Se educó en la escuela de Harrow y en la Academia Militar de Angers (Francia), antes de unirse al ejército real a los 17 años, donde sirvió seis hasta 1780; en esa época, durante una estancia en Edimburgo con su regimiento, conoció al joven Walter Scott, amistad que renovaría más adelante.Frecuentaban su casa casi todos los escritores del romanticismo inglés de entonces, en particular Coleridge.Sotheby se casó en 1780 con Mary Isted y tuvo siete hijos, todos los varones militares.También publicó la oda La batalla del Nilo (1799) y la ambiciosa epopeya en dos partes Saúl (1807), escrita en verso blanco.En 1829 realizó una gira por Escocia que aprovechó para visitar a su amigo Walter Scott en Abbotsford.
