Bajo el dominio romano continuó siendo un centro poblado de notable importancia: «insigne municipio», lo denominó Plinio y también durante época árabe, siempre como enclave estratégico destacado en el eje de las comunicaciones entre Mérida, Sevilla, Córdoba, Almadén y Toledo.

Capilla fue conquistada en 1226 por el reino de Castilla, si bien volvió a caer en manos musulmanas hasta que definitivamente fue tomada por las tropas cristianas, siendo entregado el lugar a la Orden del Temple.

A fines del siglo XVIII pasó al Ducado de Osuna.

A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de Extremadura.

[3]​ Las carreteras que llegan o parten de Capilla son: Por esta vía se va hacia Peñalsordo, Zarza Capilla, Cabeza del Buey, Castuera, Villanueva de la Serena, Don Benito, Mérida o Badajoz hacia el oeste, y Chillón, Almadén, Puertollano y Ciudad Real hacia el este.