Desde joven se lo inició en la carrera naval como oficial, realizando visitas diplomáticas a Japón y el Brasil.En 1895, realizó un programa para actualizar la Armada rusa del Pacífico, y al año siguiente comenzó a dar clases en la Academia Naval.Al estallar la revolución, el gran duque se apoderó de un tren revólver en mano y lo trasladó a Crimea, donde fue capturado por los alemanes, que por entonces se habían apoderado de la región, siendo liberado poco después.Se trasladó con su hijo mayor, Andrés Aleksándrovich Románov, y la esposa de este, en el buque británico HMS Marlborough en diciembre de 1918, al igual que serían rescatados también su suegra, la emperatriz viuda, junto con otros Románov.Se convirtió en el último nieto superviviente del zar Nicolás I de Rusia.El gran duque Alejandro Mijáilovich conoció a su esposa Xenia desde que eran niños, siendo compañeros de juegos.Fue tras la intervención del padre de Alejandro que ambos pudieron finalmente contraer matrimonio en el año 1894 en Peterhof.
