresión de 1970 ( MR 274683) Princeton Mathematical Series 28
Rothenberg, Jerome (octubre de 1960). "No convexidad, agregación y optimización de Pareto". La Revista de Economía Política . 68 (5): 435–468. doi :10.1086/258363. JSTOR 1830308.
Rothenberg, Jerome (octubre de 1961). "Comentarios sobre la no convexidad". Revista de Economía Política . 69 (5): 490–492. doi :10.1086/258543. JSTOR 1828540.
Ruzsa, Imre Z. (1997). "La desigualdad de Brunn-Minkowski y los conjuntos no convexos". Geometriae Dedicata . 67 (3): 337–348. doi : 10.1023/A:1004958110076 . SEÑOR 1475877.
Salanie, Bernard (2000). "7 no convexidades". Microeconomía de las fallas del mercado . Cambridge, Massachusetts: MIT Press. págs. 107-125. ISBN 0-262-19443-0.Traducción al inglés de la Microéconomie francesa (1998): Les défaillances du marché (Economica, París)
Samuelson, Paul A. (noviembre de 1950). "El problema de la integrabilidad en la teoría de la utilidad". Económica . Series nuevas. 17 (68): 355–385. doi :10.2307/2549499. JSTOR 2549499. SEÑOR 0043436.
Schneider, Rolf (1993). Cuerpos convexos: la teoría de Brunn-Minkowski. Enciclopedia de Matemáticas y sus Aplicaciones. vol. 44. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. ISBN 0-521-35220-7. SEÑOR 1216521.
Schneider, Rolf; Weil, Wolfgang (2008). Geometría estocástica e integral . Probabilidad y sus aplicaciones. Saltador. doi :10.1007/978-3-540-78859-1. ISBN 978-3-540-78858-4. SEÑOR 2455326.
Shapley, LS ; Shubik, M. (octubre de 1966). "Cuasi-núcleos en una economía monetaria con preferencias no convexas". Econométrica . 34 (4): 805–827. doi :10.2307/1910101. JSTOR 1910101. Zbl 0154.45303. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2017.
Starr, Ross M. (1969). "Cuasiequilibrios en mercados con preferencias no convexas (Apéndice 2: El teorema de Shapley-Folkman, págs. 35-37)". Econométrica . 37 (1): 25–38. doi :10.2307/1909201. JSTOR 1909201.
Starr, Ross M. (1997). "8 conjuntos convexos, teoremas de separación y conjuntos no convexos en R (nuevos capítulos 22 y 25-26 en (2011) segunda ed.)". Teoría del equilibrio general: una introducción (1ª ed.). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. ISBN0-521-56473-5. SEÑOR 1462618.
Starr, RM ; Stinchcombe, MB (1999). "Intercambio en una red de puestos comerciales". En Chichilnisky, Graciela (ed.). Mercados, información e incertidumbre: ensayos de teoría económica en honor a Kenneth J. Arrow . Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. págs. 217-234. doi :10.1017/CBO9780511896583. ISBN 978-0-521-08288-4.
Tardella, Fabio (1990). "Una nueva prueba del teorema de la convexidad de Lyapunov". Revista SIAM de Control y Optimización . 28 (2): 478–481. doi :10.1137/0328026. SEÑOR 1040471.
Trockel, Walter (1984). Demanda del mercado: un análisis de grandes economías con preferencias no convexas . Apuntes de conferencias sobre economía y sistemas matemáticos. vol. 223. Berlín: Springer-Verlag. ISBN 3-540-12881-6. SEÑOR 0737006.
Varian, Hal R. (1992). "21.2 Convexidad y tamaño". Análisis microeconómico (3ª ed.). WW Norton & Company. ISBN 978-0-393-95735-8. SEÑOR 1036734.
Vind, Karl (mayo de 1964). "Asignaciones de Edgeworth en una economía de intercambio con muchos comerciantes". Revista económica internacional . 5 (2): 165-177. doi :10.2307/2525560. JSTOR 2525560.
Weil, Wolfgang (1982). "Una aplicación del teorema del límite central para variables aleatorias valoradas en el espacio de Banach a la teoría de conjuntos aleatorios". Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete [ Teoría de la probabilidad y campos relacionados ]. 60 (2): 203–208. doi : 10.1007/BF00531823 . SEÑOR 0663901.
Mundo, Herman (1943b). "Una síntesis del análisis puro de la demanda II ". Skandinavisk Aktuarietidskrift [ Revista actuarial escandinava ]. 26 : 220–263. doi :10.1080/03461238.1943.10404737. SEÑOR 0011939.
Mundo, Herman ; Juréen, Lars (en asociación con Wold) (1953). "8 Algunas aplicaciones adicionales de los campos de preferencia (págs. 129-148)". Análisis de la demanda: un estudio en econometría . Publicaciones de Wiley en estadística. Nueva York: John Wiley and Sons. SEÑOR 0064385.
enlaces externos
Anderson, Robert M. (marzo de 2005). "1 El teorema de Shapley-Folkman" (PDF) . Economía 201B: preferencias no convexas y equilibrios aproximados . Berkeley, California: Departamento de Economía, Universidad de California, Berkeley. págs. 1 a 5 . Consultado el 15 de enero de 2011 .
Starr, Ross M. (septiembre de 2009). "8 conjuntos convexos, teoremas de separación y conjuntos no convexos en RN {\displaystyle N} (Sección 8.2.3 Medición de la no convexidad, el teorema de Shapley-Folkman)" (PDF) . Teoría del equilibrio general: una introducción . págs. 3–6. doi :10.1017/CBO9781139174749. ISBN 9781139174749. MR 1462618. (Borrador de la segunda edición, del curso de Starr en el Departamento de Economía de la Universidad de California, San Diego). Archivado desde el original (PDF) el 1 de julio de 2010 . Consultado el 15 de enero de 2011 .
Starr, Ross M. (mayo de 2007). "Teorema de Shapley-Folkman" (PDF) . págs. 1–3. (Borrador de artículo para la segunda edición del Diccionario de Economía New Palgrave ) . Consultado el 15 de enero de 2011 .