En 1644, después de que las fuerzas parlamentarias tomaran y destruyeran el castillo, Walter se refugió en Londres desde donde embarcó hacia La Haya.

Durante su ausencia, Walter mantuvo un romance con Theobald Taaffe, con quien tuvo una hija, Mary (nacida en 1651).

[4]​ Durante unos cuatro años, se vio envuelta en un escándalo tras otro, causando tanta vergüenza a la corte real en el exilio, que a principios de 1656, cuando se encontraba en Colonia, los amigos del rey, mediante la promesa de una pensión de cinco mil libras (400 libras al año), la persuadieron para que regresara con sus hijos a Inglaterra.

Una vez en el continente, viajó a Bruselas y reanudó su extravagante estilo de vida.

En septiembre del mismo año Lucy fallece en París, probablemente de una enfermedad venérea .

Una de estas declaraciones, firmada por dieciséis consejeros privados, fue inscrita en el libro del consejo y registrada en la cancillería