Es tradición que San Willibrord en su viaje a los Países Bajos desembarcó en Wassenaar, justamente en el lugar donde hoy se alza una iglesia románica del siglo XII (en aquel entonces no se habían formado aún las altas dunas situadas al oeste de la ciudad).

La ciudad solo empezó a ganar notoriedad en el siglo XIX, cuando Luis Bonaparte ordenó la construcción del Heerweg (camino militar) entre La Haya y Leiden, hoy integrado en la ciudad.

Hacia 1840, el príncipe Federico, segundo hijo del rey Guillermo I hizo construir el palacio De Paauw ("el Pavo real"), en el que vivió muchos años y que hoy sirve como sede del Ayuntamiento.

Todo el conjunto está declarado hoy refugio para murciélagos y cerrado al público.

En Wassenaar tiene también su sede el Instituto Holandés de Estudios Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (NIAS, por sus siglas oficiales en inglés), que proporciona facilidades de investigación a académicos holandeses y extranjeros.