Aunque la historia temprana de Roskilde no está documentada, se considera que fue fundada hacia finales del siglo X, con lo que sería una de las ciudades danesas más antiguas.

La ciudad se ha convertido en un centro cultural y educativo, siendo su universidad, fundada en 1972, su principal institución.

Roskilde se originó como un sitio comercial en la parte más interior del fiordo homónimo, que entonces formaba parte del Isefjord, en un sitio donde convergían varios caminos de la isla de Selandia.

De acuerdo a una leyenda, la ciudad fue fundada por el rey Hroðgar o Roar.

En relación con la catedral, hubo en Roskilde un palacio episcopal y una escuela catedralicia, esta última aún en funciones.

Durante la guerra civil entre Canuto V, Valdemar I y Svend III, este último fortificó Roskilde.

Roskilde se caracterizó durante la Edad Media por la gran riqueza del obispo y sus numerosos canónigos.

La reforma fue un duro golpe para la ciudad, pues el luteranismo fue establecido como religión de Estado, la Iglesia católica fue proscrita y las ricas instituciones que mantenía en Roskilde desaparecieron.

Durante el siglo XVII Roskilde fue azotada por la peste, las guerras contra Suecia, y varios incendios.

En 1847 se inauguró la primera línea de ferrocarril danesa entre Copenhague y Roskilde.

Las industrias se concentraban cerca del puerto, que fue ampliado en las décadas de 1870 y 1880.

Su construcción se inició en el siglo XI para reemplazar una vieja iglesia de madera.

El festival, que tiene lugar entre finales de junio y principios de julio y dura tres días, cubre estilos musicales que van desde el HipHop hasta el rock pasando por el Heavy metal.