Louis (a cuyos pasajeros se les negó la visa), pero afortunadamente cambiaron su pasaje para un viaje que salía antes a los Estados Unidos, país al que llegó en 1941 y cuya nacionalidad solicitó cinco años después.
Cambió su apellido original, Fröhlich ("alegre", en alemán), por el equivalente en inglés, Gay.
Gay estudió en el Goethe Gymnasium de Berlín, y luego, ya en los Estados Unidos, en la Universidad de Denver, en donde se recibió como bachiller en artes en 1946.
Fue nombrado Sterlig Profesor Emeritus of History en la Universidad de Yale.
Su primer libro de éxito, Voltaire's Politics (1959), examina a Voltaire como político y cómo sus ideas políticas formaban la columna vertebral de sus escritos.