El nuevo duque sirvió con su regimiento durante la Guerra de los Bóeres, al mismo tiempo fue oficial de transporte en la Caballería Real.
Luego se desempeñó como agregado militar británico en Viena desde 1904 hasta 1910, retirándose con el rango de teniente coronel.
Fue nombrado caballero comendador de la Real Orden Victoriana (KCVO) en 1897, ascendido a caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana (GCVO) en 1900, y nombrado caballero gran cruz de la Orden del Baño (GCB), en el año 1911.
Aunque honrado durante su vida como un "príncipe-soldado", documentos publicados en 1998 cambiaron esta perspectiva, ya que revelaron que pasó gran parte de la Primera Guerra Mundial ante una serie de juntas médicas del Ejército solicitando licencia por enfermedad.
Se rumoreaba que Vera Bate Lombardi, musa y representante de Coco Chanel, era hija ilegítima de Adolfo.
Fue enterrado en la bóveda real de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor y posteriormente trasladado al Cementerio real, su esposa que murió dos años después fue enterrada en la misma tumba que él.