Entre los siglos IV al XIII fue un rico centro budista —en 1900 se encontraron unos valiosos manuscritos—.

Era conocida a veces como Shazhóu o Shachou (沙州), la Prefectura de las Arenas.

[2]​ La ciudad es especialmente conocida por las Cuevas de Mogao.

Dunhuang se divide en 4 poblados y 6 villas.

Debido a la situación geográfica la precipitación ocurre sólo en pequeñas cantidades y se evapora rápidamente.