En julio de 1483, Ricardo III le nombró caballero de la Orden del Baño.
Fue Justicia de Paz por Huntingdonshire desde 1480, por Bedfordshire desde 1483, por Buckinghamshire desde 1494 y por Kent desde 1496.
Grey murió en diciembre de 1505 en Ampthill.
Eses mismo año había atendido a la corte durante la visita de Felipe I de Castilla (1504 - 1506).
Tuvieron un único hijo: Grey volvió a casarse con Catherine (m. 1506), hija de William Herbert, I conde de Pembroke y Anne Devereux.