Se encuentra situada en la plaza del Rey esquina a la calle de las Infantas.
Nuevas leyendas rocambolescas hacen que la casa acabe en manos del comerciante genovés Baltasar Cattaneo o Cataño.
Durante el motín provocado por la prohibición del marqués de llevar capa larga y chambergo, la casa fue saqueada por los exaltados.
El Club desarrolló una intensa actividad durante diez años hasta el inicio de la guerra.
Su última reforma fue llevada a cabo por los arquitectos Fernando Chueca Goitia y José Antonio Domínguez Salazar en 1957.