Aunque tiene un origen modesto en la Edad Media, la ciudad se desarrolló hasta la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, por lo que se trata de una ciudad joven, sin edificios históricos.

Sin embargo, el crecimiento fue bastante lento y para 1840 el lugar contaba únicamente con 21 habitantes repartidos de forma dispersa.

Herning comenzó a crecer más rápidamente cuando en la década de 1840 se construyó una carretera que comunicaba Ringkøbing con Silkeborg y atravesaba el poblado.

Aún en la actualidad los habitantes de la región son llamados uldjyder ("jutlandeses laneros") ocasionalmente.

El trabajo artesanal de la lana se desarrolló hasta convertirse en una importante industria textil en Herning, Ikast y Brande.

Al año siguiente Herning fue designada como la terminal de la línea ferroviaria que corría hasta aquí desde Skanderborg y Silkeborg.

Herning será sede en 2022 de los Juegos Ecuestres Mundiales, siendo la primera vez que este evento deportivo se realiza en Dinamarca.