En 1946, tras licenciarse en Derecho, debutó en el Teatro Quirino de Roma en la revista musical Niente abbasso, solo evviva, en la que actuaban Luigi Cimara, Anna Proclemer, Alberto Bonucci y Vittorio Caprioli, formando parte después de la compañía Elsa Merlini-Filippo Scelzo.

Invito al poliziesco, personaje sobre el cual se produjeron tres series televisivas.

Tras los éxitos televisivos, volvió de manera esporádica a la radio, actuando en Alessandro Magno (1973) y La luna nel pozzo, con Michele Mirabella (1979).

Reapareció en video, tras doce años de "convalecencia", como teniente, ahora retirado, en la miniserie Indagine sui sentimenti (1984), su última actuación en televisión.

Lay fue también activo en tareas de doblaje, sobre todo en las compañías ODI y Attori Riuniti Sincronizzatori.