Entre sus otras obras está Det hvide Hus («La casa blanca», 1898), Excentriske Noveller (1885), Stille Eksistenser (1886), Liv og Død («Vida y muerte», 1899), Englen Michael (1902), un volumen de poemas (1889) y uno de recuerdos (Ti Aar, 1891).
Inicialmente su obra fue naturalista; más tarde las obras de Bang le colocaron entre los principales escritores impresionistas europeos y un representante del decadentismo danés.
Inicialmente, Bang se ocupó de las «existencias tranquilas», las personas despreciadas e ignoradas que vivían vidas aburridas y aparentemente sin importancia.
En Ludvigsbakke (1896) una joven enfermera desperdicia su amor con un amigo de la niñez sin agallas, que la abandona para salvar sus posesiones casándose con una rica heredera.
Su novela Mikaël (1904) fue adaptada al cine dos veces, con el título de Vingarne, en 1916 dirigida por Mauritz Stilleren, y como Michael en 1924 por Carl Theodor Dreyer.