Cuando se produjo el estallido, la familia real se encontraba pasando sus vacaciones de verano en San Sebastián, desde donde tuvo que cruzar la frontera hispano-francesa dos días después de la derrota del ejército realista en Alcolea.Recibió su primera comunión en Roma de parte del papa Pío IX.En 1874, el general Martínez Campos proclamó en Sagunto a Alfonso XII, restaurando así la monarquía borbónica.Cuando su madre hizo de París su residencia permanente por presión del gobierno, Paz y sus hermanas se trasladaron al Palacio Real de Madrid, residencia oficial del rey.En 1879, Paz quedó profundamente afectada tras la repentina muerte por meningitis tuberculosa de su más cercana hermana, la infanta Pilar, durante unas vacaciones estivales en Escoriaza.Marien-Ludwig-Ferdinand, en Neuhausen, cerca de Nymphenburg, y fundó junto al capuchino Cipriano la Legión Infantil.Por sus servicios en la creación del Pedagogium español, Alfonso XIII le concedió la gran cruz de la Orden Civil en 1914.La Gestapo le prohibió mantener correspondencia con España, salvo excepciones como su sobrino, el ya exiliado Alfonso XIII.
