[3]​ Por su banda pasaron numerosos músicos que posteriormente se volvieron muy influyentes en los inicios del Rock and roll.

[3]​ Regresó a Nueva York para hacerse cargo del liderazgo de la Mills Blue Rhythm Band en 1934, que incluía entre sus músicos a Henry "Red" Allen, Charlie Shavers, Harry "Sweets" Edison y JC Higginbotham, y que tenía una programación regular en The Cotton Club.

Los discos posteriores "Apollo Jump" y "Sweet Slumber" también fueron grandes éxitos, con la voz de Trevor Bacon.

[5]​ Entre los miembros más destacados de la banda en esta época se incluyen a los saxofonistas Bull Moose Jackson, Tab Smith y Eddie "Lockjaw" Davis, así como al pianista Charles Thompson.

[3]​ En 1944, Millinder reclutó al cantante Wynonie Harris, y su grabación del tema "Who Threw the Whiskey in the Well" se convirtió en el mayor éxito del grupo en 1945, permaneciendo en el número 1 en la lista de R&B durante ocho semanas y también alcanzando el número 7 en la lista de éxitos pop de Estados Unidos.

Un año antes, la canción de Millinder "Silent George" se había convertido en un éxito del llamado Dirty blues.