En castellano antiguo escrito como Zegna o Çegna,[1]​ proveniente del nombre árabe con grafía ŷn,[2]​ topónimo de origen incierto, probablemente prerromano.

En 1487 hubo enfrentamientos entre Loja e Iznájar por la posesión de "Xesna", que era rica en pastos por estar al lado del río Pesquera.

Según algunas informaciones, hacia el siglo XV existía un pueblo bastante grande denominado Cesna, que estaba habitado por musulmanes dedicados al comercio de joyas.

Hacia 1966 se terminó la construcción del nuevo pueblo, con doscientas casas, una iglesia y una escuela.

Donde se pasea la virgen desde el pueblo hasta llegar a la antigua iglesia de las Fuentes Viejas.