Murray se convirtió en una estrella tanto en los Estados Unidos como en Europa, actuando junto a Clifton Webb, Rodolfo Valentino, y John Gilbert, entre otros muchos compañeros de baile.

No destacaba por sus dotes interpretativas, tuvo algunas críticas sobre sus ropas exageradas y su enorme emotividad, pero sus películas fueron un éxito financiero.

En 1931 fue escogida para trabajar junto a la estrella del cine mudo Norman Kerry en el film sonoro titulado Bachelor Apartment.

La película fue criticada duramente en el momento del estreno y la carrera de ambos en el nuevo medio fue cada vez a menos.

Posteriormente, Mae rogó volver al estudio, pero Mayer no quiso ni oír hablar de ello.

En los años cuarenta Murray actuó con regularidad en el club nocturno Billy Rose's Diamond Horseshoe, en el que a menudo se presentaban con nostalgia antiguas estrellas.

Sus actuaciones recogieron críticas variadas: su baile (en particular el vals de la Viuda Alegre) era bien recibido, pero Murray no quería reconocer su edad, se maquillaba demasiado y llevaba ropa poco adecuada para una mujer madura.

Todo finalizó en 1940, consiguiendo Murray la custodia legal del niño, y ordenando el juzgado que Mdivani pagara 400 dólares como pensión alimenticia.