Se convirtieron en amantes y en 1910 viajaron juntas a Alemania, donde Heap estudió tejido de tapices.

[4]​ El 1917, Anderson y Heap trasladaron The Little Review a Nueva York, con la ayuda del crítico Ezra Pound, que actuó como editor extranjero en Londres, The Little Review publicó algunos de los escritores nuevos más influyentes en lengua inglesa, incluyendo Hart Crane, T. S. Eliot, Ernest Hemingway, James Joyce, Pound y William Butler Yeats.

[5]​ Otros destacados colaboradores fueron: Sherwood Anderson, André Breton, Jean Cocteau, Malcolm Cowley, Marcel Duchamp, Ford Madox Ford, Emma Goldman, Vachel Lindsay, Amy Lowell, Francis Picabia, Carl Sandburg, Gertrude Stein, Wallace Stevens, Arthur Waley y William Carlos Williams.

Llegaron a publicar una edición con doce páginas en blanco para protestar por la carencia de obras nuevas e interesantes.

En el juicio de 1921, fueron multadas con 100 dólares y obligadas a cerrar la publicación.

Heap conoció a George Gurdjieff durante su visita en 1924 en Nueva York y quedó tan impresionada con su filosofía que creó un grupo de estudio de Gurdjieff en su apartamento en Greenwich Village.

Aparte de su trabajo en The Little Review, Heap nunca publicó un relato sobre sus ideas, aunque Hulme y Anderson publicaron sus memorias, y en particular sus recuerdos del trabajo con Gurdjieff.