Knud Børge Martinsen nació en Sandved en 1905, hijo del sastre Hans Kristian Martinsen y de su esposa Ottilia Marie Poulsen.
En 1940 asistió al curso del estado mayor en el Palacio de Frederiksberg y tenía ante sí una prometedora carrera.
Martinsen entonces renunció y se unió a las Waffen-SS y comandó la 2.ª compañía del Frikorps Danmark a las órdenes de Christian Peder Kryssing y la 4.ª compañía a las órdenes de Christian Frederik von Schalburg.
Junto con la mayor parte del Frikorps Danmark fue transferido al Regimiento N.º 24 de Granaderos Panzer SS subordinado a la 11.ª División de Voluntarios SS Nordland.
Después fue transferido al Sicherheitsdienst (SD) de donde escapó y retornó a Dinamarca.