El método de aceptación y rechazo es un algoritmo para generar números pseudoaleatorios provenientes de una variable aleatoria.
, supongamos que existe una función
denota el soporte de la variable aleatoria
, como por ser función de densidad entonces para que
El método de aceptación y rechazo supone que podemos generar una variable aleatoria
El algoritmo para obtener una muestra pseudoaleatoria proveniente de una variable aleatoria
utilizando una muestra pseudoaleatoria de una variable aleatoria
es el siguiente: El algoritmo toma en promedio
iteraciones para obtener una muestra pseudoaleatoria.
Para demostrar la validez de este algoritmo veamos que
se verifica Notemos que pero y Por lo tanto