Método de la transformada inversa

El método de la transformada (o transformación) inversa, también conocido como método de la transformada integral de probabilidad inversa,[1]​ es un método para la generación de números aleatorios de cualquier distribución de probabilidad continua cuando se conoce la inversa de su función de distribución (cdf).Este método es en general aplicable, pero puede resultar muy complicado obtener una expresión analítica de la inversa para algunas distribuciones de probabilidad.El método de Box-Muller es un ejemplo de algoritmo que aunque menos general, es más eficiente desde el punto de vista computacional.[2]​ El método se utiliza para simular valores de las distribuciones exponencial, Cauchy, triangular, de Pareto y Weibull.El problema que resuelve el método de la transformada inversa es el siguiente: El método de la transformada inversa funciona de la siguiente manera: Expresado de manera diferente, dada una variable aleatoria continuay una función de distribución invertibleQueremos ver si podemos hallar una transformación estrictamente monótona{\displaystyle T(U){\overset {d}{=}}X}donde en el último paso se utilizó queConsidérese que se desea generar una variable aleatoria continua, se considera el método de la transformada inversa basado en el siguiente teorema.una variable aleatoria uniforme en, para cualquier función de distribución continua invertiblese define como el valor dees una función monótona creciente deentonces Este teorema muestra que para generar una variable aleatoria, generemos un número aleatorioSupóngase que queremos generar el valor valor de una variable aleatoria discretay Para esto, generamos un número aleatorioy se define Como{\displaystyle \operatorname {P} [a\leq USupóngase que se tiene una variable aleatoriay una función de distribución Para poder aplicar el método, debemos resolvera partir de aquí, ya podemos aplicar los pasos uno, dos y tres antes mencionados Sies una variable aleatoria exponencial con parámetroentonces su función de distribución está dada por Si hacemosentonces esto es por lo tanto, para generar una variable aleatoria exponencial con parámetro, generamos un número aleatorioy hacemos Recordemos que si, aplicando este resultado obtenemos a partir de aquí, ya podemos aplicar los pasos uno, dos y tres antes mencionados.