Los procesos estocásticos de Gauss-Markov o cadenas de Gauss-markov (llamados así en honor a Carl Friedrich Gauss y Andréi Márkov) son procesos estocásticos que satisfacen los requisitos para ser considerados simultáneamente procesos gaussianos y cadenas de Márkov.
Cada cadena de Gauss-Markov, X(t), posee las tres propiedades siguientes:[3] La propiedad n.º 3 nos dice que todo proceso de Gauss-Márkov no degenerado y de cuadrado medio continuo puede ser sintetizado del proceso estándar de Wiener.
Un proceso estacionario de Gauss-Márkov con varianza
tiene las siguientes propiedades: (Nótese que la distribución de Cauchy y este espectro difieren por factores escalares).
lo que es importante en un filtro de Wiener y en otras áreas.