Explícitamente una distribución de tipo fase puede construirse como una convolución de distribuciones exponenciales.

[1]​ Frecuentemente una distribución fásica aparece en un sistema donde hay diversos procesos de Poisson interrrelacionados secuencialmente o en fases.

La secuencia en que cada "fase" aparece es en sí misma un proceso estocástico.

La distribución fásica puede ser representada por una variable aleatoria que representa el tiempo de absorción de un proceso de Markov con un único estado absorbente.

Cada uno de los estados del proceso de Markov asociado a una distribución fásica, se denomina "fase".

Las distribuciones fásicas tienen un equivalente en tiempo discreto conocido como distribución discreta de tipo fase.

El conjunto de distribuciones fásicas es denso en el álgebra de todas las distribuciones positivas, es decir, cualquier distribución de probabilidad definida positiva puede ser aproximada por distribuciones de tipo fase.

las probabilidad inicial de empezar en el estado

, cualquier de los m+1 estados, por lo que se considera el covector o vector fila

Entonces la distribución continua de tipo fase asociada al proceso anterior es la distribución de tiempos en el anterior proceso hasta que un cierto estado es absorbido, y por tanto el estado del sistema acaba en el estado absorbente.

representa un vector columna con todas sus n componentes iguales a 1).