Su padre, Jesse Ed Davis, II, era semínola y muscogui, mientras que su madre era kiowa.

Poco después, firmó un contrato con Atco Records y grabó su primer álbum en solitario.

El resultado, Jesse Davis (1971), incluyó la colaboración de Gram Parson, Leon Russell y Eric Clapton, entre otros.

Después de tocar con Russell en el sencillo de Bob Dylan «Watching the River Flow», Davis trabajó con George Harrison en el Concert for Bangladesh, junto a Ringo Starr, Billy Preston, Jim Keltner, Clapton y otros artistas inviados.

También tocó con artistas como Eric Clapton, Rod Stewart, Leonard Cohen, Keith Moon, Jackson Browne, Steve Miller, Harry Nilsson, Ry Cooder, Neil Diamond, Rick Danko y Van Dyke Parks.