[3]​ Junto con su hermana menor, Vera, Xenia fue educada por tutores en el palacio real de Cetiña.

En 1898, las princesas Xenia y Vera y el príncipe heredero Danilo viajaron con su madre a Italia para visitar a la recién casada Elena de Montenegro (que se había casado con el príncipe heredero Víctor Manuel de Italia).

[9]​ Más tarde ese año, se anunció el compromiso de la princesa Xenia con Nicolás.

[12]​[13]​ Se subrayó que esas noticias no eran ciertas, y solo surgieron porque Xenia había visitado a su hermana, la princesa Ana de Montenegro, en Darmstadt, donde residía Ernesto Luis.

[10]​ Otro rumor se extendió en 1904 y decía que Xenia estaba comprometida con el gran duque Miguel Alexandrovich, heredero del trono ruso.

[16]​ A pesar de los innumerables rumores que circulaban sobre sus diversos compromisos y matrimonios inminentes, la princesa Xenia decidió permanecer soltera.

[2]​ A medida que su padre, el príncipe Nicolás, envejecía, Xenia se desempeñó como una "sutil pero prejuiciosa consejera en sus últimos años".

[18]​ El gobierno austriaco tomó sus acciones como un insulto y emitió una fuerte de protesta diplomática.

Los términos ofrecidos por Austria se consideraron demasiado inaceptables en Montenegro, y la familia real, junto con el cuerpo diplomático, huyeron a Italia.