Causó conmoción en la corte imperial cuando tomó por amante a Natalia Serguéyevna Wulfert, ya casada.

Miguel y Natalia abandonaron Rusia viviendo el exilio en Francia, Suiza e Inglaterra.

[5]​[6]​[7]​ Junto a sus hermanos, fue educado por profesores privados y estuvo al cuidado de una niñera inglesa, Elizabeth Franklin.

[14]​[15]​ Tenía casi dieciséis años cuando su padre cayó enfermo de muerte; se canceló el viaje anual a Dinamarca.

[5]​ Su madre la emperatriz viuda María regresó al palacio de Anichkov con él y Olga.

Nicolás se negó a permitir el matrimonio y, para consternación mutua de la pareja, su romance terminó.

[34]​ Sin embargo, dos años después, en octubre de 1908, Miguel visitó Londres y fue «emparejado» con Patricia en compromisos sociales.

[53]​ Temía volverse heredero presunto a la muerte de Alekséi y nunca podría casarse con su amante.

[56]​ Durante seis meses, la pareja se hospedó en hoteles en Francia y Suiza, sin sufrir ninguna disminución en su nivel de vida.

[59]​ Sus finanzas se estiraron porque dependía de remesas enviadas desde Rusia por Nicolás, quien aún controlaba todas sus propiedades y activos.

[61]​ En San Petersburgo, ahora llamado Petrogrado, se mudaron a una villa en la calle Nikoláevskaya 24, en Gátchina, que había comprado para Natalia.

Todos eran voluntarios ya que el reclutamiento no se aplicaba al Cáucaso y, aunque era difícil mantener la disciplina, eran una fuerza de combate efectiva.

Si la cuestión de la guerra fuese decidida por toda la gente, no estaría tan apasionadamente reacio a esa gran calamidad».

[66]​ Confesó en una carta a su esposa que estaba «avergonzado de enfrentar a la gente, es decir, a los soldados y oficiales, especialmente cuando visitaban hospitales de campaña, donde se veía tanto sufrimiento, porque podrían pensar que uno también es responsable, porque uno se coloca tan alto y, sin embargo, no ha podido evitar que todo eso suceda y proteger al país de este desastre».

[73]​ La guerra estaba yendo mal para Rusia y al mes siguiente Nicolás se autoproclamó comandante supremo de las fuerzas rusas, pero esta medida no fue bien recibida.

[75]​ Miguel parecía crédulo e ingenuo; un amigo de Natalia dijo que «confiaba en todos [...] Si su esposa no lo hubiera vigilado constantemente, habría sido engañado a cada paso».

[82]​ El desgraciado progreso de la guerra y su separación casi constante deprimieron a la pareja.

[83]​ Miguel aún sufría de úlceras estomacales y, en octubre, se le ordenó ir a Crimea.

[92]​ Brusílov registró en sus memorias, «[Miguel] era un hombre absolutamente honorable y recto, que no tomaba partido y no se prestaba a intrigas [...] rechazó todo tipo de rumores, ya fuesen relacionados con los servicios o con asuntos familiares.

[99]​ Miguel logró llegar al palacio de Invierno, donde ordenó a los guardias que se retiraran al Almirantazgo, porque brindaba mayor seguridad y una mejor posición táctica y era además un lugar de escasa carga política.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего благо Родины нашей, принял я твёрдое решение в том лишь случае восприять Верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского.

Los comentaristas, desde Kérenski[118]​ hasta el embajador francés Maurice Paléologue,[119]​ consideraron esta acción como noble y patriótica, pero Nicolás estaba ofendido de que su hermano se hubiera «inclinado a la asamblea constituyente» y tachó al manifiesto de «porquería».

[130]​ Kérenski había armado a los bolcheviques después de una lucha de poder con el comandante en jefe del ejército Lavr Kornílov y en octubre hubo una segunda revolución cuando los bolcheviques arrebataron el poder a Kérenski.

[137]​ Al principio, fue alojado en un hotel, pero dos días después de su llegada fue enviado a una celda por el sóviet local.

Miasnikov reunió a un equipo de cuatro hombres que, como él, eran exprisioneros del régimen zarista: Vasili Ivanchenko, Iván Kolpashchikov, Andréi Markov y Nikolái Zhuzhgov.

Johnson insistió en acompañarlo y los cuatro hombres más sus dos prisioneros se subieron a dos carruajes de tres plazas tirados por caballos.

Cuando preguntó su destino, le dijeron que iban a un cruce de ferrocarril remoto para tomar un tren.

[155]​ Las autoridades de Perm difundieron una historia inventada, según la cual fue secuestrado por hombres no identificados y había desaparecido.

[154]​ La desinformación soviética sobre la desaparición del gran duque llevó a rumores infundados de que había escapado y estaba liderando una exitosa contrarrevolución.

[160]​ Su hijastra Natalia Mamontova se casó tres veces y escribió un libro sobre su vida titulado Step-daughter of Imperial Russia, publicada en 1940.