Allí conoció y desposó a Emma Majonica, con quien tuvo una hija, Myriam.
Facilitó en muchos casos el ocultamiento y el traslado de judíos a zonas menos peligrosas.
La comunidad judía de Roma le propuso ser director del Colegio Rabínico, pero Zolli no aceptó.
Su esposa Emma y su hija Myriam también adoptaron el catolicismo, esta última un año después.
Dejó escrito en su libro "Mi encuentro con Cristo": "Jesús mío, ¿cómo he podido vivir sin Ti?