Sus hermanos sobrevivientes eran: Federica Amalia, Guillermina Ernestina, Jorge y Ulrica Leonor.

Ana Sofía recibió una buena educación; además de su danés natal, sabía alemán, latín, francés, español e italiano.

Visitó Dinamarca ese año y expresó su solidaridad con la encarcelada Leonora Cristina Ulfeldt, su prima hermana.

Su hermana, Guillermina Ernestina, la electora viuda palatina, vino a vivir con Ana Sofía en Sajonia en 1685.

Juan Jorge IV no sólo abandonó a su novia, dejándola en el Höfe (la residencia oficial del príncipe elector) para estar con su amante en otro palacio, sino que trató de asesinarla para poder casarse con «Billa».

Se crio en la corte real y fue reconocida como la sobrina de Federico Augusto.

En sus últimos años, Ana Sofía vivía con su hermana, Guillermina Ernestina, en el castillo de Lichtenburg.