Sin embargo, la relación entre los monarcas parece haber sido al menos parcialmente un matrimonio de amor, y se describe como feliz.

En 1863, Federico VII murió y su padre lo sucedió en el trono danés como Cristián IX.

Ese mismo año, su hermano Guillermo había sido elegido rey de Grecia como Jorge I, y su hermana Alejandra se había casado con el heredero del trono británico, Eduardo de Gales.

Un nacimiento bajo esas circunstancias representaba deshonra por el hecho de tener rango social desigual y concebir fuera del matrimonio.

Su hermano, Jorge I de Grecia, le sugirió que tuviera el bebé en Atenas para evitar el escándalo.

A la prensa danesa se le dijo que Thyra había enfermado de ictericia.

La niña nació en el Palacio de Glücksburg en 1871, y fue llamada Maria Catharina Regine Jensen.