Se atribuyen tradicionalmente dos orígenes al tradicional postre limeño, que recuerda a la esclava afroperuana Josefa Marmanillo, proveniente del cercano valle de Cañete, reconocida como buena cocinera:[1]​ La primera historia y la más difundida en la historia oral y escrita, cuenta que hacia fines del siglo XVIII, Josefa Marmanillo[2]​ comenzó a sufrir una parálisis en los brazos, enfermedad que posibilitó que fuera liberada de la esclavitud, pero al mismo tiempo -al impedirle trabajar- la dejaba sin posibilidad de sustento: en tales circunstancias escuchó rumores sobre los milagros que realizaba la imagen del Cristo de Pachacamilla, viajó hasta Lima, y gracias a su fe y devoción se recuperó de su enfermedad, y en agradecimiento creó el dulce dedicado al Cristo de Pachacamilla, actualmente llamado Señor de los Milagros.

[3]​ Al regresar a Cañete, la esclava aseguraba que el Cristo la había mirado sonriendo mientras bendecía la ofrenda.

También existe la versión que Josefa llevó una primera vez el turrón a la procesión y se lo ofreció al Cristo de Pachacamilla, curándose al retornar a Cañete.

En cualquier forma, en los años posteriores siempre regresó a Lima para ofrecer su turrón en las procesiones del Cristo morado a los fieles, tradición que continuaron su hija, su nieta, y las generaciones posteriores.

Diversos documentos del siglo XIX dan cuenta que el postre en ese entonces también se conocía como «turrón de miel» o «turrón del Señor de los Milagros», como un mejoramiento y modificación del clásico turrón español con elementos nuevos y originales, el bautizo definitivo con el nombre «turrón de Doña Pepa» en recuerdo de su inventora, se produjo recién a inicios del siglo XX.