La banda fue formada en la ciudad de Nueva York en 1930 por el batería Willie Lynch bajo el nombre de Blue Rhythm Band, y luego operó brevemente como Coconut Grove Orchestra.
[1] El presentador Jimmy Ferguson (Baron Lee) reemplazó a Lynch.
[3] Músicos como Edgar Hayes, Eddie Mallory y Dave Nelson lideraron brevemente la banda, hasta que Lucky Millinder asumió el cargo de forma permanente en 1934.
[1] La banda realizó 150 grabaciones para sellos como Brunswick, Columbia, Victor así como para los sellos subsidiarios de ARC (incluidos Oriole, Perfect, Regal, Romeo, Banner, Melotone, Domino), Variety y Vocalion.
El único miembro original de la banda que actuó en estas sesiones fue el trompetista Charlie Shavers.