Su padre fue encarcelado en el castillo de Örbyhus tras la derrota contra los rusos.
El joven Gustaf estudió en diversas universidades europeas hasta que tomó parte en la guerra contra Rusia.
Cuando el rey decidió intervenir en la guerra que había estallado en Alemania (véase fase sueca de la Guerra de los Treinta Años), Horn se convirtió en su hombre más cercano.
Posteriormente Horn dirigió sus tropas a la Franconia Superior (conquistando entre otras Mergentheim, sede de la Orden Teutónica, y el obispado de Bamberg), junto al rey.
Después de la muerte del rey Gustavo Adolfo (1632), tanto Horn como Johan Banér fueron los encargados de dirigir el ejército sueco en Alemania, mientras que su cuñado, Axel Oxenstierna, tomó el mando del gobierno civil.