Su reputación como guionista y las amistades que cultivó le permitieron rodar la película Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto en 1995, que le valió dos Premios Goya: por el guion y la dirección.

En 2006, comenzó a rodar Alatriste, basada en la serie de novelas Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte, que contó con un reparto encabezado por Viggo Mortensen.

En 2012 publicó su primera novela, Simpatía por el diablo, en la que hay referencias a su amigo, el escritor Javier Marías y, particularmente, a la novela Los enamoramientos.

Este libro, homenaje a los Rolling Stones y su mítica canción Sympathy for the Devil, es «un thriller con tintes de novela negra de políticos corruptos, banqueros insaciables y ciudadanos resistentes en la España actual, en el que no falta por supuesto el mundo de los toros».

[1]​ Díaz Yanes es Duke of Michelín del ficticio Reino de Redonda, que encabeza Marías con el nombre de King Xavier I.