Al no superarlas asistió a un curso de interpretación en la UCA (Cádiz) con el actor Manuel Morón como profesor.
[11] Compaginando estudios y trabajo, llegó a interpretar papeles en el teatro: A bocados, Una luz que ya no está; y en el cine: Las huellas borradas de Enrique Gabriel, Finisterre, Lágrimas negras o Grandes ocasiones.
Fue considerada, ese año, como una de las mayores estrellas del cine europeo por la European Film Promotion.
[14] Ese mismo año coprotagoniza el vídeo musical SexyBack del cantante de pop Justin Timberlake.
En 2010 Anaya es invitada por Julio Medem a participar en el filme Habitación en Roma, en la que se estrenaría como protagonista, compartiendo cartel con la actriz Natasha Yarovenko.
[15] En 2011, Pedro Almodóvar la seleccionó para ser la protagonista, junto a Antonio Banderas, de su nueva película La piel que habito, aunque en un inicio, cuando la película era solo un proyecto, el director manchego pensó en Penélope Cruz para el papel protagonista.