El problema por lo general consta de dos actores, un perseguidor y un evasor, con objetivos contradictorios.
La dinámica del perseguidor y el evasor se modelan mediante sistemas de ecuaciones diferenciales.
y un único criterio para ser optimizado, la teoría de juegos diferenciales generaliza esto a dos controles
Un ejemplo reciente es el juego diferencial estocástico del capitalismo por Leong y Huang (2010).
Este ha sido un conocido problema por lo menos desde la década de 1930 - fue popularizado ampliamente por Rado y posteriormente por Littlewood.