Los restos romanos cercanos a la villa hacen pensar que, aunque se desconoce el año de su fundación, pudiera estar relacionada con el desplazamiento de algún pequeño asentamiento romano cercano a posiciones más defensivas ante los ataques bárbaros.
En los inicios del siglo XIII Arnaldo de Alascún tiranizaba a los vecinos de Sádaba y realizaba correrías por la contigua Navarra, por lo que Sancho VII "El Fuerte" actuó militarmente contra él y puso a Sádaba bajo su protección en 1215.
En 1221, tuvo que repetir la operación contra el hijo del anterior, Fortanet de Alascún, y su madre María, los cuales entregaron la villa a perpetuidad.
En agosto, tras el tercer domingo, se celebran las fiestas patronales, en honor de san José.
Encierros, bailes, comidas populares, jotas, juegos infantiles y la procesión en honor del Santo.