En matemáticas, la función de error (también llamada función de error de Gauss ), a menudo denotada por erf , es una función definida como: [1]
Algunos autores definen sin el factor de . [2]
Esta integral no elemental es una función sigmoidea que ocurre a menudo en probabilidad , estadística y ecuaciones diferenciales parciales . En muchas de estas aplicaciones, el argumento de la función es un número real. Si el argumento de la función es real, entonces el valor de la función también es real.
En estadística, para valores no negativos de x , la función de error tiene la siguiente interpretación: para una variable aleatoria Y que se distribuye normalmente con media 0 y desviación estándar 1/√ 2 , erf x es la probabilidad de que Y esté en el rango [− x , x ] .
Dos funciones estrechamente relacionadas son la función de error complementaria ( erfc ) definida como
y la función de error imaginario ( erfi ) definida como
donde i es la unidad imaginaria .
Nombre
El nombre "función de error" y su abreviatura erf fueron propuestos por JWL Glaisher en 1871 debido a su conexión con "la teoría de la probabilidad y, en particular, la teoría de los errores ". [3] Glaisher también analizó el complemento de la función de error en una publicación separada del mismo año. [4]
Para la "ley de la facilidad" de los errores cuya densidad está dada por
(la distribución normal ), Glaisher calcula la probabilidad de un error entre p y q como:
Aplicaciones
Cuando los resultados de una serie de mediciones se describen mediante una distribución normal con desviación estándar σ y valor esperado 0, entonces erf ( a/s √ 2 ) es la probabilidad de que el error de una sola medición se encuentre entre − a y + a , para a positiva. Esto es útil, por ejemplo, para determinar la tasa de error de bits de un sistema de comunicación digital.
La función de error y sus aproximaciones se pueden utilizar para estimar resultados que se cumplen con alta o baja probabilidad. Dada una variable aleatoria X ~ Norm[ μ , σ ] (una distribución normal con media μ y desviación estándar σ ) y una constante L > μ , se puede mostrar mediante integración por sustitución:
donde A y B son ciertas constantes numéricas. Si L está suficientemente lejos de la media, específicamente μ − L ≥ σ √ ln k , entonces:
entonces la probabilidad llega a 0 cuando k → ∞ .
La probabilidad de que X esté en el intervalo [ La , Lb ] se puede derivar como
Propiedades
Parcelas en el plano complejo.
La propiedad erf (− z ) = −erf z significa que la función de error es una función impar . Esto resulta directamente del hecho de que el integrando e − t 2 es una función par (la primitiva de una función par que es cero en el origen es una función impar y viceversa).
El integrando f = exp(− z 2 ) y f = erf z se muestran en el plano z complejo en las figuras de la derecha con coloración de dominio .
La función de error en +∞ es exactamente 1 (ver integral gaussiana ). En el eje real, erf z tiende a la unidad en z → +∞ y −1 en z → −∞ . En el eje imaginario, tiende a ± i ∞ .
serie de taylor
La función de error es una función completa ; no tiene singularidades (excepto en el infinito) y su expansión de Taylor siempre converge, pero es famoso "[...] por su mala convergencia si x > 1 ". [5]
La integral definitoria no puede evaluarse en forma cerrada en términos de funciones elementales (ver teorema de Liouville ), pero al expandir el integrando e − z 2 en su serie de Maclaurin e integrar término por término, se obtiene la serie de Maclaurin de la función de error como:
que se cumple para cada número complejo z . Los términos del denominador son la secuencia A007680 en el OEIS .
Para el cálculo iterativo de la serie anterior, la siguiente formulación alternativa puede resultar útil:
porque −(2 k − 1) z 2/k (2 k + 1) expresa el multiplicador para convertir el késimo término en el ( k + 1) ésimo término (considerando z como el primer término).
La función de error imaginario tiene una serie de Maclaurin muy similar, que es:
que es válida para todo número complejo z .
Derivada e integral
La derivada de la función de error se desprende inmediatamente de su definición:
De aquí la derivada de la función de error imaginaria también es inmediata:
Una primitiva de la función de error, obtenible por integración por partes , es
una primitiva de la función de error imaginaria, también obtenible por integración por partes,
las derivadas de orden superior están dadas por
donde H son los polinomios de Hermite de los físicos . [6]
Serie Bürmann
Una expansión, [7] que converge más rápidamente para todos los valores reales de x que una expansión de Taylor, se obtiene utilizando el teorema de Hans Heinrich Bürmann : [8]
donde sgn es la función de signo . Manteniendo solo los dos primeros coeficientes y eligiendo c 1 = 31/200 y c 2 = − 341/8000 , la aproximación resultante muestra su mayor error relativo en x = ±1,3796 , donde es menor que 0,0036127:
Funciones inversas
Dado un número complejo z , no existe un número complejo único w que satisfaga erf w = z , por lo que una función inversa verdadera sería multivaluada. Sin embargo, para −1 < x < 1 , existe un número real único denominado erf −1 x que satisface
La función de error inversa generalmente se define con el dominio (−1,1) y está restringida a este dominio en muchos sistemas de álgebra informática. Sin embargo, se puede extender al disco | z | < 1 del plano complejo, utilizando la serie de Maclaurin [9]
donde c 0 = 1 y
Entonces tenemos la expansión de la serie (los factores comunes se han cancelado de los numeradores y denominadores):
(Después de la cancelación, las fracciones del numerador/denominador son entradas OEIS : A092676 / OEIS : A092677 en el OEIS ; sin cancelación, los términos del numerador se dan en la entrada OEIS : A002067 .) El valor de la función de error en ±∞ es igual a ±1 .
Para | z | < 1 , tenemos erf(erf −1 z ) = z .
La función de error complementario inverso se define como Para x
real , existe un número real único erfi −1 x que satisface erfi(erfi −1 x ) = x . La función de error imaginario inverso se define como erfi −1 x . [10]
Para cualquier x real , se puede utilizar el método de Newton para calcular erfi −1 x , y para −1 ≤ x ≤ 1 , converge la siguiente serie de Maclaurin:
donde c k se define como anteriormente.
El comportamiento asintótico del término restante, en notación Landau , es
como x → ∞ . Esto se puede encontrar mediante
Para valores suficientemente grandes de x , sólo se necesitan los primeros términos de esta expansión asintótica para obtener una buena aproximación de erfc x (mientras que para valores no demasiado grandes de x , la expansión de Taylor anterior en 0 proporciona una solución muy convergencia rápida).
Abramowitz y Stegun ofrecen varias aproximaciones de diversa precisión (ecuaciones 7.1.25–28). Esto permite elegir la aproximación más rápida adecuada para una aplicación determinada. En orden creciente de precisión, son:
(error máximo:5 × 10-4 )
donde a 1 = 0,278393 , a 2 = 0,230389 , a 3 = 0,000972 , a 4 = 0,078108
(error máximo:2,5 × 10-5 )
donde p = 0,47047 , a 1 = 0,3480242 , a 2 = −0,0958798 , a 3 = 0,7478556
(error máximo:3 × 10-7 )
donde a 1 = 0,0705230784 , a 2 = 0,0422820123 , a 3 = 0,0092705272 , a 4 = 0,0001520143 , a 5 = 0,0002765672 , a 6 = 0,0000430638
(error máximo:1,5 × 10-7 )
donde p = 0,3275911 , a 1 = 0,254829592 , a 2 = −0,284496736 , a 3 = 1,421413741 , a 4 = −1,453152027 , a 5 = 1,061405429
Todas estas aproximaciones son válidas para x ≥ 0 . Para usar estas aproximaciones para x negativo , use el hecho de que erf x es una función impar, por lo que erf x = −erf(− x ) .
Los límites exponenciales y una aproximación exponencial pura para la función de error complementaria vienen dados por [15]
Lo anterior se ha generalizado a sumas de N exponenciales [16] con precisión creciente en términos de N, de modo que erfc x puede aproximarse o acotarse con precisión por 2 Q̃ ( √ 2 x ) , donde
, en particular, existe una metodología sistemática para resolver los coeficientes numéricos {( a n , b n )}norte norte = 1que producen una aproximación minimax o un límite para la función Q estrechamente relacionada : Q ( x ) ≈ Q̃ ( x ) , Q ( x ) ≤ Q̃ ( x ) , o Q ( x ) ≥ Q̃ ( x ) para x ≥ 0 . Los coeficientes {( a n , b n )}norte norte = 1porque muchas variaciones de las aproximaciones exponenciales y los límites hasta N = 25 se han lanzado al acceso abierto como un conjunto de datos completo. [17]
Karagiannidis & Lioumpas (2007) [18] dan
una estrecha aproximación de la función de error complementaria para x ∈ [0,∞) quienes demostraron
que para la elección apropiada de los parámetros { A , B } determinaban { A , B } = {1.98,1.135} , lo que dio una buena aproximación para todo x ≥ 0 . También hay disponibles coeficientes alternativos para adaptar la precisión a una aplicación específica o transformar la expresión en un límite estricto. [19]
Un límite inferior de un solo término es [20]
donde el parámetro β se puede elegir para minimizar el error en el intervalo de aproximación deseado.
Sergei Winitzki ofrece otra aproximación utilizando sus "aproximaciones globales de Padé": [21] [22] : 2–3
donde
Esto está diseñado para ser muy preciso en una vecindad de 0 y una vecindad del infinito, y el error relativo es menor. que 0,00035 para todos los x reales . El uso del valor alternativo a ≈ 0,147 reduce el error relativo máximo a aproximadamente 0,00013. [23]
Esta aproximación se puede invertir para obtener una aproximación de la función de error inversa:
Una aproximación con un error máximo de1,2 × 10 −7 para cualquier argumento real es: [24]
con
y
Una aproximación de con un error relativo máximo menor que en valor absoluto es: [25]
para y
para
Se podría realizar una aproximación simple para argumentos de valor real mediante funciones hiperbólicas :
que mantienen la diferencia absoluta .
tabla de valores
Funciones relacionadas
Función de error complementaria
La función de error complementaria , denotada como erfc , se define como
que también define erfcx , la función de error complementaria escalada [26] (que puede usarse en lugar de erfc para evitar el desbordamiento aritmético [26] [27] ). Otra forma de erfc x para x ≥ 0 se conoce como fórmula de Craig, en honor a su descubridor: [28]
Esta expresión es válida sólo para valores positivos de x , pero puede usarse junto con erfc x = 2 − erfc(− x ) para obtener erfc( x ) para valores negativos. Esta forma es ventajosa porque el rango de integración es fijo y finito. Una extensión de esta expresión para la erfc de la suma de dos variables no negativas es la siguiente: [29]
Función de error imaginario
La función de error imaginario , denotada como erfi , se define como
A pesar del nombre "función de error imaginario", erfi x es real cuando x es real.
Cuando la función de error se evalúa para argumentos complejos arbitrarios z , la función de error compleja resultante generalmente se analiza en forma escalada como la función de Faddeeva :
Función de distribución acumulativa
La función de error es esencialmente idéntica a la función de distribución acumulativa normal estándar , denotada Φ , también llamada norma( x ) por algunos lenguajes de software [ cita requerida ] , ya que solo difieren en la escala y la traducción. En efecto,
o reorganizado para erf y erfc :
En consecuencia, la función de error también está estrechamente relacionada con la función Q , que es la probabilidad de la cola de la distribución normal estándar. La función Q se puede expresar en términos de la función de error como
La CDF normal estándar se usa con más frecuencia en probabilidad y estadística, y la función de error se usa con más frecuencia en otras ramas de las matemáticas.
Algunos autores analizan las funciones más generales: [ cita necesaria ]
Los casos notables son:
E 0 ( x ) es una línea recta que pasa por el origen: E 0 ( x ) = X/mi √ π
E 2 ( x ) es la función de error, erf x .
Después de la división por n ! , todos los E n para n impares se ven similares (pero no idénticos) entre sí. De manera similar, los E n para n pares se ven similares (pero no idénticos) entre sí después de una simple división por n . . Todas las funciones de error generalizadas para n > 0 se ven similares en el lado x positivo del gráfico.
Por tanto, podemos definir la función de error en términos de la función gamma incompleta:
Integrales iteradas de la función de error complementaria.
Las integrales iteradas de la función de error complementaria están definidas por [30]
La fórmula de recurrencia general es
Tienen la serie de potencias
de la que se siguen las propiedades de simetría
y
Implementaciones
Como función real de un argumento real
En los sistemas operativos compatibles con POSIX , el encabezado math.hdeclarará y la biblioteca matemática libmproporcionará las funciones erfy erfc( doble precisión ) , así como sus contrapartes de precisión simple y precisión extendidaerff , erfly erfcf,. [31]erfcl
libcerf, biblioteca numérica de C para funciones de error complejas, proporciona las funciones complejas cerf, y las funciones reales , con una precisión de aproximadamente 13 a 14 dígitos, basada en la función Faddeeva implementada en el paquete Faddeeva del MIT cerfc.cerfcxerfierfcx
La función para argumentos complejos se puede calcular numéricamente de la siguiente manera:
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