Leonard Jimmie Savage (nacido Leonard Ogashevitz ; 20 de noviembre de 1917 - 1 de noviembre de 1971) fue un matemático y estadístico estadounidense . El economista Milton Friedman dijo que Savage era "una de las pocas personas que he conocido a las que llamaría sin dudarlo un genio". [1]
Savage nació y creció en Detroit. Estudió en la Universidad Estatal de Wayne en Detroit antes de transferirse a la Universidad de Michigan , donde primero se especializó en ingeniería química, luego cambió a matemáticas, graduándose en 1938 con una licenciatura. Continuó en la Universidad de Michigan con un doctorado en geometría diferencial en 1941 bajo la supervisión de Sumner Byron Myers . [2] Savage posteriormente trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey , la Universidad de Chicago , la Universidad de Michigan, la Universidad de Yale y el Grupo de Investigación Estadística de la Universidad de Columbia . Aunque su asesor de tesis fue Sumner Myers , también atribuyó sus mentores estadísticos a Milton Friedman y W. Allen Wallis .
Durante la Segunda Guerra Mundial, Savage se desempeñó como asistente "estadístico" jefe de John von Neumann , el matemático a quien se atribuye la descripción de los principios sobre los que deberían basarse las computadoras electrónicas. [3] Más tarde fue uno de los participantes en las conferencias Macy sobre cibernética . [4]
Su obra más destacada fue el libro de 1954 Los fundamentos de la estadística, en el que propuso una teoría de la probabilidad subjetiva y personal y de la estadística que forma una de las líneas subyacentes a la estadística bayesiana y tiene aplicaciones en la teoría de juegos .
Una de las contribuciones indirectas de Savage fue su descubrimiento del trabajo de Louis Bachelier sobre modelos estocásticos para precios de activos y la teoría matemática de la fijación de precios de opciones. Savage llevó el trabajo de Bachelier a la atención de Paul Samuelson . Fue a partir de los escritos posteriores de Samuelson que el " paseo aleatorio " (y posteriormente el movimiento browniano ) se volvieron fundamentales para las finanzas matemáticas .
En 1951 introdujo el criterio de arrepentimiento minimax utilizado en la teoría de la decisión . La ley cero-uno de Hewitt-Savage y la función de utilidad de Friedman-Savage llevan (en parte) su nombre, al igual que el premio Savage que otorga anualmente la Sociedad Internacional de Análisis Bayesiano a las mejores disertaciones en análisis bayesiano.
