Fue nombrada en honor a la prima de su padre, la reina Sofía.

Cuando era niña, su padre les contaba a Sofía y sus hermanas "historias fascinantes de una patria que no podían visitar".

Sofía se educó en Suiza, donde la familia vivió durante el exilio, y también en el Reino Unido.

Asistió a la Universidad de Carolina del Norte en Asheville.

Estudió Bellas Artes y Fotografía durante un par de años.