Durante el reinado de su hermano, Nicolás II registró en su diario y cartas una creciente preocupación por su gobierno.

La gran princesa Xenia Aleksándrovna abandonó Rusia con su esposo, sus hijos y su madre, como consecuencia de la Revolución rusa.

El matrimonio, que ya para entonces estaba muy distanciado, terminó en una separación amistosa, y Xenia se estableció con sus hijos en Gran Bretaña, donde murió en 1960 en Londres.

Al igual que sus hermanos, Xenia recibió educación de tutores privados, con especial énfasis en lenguas extranjeras, aprendió, aparte del ruso, el inglés, francés y alemán.

Para 1925 su situación financiera era desesperada por lo que su primo Jorge V le brindó por gracia y favor residencia en Frogmore Cottage.

La villa, que fue vendida, y las joyas de la emperatriz le proporcionaron ingresos a la familia.