Charla:Análisis técnico

Etiquetado incorrecto de puntos y figuras

Los gráficos de puntos y figuras aparecen enumerados dos veces de manera redundante bajo el título general "Términos e indicadores de gráficos". Aparecen como "concepto" y como "tipo" de gráfico. Además, la idea o concepto general abstracto que se significa con la palabra "punto y figura" debe ser, por definición de la palabra "concepto", una colección de aquellas características que son comunes a todos los tipos de gráficos. Es bastante apropiado incluir los gráficos de puntos y figuras como un "tipo" de gráfico. No es apropiado y, de hecho, incorrecto etiquetarlos como un "concepto". ¿Por qué no permite esta corrección? —Comentario anterior sin firmar agregado por 99.10.168.190 ( discusión ) 15:47, 27 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]

Por ejemplo, la idea o concepto general abstracto que se designa con la palabra "rojo" es la característica común a las manzanas, las cerezas y la sangre. La idea o concepto general abstracto que se significa con la palabra "perro" es el conjunto de las características comunes a los airedales, los collies y los chihuahuas.

La idea o concepto general abstracto que se expresa con la palabra "punto y figura" es el conjunto de características que son comunes a...??? —Comentario anterior sin firmar añadido por 99.10.168.190 ( discusión ) 15:54, 27 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]

Para ser honesto, no me di cuenta del lugar donde lo pusieron y no me di cuenta de que era una duplicación. En este punto, la discusión debería ser con TradingBands. Debería ser en un lugar o en el otro. Sposer ( discusión ) 18:52, 27 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]

Ok, gracias. Lo dejaremos en "gráficos" y lo eliminaremos de "concepto". —Comentario anterior sin firmar añadido por 99.10.168.190 ( discusión ) 20:26, 27 de enero de 2010 (UTC)[ responder ]

Sr. TradingBands, ¿podría respaldar su afirmación? ¿Qué conjunto de características significa el término "Point & Figure" y que es común a todos los gráficos? Por ejemplo, el momentum es un concepto que comparten todos los tipos de gráficos. El soporte y la resistencia son conceptos que comparten todos los gráficos. P&F es un TIPO de gráfico. Pero, ¿por qué debería etiquetarse a P&F como un "concepto" y no, por ejemplo, a los gráficos OHLC estándar? ¿Y por qué insiste en tener entradas duplicadas? -- 99.10.168.190 ( discusión ) 00:00, 28 enero 2010 (UTC) [ responder ]

Por supuesto, los gráficos P&F son un tipo de gráfico, pero el concepto de P&F se extiende mucho más allá de los gráficos y se extiende al ámbito del análisis de precios puro. Es único en este sentido en el análisis técnico. (Algunos tipos raros de gráficos de oscilación también ignoran el tiempo). Por lo tanto, tiene dos partes y, por lo tanto, dos entradas, una técnica de gráficos y un enfoque atemporal, literalmente, para el análisis de precios e indicadores. En cuanto a la denominación, eso se hizo hace más de 100 años y vivimos con esas convenciones de nomenclatura. TradingBands ( discusión ) 21:34, 3 de septiembre de 2010 (UTC) [ responder ]

Juan Murphy

John Murphy no es economista de profesión. Según su biografía, es más conocido como analista técnico y autor de libros. Véase: http://stockcharts.com/help/doku.php?id=support:about_john_murphy

Sin embargo, cuando modifico la Wiki para reflejar estos hechos, alguien sigue cambiándolos. —Comentario anterior sin firmar añadido por 99.10.168.190 ( discusión ) 21:36, 25 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]

¿A qué disciplina cree usted que pertenece el análisis de los mercados financieros? Incluso tiene un título en economía. Ser autor de libros nunca ha descalificado a nadie para ser economista o cualquier otro profesional. Las instituciones financieras contratan a economistas para que realicen sus análisis de mercado. Kbrose ( discusión ) 00:36 26 ene 2010 (UTC) [ responder ]

Lo siento, pero él no se consideraría economista. Pregúntenle a él. Cuando estaba sentado en un escritorio, me consideraba analista de mercados financieros. Tengo un título en economía. No me consideraba economista. Conozco personalmente a John. Estoy bastante seguro de que palidecería ante la idea de que lo llamaran economista. Sposer ( discusión ) 01:34 26 ene 2010 (UTC) [ responder ]

Resulta casi ridículo que alguien intente siquiera defenderse de la cuestión de si John Murphy es economista. Donald Trump tiene un título en Economía. ¿Eso lo convierte en economista? Gloria Estefan tiene un título en Psicología. ¿Eso la convierte en psiquiatra? —Comentario anterior sin firmar añadido por 99.10.168.190 ( discusión ) 04:25, 27 de enero de 2010 (UTC)[ responder ]

El artículo necesita algo de organización.

¿Cuál es la diferencia entre Principios, Características y Descripción General? Tenemos tres secciones con prácticamente el mismo título. Necesitamos combinarlas y ordenarlas. ¿Alguna sugerencia?-- — K bob • Discusión • 21:35, 17 de octubre de 2009 (UTC) [ responder ]

Estoy de acuerdo con estos comentarios. -- 99.10.168.190 ( discusión ) 23:47 27 ene 2010 (UTC) [ responder ]

Fuentes falsas de declaraciones

(La última vez que comenté en esta página de discusión sobre el mismo tema fue en septiembre de 2007. Ese comentario ya no está visible, pero el error sigue existiendo)

Ninguna de las citas atribuidas a Warren Buffett está disponible en el enlace que se ofrece como fuente (Warren Buffett ha dicho: "Me di cuenta de que el análisis técnico no funcionaba cuando di vuelta los gráficos y no obtuve una respuesta diferente" y "Si la historia pasada fuera todo lo que hubiera en el juego, las personas más ricas serían bibliotecarios"). Una búsqueda rápida y no exhaustiva arroja una referencia del año 2000 a la cita de los bibliotecarios, aquí, pero no estoy tan seguro de la cita de los gráficos de análisis técnico. Un uso similar de Google Timeline para encontrar su primer uso da como resultado un artículo de fool.com de 2008, es decir, después de que la cita apareciera aquí.

Por favor, comente a continuación. Troed ( discusión ) 16:40 28 dic 2009 (UTC) [ responder ]

Encontré mi comentario anterior, lo dejaré así ya que documenta durante cuánto tiempo estas citas no citadas han estado sin acción. Corregiré esto en dos pasos y documentaré cómo aquí. Esta página parece actualizarse pocas veces, pero no quiero que pasen otros 2,5 años antes de que algo suceda. Comenzaré por eliminar la referencia indicada ya que no contiene las citas en cuestión y la reemplazaré con [cita requerida] durante unos días o una semana aproximadamente. Si nadie ha hecho ningún comentario o agregado referencias para entonces, eliminaré las citas por completo, después de haber hecho otro intento para encontrarlas yo mismo. Troed ( discusión ) 13:38, 30 de diciembre de 2009 (UTC) [ responder ]

Dios mío. Aunque no se aplica a lo anterior (lo he comprobado consultando versiones anteriores), ahora veo que hay serios problemas con las referencias en esta página. La sección justo debajo de la que he editado contiene una frase que obviamente tiene como objetivo hacer referencia a Brock et al (la referencia número 12 en este momento), pero en su lugar enlaza con la referencia 30. Parece prudente investigar esto más a fondo y probablemente lo haré cuando corrija las citas anteriores. —Comentario anterior sin firmar añadido por Troed ( discusión • contribs ) 15:51, 30 de diciembre de 2009 (UTC)[ responder ]

Agregar enlaces al artículo

Aunque la sección de enlaces externos nos pide que no incluyamos enlaces en este artículo, pensé que los siguientes enlaces proporcionarían contenido útil con respecto al análisis técnico. Introducción a los indicadores técnicos y osciladores en StockCharts.com No entiendo por qué no se deberían agregar enlaces. Siento que los enlaces sirven como referencias verificables aunque no se hayan utilizado para hacer referencia a una instancia particular de información. D ip ta ns hu ^Talk 10:29, 7 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]

El problema es que se trata de un sitio web comercial y eso no está permitido. Lo voy a eliminar por ahora, pero veamos qué dicen otros editores en respuesta a tu enlace. Si se arma un gran revuelo, podemos pensarlo. Sposer ( discusión )` —Comentario anterior sin fecha añadido a las 11:21, 7 de enero de 2010 (UTC).[ responder ]

Geometría de Drummond

Ted, muy poca gente conoce la geometría de Drummond. El libro al que haces referencia sólo está disponible a través de personas como tú, que venden la información y las clases. A menos que algo haya cambiado, el producto es extremadamente caro. Como Drummond no está disponible para todo el mundo, de forma gratuita, y no forma parte de ningún cuerpo de conocimientos de TA, realmente no pertenece a este artículo. Sposer ( discusión ) 15:49 13 ene 2010 (UTC) [ responder ]

Hola Sposer,

Bueno... sí, Drummond publicó sus libros de forma privada y estoy de acuerdo en que los métodos deberían ser más conocidos. Pero incluso si tomamos estas dos razones como criterios de exclusión válidos (cosa que yo discutiría), mi segunda referencia de apoyo es un libro publicado recientemente por Bloomberg Press, que está disponible de forma gratuita y no es ni caro ni excluyente, y que coloca a Drummond sólidamente en la corriente principal del análisis técnico y está editado por el presidente de la Región de Nueva York de la Asociación de Técnicos de Mercado. Sin duda, esto pertenece a un artículo sobre análisis técnico. Además, hay una serie de artículos que se han publicado en varias revistas profesionales de análisis técnico que analizan los fundamentos de la geometría de Drummond y que son todos de dominio público. Además, el costo de los métodos ha estado bajando y el software y la educación de nivel básico ahora cuestan $250, lo que no se puede decir que sea extremadamente caro ni excluyente.

Le sugiero que tome en cuenta su punto con respecto a la primera edición que realizó y la segunda edición respaldada por el libro de Bloomberg Press que se restablezca.

Un cordial saludo, Tedtick

Tedtick ( discusión ) 17:49 13 ene 2010 (UTC) [ responder ]

Tanto Sposer como Tedtick tienen argumentos válidos. Según Wikipedia:Verificabilidad , un libro con un precio exorbitante que ni siquiera es probable que esté disponible en las bibliotecas es una fuente deficiente porque no es verificable por la población en general.

Sin embargo, la geometría de Drummond es notable. Pocos traders técnicos conocen los detalles, pero apostaría a que la mayoría de los traders técnicos han oído hablar de ella. También se menciona o describe en muchos libros ampliamente disponibles (algunos de los cuales se consideran "clásicos", como Pruitt & Hill). Creo que es lo suficientemente notable como para justificar su propio artículo, y se ha creado uno recientemente, por lo que no está mal mencionarlo en este artículo. El texto que se cita como fuente de algo verificable debería restaurarse. ~ Amatulić ( discusión ) 17:57, 13 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]

Me había perdido el capítulo en el libro de Dave sobre Bloomberg (tenía un capítulo en la edición anterior). No estoy realmente convencido de que pl dot sea notable, ya que probablemente se usa menos que market profile, que es mucho más notable (y tampoco se usa mucho, según me han dicho). Podría merecer un "véase también", si hay un artículo al respecto. No lo voy a eliminar por ahora, porque no me interesa vigilar este artículo. Pero, actualmente no es parte del Cuerpo de Conocimiento de MTA, y en este momento no es ampliamente conocido, lo que hace difícil sugerir que pertenezca a este artículo, que en realidad solo debería hablar sobre las herramientas más utilizadas. Necesitaré mirar el artículo en el libro y encontrar algunos artículos de revistas, para ver si hay suficiente información para que sea lo suficientemente significativo como para mantenerlo. Aún así, este artículo realmente solo debería referirse a los métodos más utilizados, y Drummond apenas se registra. Veamos qué dicen otros editores. Llamaré a Dave y Robin M. cuando tenga la oportunidad. Ted debería haber mencionado su COI y, si tú también lo vendes, también deberías hacérnoslo saber. Sposer ( discusión ) 23:06 13 ene 2010 (UTC) [ responder ]

Creo que tienes razón sobre el PLdot y otros detalles específicos (honestamente, no leí cuidadosamente el texto que restauré; lo restauré sobre la base de tener una fuente verificable y confiable). No tengo ningún COI; ni siquiera tengo material de Drummond, pero he revisado material que un amigo compró hace algunos años y lo encontré increíblemente complicado. Sin embargo, lo veo mencionado en libros, algunos de los cuales considero libros notables sobre análisis técnico, por lo que, en ese sentido, la geometría de Drummond es ampliamente conocida , no ampliamente conocida , porque se menciona ampliamente.

No estoy seguro de que su presencia en el "Cuerpo de Conocimiento de la MTA" tenga sentido en el contexto de este artículo. ~ Amatulić ( discusión ) 19:25 14 ene 2010 (UTC) [ responder ]

La MTA es la principal organización profesional. Creo que es relevante. Sea como fuere, no creo que esté en ninguno de los libros principales: Murphy, Pring, Edwards&McGee, Kirkpatrick/Dahlquist. El artículo no trata de indicadores, sino de la TA en sí. No voy a eliminar a Drummond, pero este artículo no debería convertirse en una granja de enlaces para el indicador favorito de todos. Sposer ( discusión ) 01:37 15 ene 2010 (UTC) [ responder ]

¿Qué indicadores presentar en el artículo principal?

En un artículo de análisis técnico generalista, sólo se deben presentar los indicadores, herramientas y técnicas más utilizados y ampliamente disponibles. Presentar indicadores, herramientas y técnicas extraños o especializados sólo sirve para confundir cuando nuestro objetivo debería ser informar y esclarecer. Por lo tanto, estoy de acuerdo con las eliminaciones de Dee Dee. TradingBands ( discusión ) 23:45 3 sep 2010 (UTC) [ responder ]

En línea con lo anterior, propongo la eliminación del gráfico PAC y de los indicadores Strat del artículo principal. Lo haré en una semana a menos que se produzca una discusión al respecto. TradingBands ( discusión ) 15:34 14 octubre 2010 (UTC) [ responder ]

Estoy completamente de acuerdo. Sposer ( discusión ) 23:47 14 oct 2010 (UTC) [ responder ]

Hecho. TradingBands ( discusión ) 18:27 18 oct 2010 (UTC) [ responder ]

Hipótesis del paseo aleatorio

Por el bien de NPOV eliminé algunas declaraciones extremadamente fuertes agregadas recientemente, como las siguientes (énfasis añadido):

La hipótesis del paseo aleatorio -ahora refutada- puede derivarse de la hipótesis de los mercados eficientes de forma débil

Demostrando de manera positiva que el paseo aleatorio no existe y nunca ha existido. Pasaron varios años antes de que los académicos finalmente y a regañadientes admitieran que tenían razón .

Es bastante obvio que los precios en su mayoría siguen una tendencia, lo cual la aleatoriedad no respalda.

El artículo sobre la hipótesis del paseo aleatorio no parece respaldar afirmaciones tan audaces (aunque sí analiza el artículo de Lo como prueba contra la hipótesis del paseo aleatorio), por lo que las suavicé en este artículo. ¿Puede alguien proporcionar alguna aclaración sobre si la hipótesis del paseo aleatorio ha sido refutada de manera concluyente como afirma el autor (usuario: JMcGoo, creo)? Destynova ( discusión ) 10:47 12 oct 2010 (UTC) [ responder ]

Aunque yo diría que cualquiera que esté dispuesto a examinar la evidencia estaría de acuerdo con User:JMcGoo, la mayoría del tristemente desinformado mundo académico, e incluso muchos no académicos, estarían en desacuerdo con esas afirmaciones. Esas afirmaciones no están respaldadas por un consenso académico. Si hay una fuente que muestre un consenso de que el Paseo Aleatorio ya no se considera válido, estaría más que encantado de incluirla. Hay una creciente creencia en eso, aunque menos en lo que respecta a la hipótesis del mercado eficiente en general. No son lo mismo. Sposer ( discusión ) 21:15 12 oct 2010 (UTC) [ responder ]

Las afirmaciones citadas anteriormente son, en efecto, punto de vista e incorrectas. La hipótesis del paseo aleatorio no se deriva de la hipótesis de los mercados eficientes. Es al revés.

Existen fuentes fiables, como el libro Chaos and Order in the Capital Markets de Edgar Peters y A Non-Random Walk Down Wall Street de Andrew Lo y Craig MacKinlay, que refutan rotundamente[1] la hipótesis de que el comportamiento del mercado es un paseo aleatorio - y esto lo demuestra claramente cualquiera que trace una distribución de retornos y observe que la distribución no es gaussiana (mientras que una distribución gaussiana no se puede evitar en un paseo aleatorio). ~ Amatulić ( discusión ) 16:19 13 oct 2010 (UTC) [ responder ]

Este es un error muy común: un recorrido aleatorio no necesariamente implica incrementos gaussianos. Btyner ( discusión ) 01:32 4 dic 2010 (UTC) [ responder ]

¿Qué error de concepto? Nadie ha afirmado que se requieran incrementos gaussianos. Sin embargo, un recorrido aleatorio da como resultado una distribución gaussiana de retornos, y los incrementos en sí mismos no necesitan ser gaussianos. ~ Amatulić ( discusión ) 02:10 4 dic 2010 (UTC) [ responder ]

Dijiste que "no se puede evitar una distribución gaussiana en un recorrido aleatorio". ¿Puedes explicar con más detalle esta afirmación? Btyner ( discusión ) 22:38 5 dic 2010 (UTC) [ responder ]

En realidad, la mayoría de los puntos de Magoo son correctos, aunque el volumen fue un poco alto. El paseo aleatorio ha sido refutado en docenas de artículos y gran parte del edificio de la Teoría Moderna de Carteras se está desmoronando bajo el embate de la realidad. Sin embargo, la prueba que buscas no proviene de artículos, sino del éxodo masivo de doctores y académicos de la academia a Wall Street. Por lo tanto, las mismas personas que enseñaron la teoría ahora buscan aprovecharse de las consecuencias de la aceptación de sus enseñanzas por parte de las masas. ¡Realmente un juego bastante bueno! TradingBands ( discusión ) 16:14 19 octubre 2010 (UTC) [ responder ]

Creo que las modificaciones realizadas por Destynova son correctas, ya que eliminaron los adjetivos y la redacción en POV. Si alguien quiere añadir algo sobre ese tema al artículo, no dude en hacerlo, pero asegúrese de que esté respaldado por una fuente secundaria confiable y no por el conocimiento propio de un editor. Gracias a todos los que están trabajando para mejorar el artículo. ¡Saludos! -- — Keithbob • Discusión • 22:27, 19 de octubre de 2010 (UTC) [ responder ]

Ciclos

El tema de los ciclos en el artículo principal es muy bienvenido y se esperaba desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, no hay ningún artículo de Wiki que coincida con el tema. ¿Alguien podría empezar uno? TradingBands ( discusión ) 17:15 5 nov 2010 (UTC) [ responder ]

Mudanzas recientes

No estoy seguro de qué hacer con la sección de la industria. Agregué una referencia de FINRA sobre MTA/CMT. No estoy seguro de qué tipo de artículos existen.

La historia tiende a repetirse, eso es de conocimiento común y es una frase que aparece en casi todos los libros sobre el tema y no hay forma de eliminarla. El trabajo basado en evidencias y reglas se cubre en varios de los libros a los que se hace referencia (Aronson, Kaufman, Murphy). No tengo tiempo para encontrar las referencias de las páginas exactas. Esa sección de evidencia estadística cita un artículo, y la academia claramente está cada vez más en línea con la idea de que el AT es valioso (y que el mercado no es aleatorio ni eficiente). La sección de uso se refiere a libros escritos por personas que cubren los temas y no se debe eliminar. Sposer ( discusión ) 21:12 24 feb 2011 (UTC) [ responder ]

Lo siento, no. Se necesitan citas completas con números de página para verificar la veracidad. No basta con mencionar el título del libro. Yworo ( discusión ) 01:05 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

¿Por qué no añadiste simplemente una etiqueta {{ cn }} al material que estás cuestionando para darles a otros editores la oportunidad de proporcionar citas? Esa es la práctica habitual. No se gana nada con quitar arbitrariamente el material de la vista, déjalo donde pueda verse y discutirse. -- CliffC ( discusión ) 02:31 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

Porque las secciones y otros materiales eliminados ya estaban (en su mayoría) etiquetados. Además, coincido con Jimbo en que

"No puedo enfatizar esto lo suficiente.

"Parece haber un terrible sesgo entre algunos editores de que cualquier tipo de información especulativa aleatoria del tipo 'lo escuché en alguna parte' debe etiquetarse con una etiqueta de 'necesita una cita'. Es un error. Debería eliminarse, agresivamente, a menos que se pueda obtener la fuente. Esto es cierto para toda la información..." [2]

Yworo ( discusión ) 16:56 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

Personalmente, eliminé contenido que se había agregado al artículo con etiquetas {{ cn }} . Eso es algo muy malo; quizás sea comprensible que se agregue contenido a artículos sin fuente, pero cuando se agrega contenido con una etiqueta que dice " Sé que no hay fuente, alguien más espera una fuente, no he encontrado una fuente pero agregaré el contenido de todos modos ", eso es muy difícil de conciliar con WP:V . — Comentario anterior sin firmar agregado por Bobrayner ( discusión • contribuciones ) oops, lo siento, olvidé firmar - bobrayner ( discusión ) 17:26, 25 de febrero de 2011 (UTC)[ responder ]

No se puede poner una etiqueta a cada frase. Has eliminado afirmaciones básicas que se encuentran en prácticamente todos los libros de análisis técnico. También has eliminado un elemento que decía que hay cada vez más pruebas de que el análisis técnico aporta valor y se hacía referencia a un artículo. No puedes eliminar cosas simplemente porque no te gustan. Probablemente podría haber obtenido algunas de las fuentes de mi propio libro, que es RS, pero sentí que no era apropiado. No tengo tiempo para obtener las fuentes de cada frase, y has eliminado gran parte de TA 101 e Historia del análisis técnico, lo que hace que el artículo sea mucho menos valioso para los lectores y probablemente menos correcto. He editado este artículo a lo largo de los años y he eliminado el spam, los elementos que eran correctos incluso si pensaba que eran demasiado tendenciosos, etc. Algunos de los elementos que has eliminado necesitaban una limpieza, pero ninguno estaba mal. No deberías eliminar texto solo por las citas, si no estás familiarizado íntimamente con el tema o te suscribes a una escuela de pensamiento (no te acuso de esto) que no está de acuerdo con el artículo. Veo que se ha añadido algo (el artículo y las secciones de la industria por ti y otros), lo cual se agradece. Intentaré conseguir citas para otros más adelante. La buena fe sería volver a colocar gran parte de lo que eliminaste, ya que no hay nada controvertido allí. Debo agregar que, aunque el artículo proporcionó evidencia, la edición realizada es engañosa, ya que parece que es el único artículo que lo dice. Hay cientos de artículos académicos que muestran que la AT es valiosa, algunos de los cuales mencionan la declaración interpretativa eliminada correctamente. Sposer ( discusión ) 11:09, 25 de febrero de 2011 (UTC) [ responder ]

Cualquier editor puede eliminar material no referenciado. Volver a incluirlo sin citarlo es una violación de derechos de autor . Véase WP:BURDEN y WP:BRD . Yworo ( discusión ) 16:55 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

Si bien es cierto que un editor "puede" eliminar contenido sin fuentes, generalmente es más apropiado colocar una etiqueta de cita allí y esperar unas semanas para ver si un editor puede producir una fuente, mientras tanto, la etiqueta alerta al lector de que el texto no está referenciado y que su precisión puede estar en duda. Con respecto a este caso específico, Sposer dice que es una afirmación que aparece en casi todos los libros de análisis técnico, así que ¿por qué no citar el texto y terminar esta discusión? - Keithbob • Discusión • 18:03 , 25 de febrero de 2011 (UTC) [ responder ]

No según Jimbo, citado anteriormente. La mayor parte del material que eliminé ya había sido etiquetado hace algún tiempo y hasta ahora no se habían proporcionado citas. Alguien con las fuentes puede citarlas. Yo no las tengo. Yworo ( discusión ) 18:10 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

Gracias, Yworo. Si el contenido ha estado etiquetado durante algún tiempo, entonces estoy de acuerdo en que la eliminación es una opción válida. -- — Keithbob • Discusión • 18:13, 25 de febrero de 2011 (UTC) [ responder ]

La mayor parte de la sección había recibido solicitudes para agregar citas. Nunca dije lo contrario. Realmente no tengo tanto tiempo para esto. Sin embargo, gran parte del artículo era de conocimiento común y se encontraba en las secciones de introducción de cualquier libro sobre TA, por lo que no pensé que fuera necesario citarlo. Se citaron dos elementos, pero se eliminaron de todos modos. No sabía cómo citar la información de la industria, ya que eso normalmente no se escribe en ningún lado y requiere, en la mayoría de los casos, usar la organización real como fuente, lo que obviamente puede ser cuestionable. Encontré citas en un libro que tenía, lo que me sorprendió, y encontré una orden para una excepción regulatoria que destaca al menos parte de la información de la industria. En este punto, casi todo lo que Yworo eliminó se ha vuelto a colocar. Creo que los únicos elementos que faltan son algo así como información interna y no demasiado importantes (es decir, ¿los analistas técnicos prefieren que los llamen analistas técnicos, técnicos o chartistas?). De todos modos, eso es en gran parte una opinión y había considerado eliminarlo en el pasado. No tengo tiempo para encontrar una fuente que le dé crédito por "la tendencia es tu amiga". Eso aporta color, lo que hace que el artículo sea más interesante, pero no añade una gran cantidad de valor. Estoy dispuesto a apostar que podemos encontrar esa cita atribuida a muchas personas diferentes. Creo que deberíamos volver a solicitar la cita de la parte sobre que operar con la tendencia es más rentable. Creo que RS cita esa afirmación en alguna parte, pero para ser honesto, no sé dónde. También tenemos que corregir la sección del artículo que dice que el AT es valioso, ya que, aunque se cite, actualmente es engañoso. Hay cientos de artículos que dicen que el AT funciona (y miles que dicen lo contrario). No debería presentarse como un artículo único, pero no debería implicar una prueba de que el AT funciona, independientemente de en qué bando estés. La sección basada en reglas necesitaba trabajo, pero era correcta y actualmente permanece fuera del artículo, lo cual es una lástima. Solo tengo ediciones muy antiguas de libros que podrían citarse para eso, aunque el libro de Aronson que se cita en otra parte del artículo es esencialmente un libro completo sobre el tema. No es mi especialidad, así que espero que alguien más pueda citar el artículo para que podamos volver a ponerlo como debe ser. Sposer ( discusión ) 20:11 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

Una nota final. No hubo ninguna guerra de ediciones. Revertí una vez, porque las citas no estaban allí por mucho tiempo y porque en gran medida son de conocimiento público. Una vez que se revertió de nuevo, no volví a poner nada sin una cita, aunque Yworo volvió a eliminarlas. De hecho, hizo más de reversiones y sería culpable de 3RR. Todo lo que volví a poner, después de la primera reversión, fue citado. Sposer ( discusión ) 20:16 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

Las cosas que se citaron y se eliminaron inadvertidamente se restauraron ayer. ¿Ni siquiera miras el artículo antes de discutirlo? Aparte de eso, todo lo que puedo decir es que no hay prisa en Wikipedia. Según Jimbo, es mejor no tener nada que material no citado. Finalmente, no rompí 3RR de ninguna manera e insisto en que te retractes de esa acusación. Una serie de ediciones ininterrumpidas cuenta como una sola edición a los efectos de 3RR. Yworo ( discusión ) 20:18, 25 de febrero de 2011 (UTC) [ responder ]

Si me equivoqué en el recuento, me disculpo, pero tú eliminaste el material, yo lo volví a agregar. Tú revertiste mi reversión. Cité material y lo devolví, y tú lo revertiste de nuevo. Parece que son tres. Si me estoy perdiendo algo o no debería contar la primera reversión, entonces me disculpo sinceramente. Sin embargo, me acusaste de guerra de ediciones, lo cual, según el enlace de guerra de ediciones que citaste, no hice. Me rendí y cité solo después de que revirtieras mi única reversión. Además, citaste WP:BURDEN, lo que sugiere que el solicitante de citas/eliminador de material podría querer buscar citas él mismo. La declaración sobre material no citado pensé que se refería a material falso, y es realmente una opinión. La mayor parte del material que eliminaste era verificable, ya que encontré citas en minutos, una vez que busqué. Aunque me acusaste incorrectamente de guerra de ediciones, no busco una disculpa. Fue un error honesto. Sposer ( discusión ) 20:47 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

Nunca te acusé de nada. Simplemente hice una declaración de que restaurar material eliminado por otro editor sin mejorarlo podría considerarse una guerra de ediciones. No fuiste mencionado ni acusado. Finalmente, cuando uno hace una reversión y luego continúa trabajando en el artículo para integrar correctamente el material, entonces toda la serie de ediciones se toma como una sola, lo que en total no es una reversión. Dado que después de mis ediciones iniciales, solo hice tres series de ediciones (una interrumpida por Amatulic mientras todavía estaba trabajando en ella), y la última serie no contenía reversiones, no podría haber roto 3RR que requiere cuatro reversiones . Yworo ( discusión ) 20:51, 25 de febrero de 2011 (UTC) Yworo ( discusión ) 20:51, 25 de febrero de 2011 (UTC) [ responder ]

La "cita" de Jimbo anterior se puede encontrar en su totalidad en WP:BOP :

Todo material que no tenga una fuente confiable que lo respalde directamente puede ser eliminado. La rapidez con la que esto debe suceder depende del material y del estado general del artículo. Los editores pueden objetar si elimina material sin darles tiempo para proporcionar referencias. Siempre ha sido una buena práctica hacer esfuerzos razonables para encontrar fuentes que respalden dicho material y citarlas. No deje material sin fuentes o con fuentes deficientes en un artículo si puede dañar la reputación de personas u organizaciones vivas , y no lo mueva a la página de discusión. [énfasis añadido]

-- CliffC ( discusión ) 20:54 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

No se trata de una cita de lo que dijo Jimbo, sino de una cita de la redacción actual de la política. He incluido un enlace a donde lo dijo, aquí: "Se debe eliminar, de forma agresiva, a menos que se pueda obtener la fuente". La cita original simplemente dice que esto es particularmente cierto para el material sobre personas vivas, no excluye otro material. Una vez más, la regla es que una persona que añade o restaura material a un artículo debe proporcionar referencias. Como no tengo fuentes a mano mientras que el otro editor sí las tiene, eliminar el material parece ser la mejor manera de conseguir que se lo cite. Yworo ( discusión ) 21:01 25 feb 2011 (UTC) [ responder ]

Punto de vista no verbal

Este artículo no parece hacer justicia a la hipótesis del mercado eficiente o a la hipótesis del mercado de rendimientos reales. No menciona en absoluto las variantes fuerte, semifuerte o débil, y cuando afirma que se ha demostrado que es falsa, no dice qué versión se demostró. Además, no menciona que Malkiel no dice que a veces no se pueden predecir las tendencias. Dice que, dados los costes de las operaciones, la cantidad de predicciones que se pueden hacer no da como resultado ganar más dinero que invertir en un índice. Estos costes no son sólo comisiones, sino también el diferencial entre oferta y demanda, la acción del mercado, etc. Nada de esto se menciona en el artículo: las posiciones opuestas deben ser más precisas y detalladas. Yworo ( discusión ) 02:30, 1 de marzo de 2011 (UTC) [ responder ]

Por favor, revierte la afirmación "dudosa" ya que esa es tu interpretación. La revisión detallada de la hipótesis del mercado eficiente pertenece a ese artículo. Lo escribió un libro entero desacreditando el Camino Aleatorio a fines de los años 90. No hay necesidad de identificar qué forma de hipótesis del mercado eficiente cuestiona, ya que no hay nadie que crea que la forma fuerte sea correcta y, si mal no recuerdo, pocos se atienen a la semifuerte. Puedo proporcionar cientos de artículos que respaldan la hipótesis del mercado eficiente de académicos altamente respetados. Ese no es el punto. La cita de Lo debería mantenerse. Como mínimo, elimina la de dudosa. Pensaré en reformular el resto si tengo tiempo. Sposer ( discusión ) 11:18, 1 de marzo de 2011 (UTC) [ responder ]

¿Qué cita? No se ha citado nada. Las citas deben ir entre comillas o entre comillas en bloque, y deben ir seguidas de una cita. Alguien (¿tú?) añadió una "explicación" no citada en lenguaje coloquial no enciclopédico, completa con contracciones (sabes que no usamos contracciones en una enciclopedia, ¿verdad?). En cualquier caso, dejé el material citado y sólo eliminé la "explicación" no citada. No estoy de acuerdo con que el material eliminado sea exacto. Yworo ( discusión ) 13:10 1 mar 2011 (UTC) [ responder ]

Me refería al fragmento en el que modificaste la cita del artículo del Profesor Lo y añadiste el término "dudoso". Si no fuiste tú, entonces leí mal las diferencias. Pero la adición de "dudoso" ciertamente no está en la cita y es una opinión del editor. Sposer ( discusión ) 17:01 1 mar 2011 (UTC) [ responder ]

Dubious es una etiqueta que se utiliza cuando un editor cree que la descripción de lo que dice una fuente no refleja con precisión lo que dice la fuente. No tengo una copia de Lo, por lo que solicito una cita que indique con precisión cuál es su conclusión y a qué forma o formas de hipótesis del mercado eficiente dice que se aplica. Yworo ( discusión ) 17:12 1 mar 2011 (UTC) [ responder ]

El artículo está en línea y se ha enlazado y reproducido casi palabra por palabra. Sposer ( discusión ) 19:16 1 mar 2011 (UTC) [ responder ]

El artículo está en línea y tiene enlaces, sí. Sin embargo, sólo está disponible para su compra o para suscriptores. Como no puedo acceder a él, solicito cotizaciones, lo cual es mi derecho. Yworo ( discusión ) 19:19 1 mar 2011 (UTC) [ responder ]

Perdiendo el punto

No estoy seguro de sus antecedentes, pero me parece que todos ustedes están pasando por alto un punto. TA rechaza la hipótesis del mercado eficiente como una de sus premisas. No se ocupa de las versiones fuerte/débil, o de la idea del paseo aleatorio. La hipótesis del mercado eficiente no está probada. Está respaldada estadísticamente (tal vez), pero no probada. Por el contrario, la identidad de Euler está probada. No va a salvar o destruir a TA en Wikipedia, y la cuestión de la hipótesis del mercado eficiente es irrelevante. Es un hecho que TA existe. Es un hecho que mucha gente la usa. Es un hecho que mucha más gente recurrirá a Wikipedia para encontrar explicaciones introductorias sobre TA, sobre lo que hace y, si están interesados, qué libros comprar para encontrar más información. A la luz de esto, creo que es suficiente decir que TA no acepta la hipótesis del mercado eficiente como premisa, como lo hacen algunas teorías más estrictas de AF. Es una cuestión de opinión realmente, si usted cree en la hipótesis del mercado eficiente o no. Pero las cuestiones de opinión no deberían expresarse en un artículo. Incluso si creemos que la hipótesis del mercado eficiente es relevante, debería haber un artículo sobre ella, con una discusión al respecto. No es una parte relevante de TA, sino un mero comentario. La página debería estar mejor escrita, con una referencia cruzada sobre la hipótesis del mercado eficiente, no una discusión sobre si se prueba o se refuta en la página principal del artículo sobre TA. Sandro Skansi 14:40, 9 de abril de 2011 (UTC) — Comentario anterior sin firmar añadido por Horao ( discusión • contribs )

Referencia al artículo de Lui

¿Se puede aclarar esta afirmación? La he leído varias veces y no la entiendo. ¿A qué se refieren los términos "índice compuesto de otros" o entre "índice Han Seng" e "índice"?

"Recientemente, Kim Man Lui, Lun Hu y Keith CC Chan han sugerido que existen evidencias estadísticas de relaciones de asociación entre algunas de las acciones que componen el índice, mientras que no existen evidencias de que exista tal relación entre algunas de las acciones que componen el índice y otras. Demuestran que el comportamiento de los precios de estas acciones que componen el índice Hang Seng es más fácil de entender que el del índice en sí. [24]" -- Golden Eternity ( discusión ) 20:35 4 may 2011 (UTC) [ responder ]

Sí, es necesario aclararlo. Sugiero que se consulte la fuente y se reescriba el texto del artículo. -- — Keithbob • Discusión • 18:30, 5 de mayo de 2011 (UTC) [ responder ]

Cuatro años después, sigue siendo una ensalada de palabras. — Comentario anterior sin firmar añadido por 123.211.71.34 (discusión) 23:07, 17 de enero de 2015 (UTC) [ responder ]

Punto de vista no verbal

Propongo eliminar la etiqueta npov del encabezado del artículo, ya que los puntos de vista opuestos o contrastantes están bien representados en todo el artículo. Esto puede haber sido un problema en algún momento, pero claramente ya no lo es. Esperaré una semana para permitir el debate. TradingBands ( discusión ) 16:54 3 ago 2011 (UTC) [ responder ]

Vale, lo elimino porque no hubo objeciones. TradingBands ( discusión ) 16:34 11 ago 2011 (UTC) [ responder ]

Por mí está bien. ~ Amatulić ( discusión ) 16:59 11 ago 2011 (UTC) [ responder ]

¿La introducción es demasiado corta?

Propongo quitar la introducción con poca antelación. En este momento, la introducción parece bastante adecuada. Esperaré una semana antes de tomar medidas para permitir el debate. TradingBands ( discusión ) 15:11 12 ago 2011 (UTC) [ responder ]

Estoy de acuerdo. Dice exactamente qué es TA. Sposer ( discusión ) 15:56 12 ago 2011 (UTC) [ responder ]

Se ha eliminado la plantilla de introducción breve porque no hubo objeciones. TradingBands ( discusión ) 15:00 19 ago 2011 (UTC) [ responder ]

La segunda línea de la sección de Introducción NO es correcta

La segunda línea de la Introducción dice: " La economía del comportamiento y el análisis cuantitativo incorporan el análisis técnico, que al ser un aspecto de la gestión activa contradice gran parte de la teoría de cartera moderna " .

La economía del comportamiento NO "incorpora" el análisis técnico. Además, ALGUNOS modelos cuantitativos utilizan el análisis técnico, pero la introducción hace que parezca que TODOS los modelos cuantitativos utilizan el análisis técnico. Además, ¿qué tiene que ver la gestión activa con la TMP? Es la EMH la que dice que la gestión activa no es posible (como se refleja en la tercera línea). Voy a eliminar esa segunda línea.

Aquí está la verdad sobre la economía del comportamiento:

(1) Según el libro "Avances en Economía del Comportamiento":

"Esta convicción [el uso del realismo psicológico] no implica un rechazo total del enfoque neoclásico de la economía basado en la maximización de la utilidad, el equilibrio y la eficiencia. El enfoque neoclásico es útil porque proporciona a los economistas un marco teórico que puede aplicarse a casi cualquier forma de comportamiento económico (e incluso no económico), y hace predicciones refutables. Muchas de estas predicciones se ponen a prueba en los capítulos de este libro, y los rechazos de esas predicciones sugieren nuevas teorías. La mayoría de los artículos [en Economía del comportamiento] modifican uno o dos supuestos de la teoría [económica] estándar en la dirección de un mayor realismo psicológico. A menudo, estos cambios no son radicales en absoluto porque relajan supuestos simplificadores que no son centrales para el enfoque económico".

Entonces, por favor comprenda cómo la economía del comportamiento encaja en la economía.

(2) En el mundo de los modelos matemáticos, el enfoque que sigue el análisis técnico cae dentro de la categoría de modelos empíricos. No hay nada de malo en utilizar modelos empíricos para predecir resultados futuros (y no me interesa un debate sobre si los modelos empíricos son la forma correcta de predecir los precios futuros de las acciones: ¡cada uno tiene sus gustos!). Los modelos que incorporan la economía del comportamiento tienden a caer dentro de la categoría de modelos explicativos o de simulación. Sí, se utilizan el volumen y el precio generados por los mercados, no como insumos para el modelo, sino para validarlo. El uso del volumen y el precio generados por el mercado de esa manera no lo convierte en análisis técnico (si lo fuera, entonces las secciones "Descripción" y "Principios" del artículo no serían válidas). En otras palabras, los modelos basados ​​en la economía del comportamiento intentan EXPLICAR un fenómeno del mercado y utilizan la información generada por el mercado para VERIFICAR la validez del modelo. En comparación, el análisis técnico NO explica nada, sino que intenta predecir resultados futuros. — Comentario anterior sin firmar añadido por 59.161.191.227 (discusión) 20:39, 19 de noviembre de 2011 (UTC) [ responder ]

Por favor, lea WP:AGF . Nadie está abusando de nada. El objetivo de Wikipedia es que usted pueda editarla por cualquier buena razón. En su caso, la edición para corregir errores y malentendidos y utilizar fuentes fiables (en lugar de investigaciones originales ) es de lo que se trata. " Esperaré una semana antes de quitar la segunda línea ". ¿Por qué una semana? Si está mal, sea valiente y hágalo ahora. City O f Silver 20:59, 19 de noviembre de 2011 (UTC) [ responder ]

Entiendo tu punto de vista. Gracias. He editado mi entrada anterior para reflejar tu punto de vista.

Creo que la cita que mencionaste está tomada de una fuente confiable. El análisis técnico intenta predecir el futuro, pero intenta predecirlo utilizando las mismas bases y razones que la economía/finanzas conductuales. Todo el análisis técnico se basa en la reacción psicológica a diversos estímulos. La economía conductual, que surgió después del análisis técnico, se construyó sobre la base del análisis técnico. Les guste o no a los académicos, el análisis técnico es parte de las finanzas conductuales, una verdad con la que muchos académicos están totalmente de acuerdo. Tal vez sea necesario aclarar la redacción exacta (mañana obtendré la cita de la fuente a la que hago referencia), pero el tema general sigue siendo 100% correcto. Ningún técnico cree que puede predecir el mercado por ninguna razón que no sea debido a los mismos principios que utilizan los economistas conductuales. La diferencia es que los técnicos no utilizan todo lo que utilizan los conductistas (o los quants). Las superposiciones son sustanciales. No son lo mismo, pero los tres campos son parientes cercanos. Sposer ( discusión ) 17:24 20 nov 2011 (UTC) [ responder ]

Tiendo a estar de acuerdo con su afirmación de que hay personas que practican el AT influenciadas por la psicología de la toma de decisiones humanas en condiciones de incertidumbre. Sin embargo, no estoy de acuerdo con su declaración "La economía conductual [se] basa en la base del AT". La economía conductual comenzó basándose en el trabajo realizado por Amos Tversky y Daniel Kahneman , dos psicólogos que probaron la validez de la teoría de las expectativas racionales asumida en economía. El hecho de que ALGUNAS personas que usan el AT tengan en cuenta la psicología de la toma de decisiones humanas en condiciones de incertidumbre, y la economía conductual también defina CIERTO comportamiento de los actores económicos en términos de psicología NO significa que la economía conductual INCORPORE EL AT (como se afirmó anteriormente en la introducción). También parece utilizar la economía conductual y las finanzas conductuales indistintamente: recuerde que las finanzas son un subconjunto de la economía y también lo son los insumos conductuales para estos campos. Finalmente, dijo "El AT es parte de las finanzas conductuales, una verdad con la que muchos académicos están absolutamente de acuerdo". ¡Me gustaría saber qué académicos están de acuerdo con esa afirmación! Puedo entender que un académico esté de acuerdo en que el AT practicado por POCAS personas utiliza los MISMOS fundamentos psicológicos que utilizan las Finanzas Conductuales, pero NO con tu afirmación. La razón, como mencioné antes, es que el AT es un modelo empírico mientras que NINGÚN modelo conductual que yo conozca hasta la fecha es un modelo empírico (todos son modelos explicativos) – tu afirmación es realmente comparar manzanas con naranjas. Por otra parte, ¿por qué estás tan interesado en vincular el AT y las finanzas conductuales? ¿El AT necesita la APROBACIÓN de los académicos para existir? ¡A mí personalmente no me importa si los académicos aprueban el AT o no, siempre y cuando yo gane dinero utilizando el AT! Si eres tan particular en tener un vínculo entre los dos que "complacerá" a los académicos, di algo como "Algunos tipos de AT y Finanzas Conductuales se basan en la idea de la racionalidad limitada de los agentes humanos". — Comentario anterior sin firmar añadido por 14.96.178.4 (discusión) 13:26, 21 de noviembre de 2011 (UTC)[ responder ]

En realidad, la economía y las finanzas conductuales se iniciaron mucho antes que Amos Tversky y Daniel Kahneman . Aunque hicieron contribuciones asombrosas, no fueron los fundadores. El mejor candidato para ese honor es Humphrey B. Neill. RogerBabson ( discusión ) 01:46 1 dic 2011 (UTC) [ responder ]

Entiendo lo que quieres decir y también estoy de acuerdo en que la frase del artículo no era realmente correcta. La cita que pensé que tenía no estaba presente. Mi punto sobre el AT y las finanzas conductuales es esencialmente que, especialmente los patrones de gráficos, están 100% basados ​​en la psicología, y los libros de AT se esfuerzan mucho para explicar por qué deberían funcionar, sobre una base conductual. No puedo saber qué había en la mente de Tversky y Kahneman cuando desarrollaron las finanzas conductuales, pero me sorprendería si no hubieran sido al menos parcialmente conducidos allí por el AT. En cuanto a mi afirmación sobre los profesores, es de conversaciones personales. Mi problema con los técnicos es que tuvieron la oportunidad de ser cuantitativos y economistas conductuales, y eran demasiado vagos para dedicar el tiempo a resolverlo (tal vez estaban demasiado ocupados ganando dinero). En cuanto al deseo de que el AT sea aprobado por los académicos de las finanzas conductuales, la Asociación de Técnicos de Mercado, que es la organización profesional, trabaja con la academia, al igual que la Fundación Educativa MTA para revertir la desinformación sobre el AT y los mercados (in)eficientes. Sposer ( discusión ) 01:45 22 nov 2011 (UTC) [ responder ]

[ He eliminado esta declaración extravagante e irrelevante. Incluso si fuera cierta, no debería estar allí, pero estoy de acuerdo en que, desde el punto de vista fáctico, es muy cuestionable. Por cierto, todo este artículo parece una defensa de la metodología y un intento de justificarla, en lugar de una declaración desapasionada de lo que es. Nexus501 ( discusión ) 04:13 17 feb 2012 (UTC) ] [ responder ]

Proporcionaré referencias en las próximas semanas, pero he hablado con muchos académicos en finanzas conductuales y muchos reconocen abiertamente la conexión. Estuve en una conferencia ayer y varios analistas cuantitativos allí estuvieron de acuerdo en la afirmación: "gran parte de su trabajo se basa en un uso más sofisticado de herramientas y métodos de análisis técnico". Obviamente, esa no es una fuente confiable, pero ninguno estuvo en desacuerdo. Sposer ( discusión ) 22:15 17 feb 2012 (UTC) [ responder ]

• Este contenido ha sido eliminado. Si bien valoramos y damos la bienvenida a los expertos en la materia para que participen en la edición de artículos, no basamos el contenido enciclopédico en el boca a boca, suposiciones o convicciones personales fuera de fuentes confiables e independientes. Además, no permitimos la propiedad de los artículos por parte de personas que deseen hacer valer su versión preferida de un artículo eludiendo las políticas, las pautas y el consenso. En este punto, es posible que desee considerar una Solicitud de comentarios , resolución de disputas de contenido o el tablón de anuncios de la teoría de Fringe . En cualquiera de los casos, no restaure este contenido cuestionable fuera del consenso establecido. Saludos cordiales, Cind. amuse (Cindy) 13:24, 18 de febrero de 2012 (UTC) [ responder ]

• Además del resumen de la edición, dije claramente que no estaba usando mis notas anecdóticas como razón para revertir. La razón para la reversión (más allá del hecho de que había errores gramaticales, que obviamente podría haber corregido), es porque hay artículos y libros que establecen estos puntos como hechos. Puedo señalar académicos que usan el AT para demostrar la BF. Si alguna vez miraste las herramientas cuantitativas, usan análisis rico/barato (sobrecompra/sobreventa), promedios móviles para determinar qué tan ricas o baratas son las cosas, etc. Sé esto, porque también trabajé como analista cuantitativo y economista antes de ser analista técnico. Las herramientas son las mismas en muchos, muchos casos. Proporcionaré las citas requeridas, pero no tengo tiempo para buscar ahora, pero lo haré en aproximadamente una semana. En cuanto a las teorías marginales, el AT es aceptado por un gran y creciente número de académicos. Y, para que quede claro, no he trabajado como analista técnico en muchos años. Sposer ( discusión ) 22:29 18 feb 2012 (UTC) [ responder ]

• He ofrecido una lista de políticas y pautas en su página de discusión. No parece que haya sido presentado adecuadamente a la comunidad. Dedique un tiempo a revisar las políticas, en particular en lo que respecta a fuentes confiables, guerras de edición y agregar contenido sin fuentes o con fuentes deficientes. Está claro en el diálogo de esta página que no se ha alcanzado un consenso. No continúe revirtiendo el trabajo de otros. Se espera que los usuarios colaboren con otros, eviten editar de manera disruptiva e intenten llegar a un consenso en lugar de deshacer repetidamente las ediciones de otros usuarios una vez que se sabe que hay un desacuerdo. Se ha proporcionado más información en su página de discusión de usuarios. Tiene opciones disponibles. Continuar editando de manera disruptiva no es una de esas opciones. Saludos cordiales, Cind. amuse (Cindy) 23:35, 18 de febrero de 2012 (UTC) [ responder ]

• Deberías leer las políticas, no yo. Yo revertí y agregué una cita que claramente establecía que los quants usan análisis técnico. Ahora tengo otra cita, con un libro ENTERO que vincula las finanzas conductuales con el análisis técnico. Y, si vas a revertir, hubiera ayudado si corrigiera la gramática al menos. Estoy siguiendo las reglas. Tú solo estás tratando de imponer tu opinión. Yo estoy proporcionando fuentes mientras tú solo estás diciendo que no estás de acuerdo. Eso es una guerra de ediciones. Sposer ( discusión ) 00:12, 19 de febrero de 2012 (UTC) Nunca hubo consenso sobre que la vinculación entre AT y Behavioral y/o Quant fuera incorrecta. Hubo editores que sintieron que estaba completamente mal, pero hubo más un desacuerdo sobre la redacción, que fue sustancialmente alterada. Lo que había antes no era correcto. Luego, alguien revirtió lo que había sin lograr un consenso, lo cual revertí. Luego, agregué una referencia sobre quants que usan herramientas de AT, y eso fue revertido. Ese enlace está aquí: ^[1] . Además, aquí hay un artículo académico que establece directamente los vínculos entre las finanzas/economía conductual y el AT ^[2] . Y hay un libro completo sobre el papel de las finanzas conductuales en el análisis técnico llamado "Análisis técnico conductual". Los dos temas están entrelazados y vinculados de manera inextricable. Entiendo los puntos mencionados anteriormente de que el AT es predictivo, pero no encontrará un libro de AT que no señale que el AT funciona debido a la psicología y la emoción humana. Las herramientas de las que dependen las finanzas conductuales incluyen las mismas herramientas que usa el AT. Una no es parte de la otra, pero la base para ambas -la emoción humana y la irracionalidad- son una y la misma. En cuanto a los quants, lea cualquier libro sobre análisis cuantitativo. Se trata de medir los cambios de oferta y demanda a través de la información de los mercados. Eso es análisis técnico. Excepto que los quants tienden a usar herramientas estadísticas y analíticas mucho más complejas, además de las que tomaron prestadas del AT (como promedios móviles, impulso, detección de tendencias, etc.). Conozco las reglas de Wiki. He estado editando aquí durante años. Cindamuse tiene claramente más experiencia que yo, pero sospecho que no leyó todo el hilo. He seguido todas las reglas y no estoy en modo alguno en guerra de ediciones. También debo añadir que resulta irónico que la frase del libro de Lo se esté utilizando para cuestionar la validez del análisis técnico. Andrew Lo es partidario del análisis técnico y escribió el libro "A Non-Random Walk Down Wall Street". Sposer ( discusión ) 03:16 19 feb 2012 (UTC) [ responder ]

Referencias

1. http://seekingalpha.com/article/114523-beating-the-quants-at-their-own-game
2. http://www.eurojournals.com/irjfe%2014%20dimitrios.pdf

• El problema aquí es que actualmente no hay consenso en este artículo. En lugar de hablar con el editor, ha optado por seguir revirtiendo el contenido. Además, ha añadido contenido sin fuentes y ha dicho: "Voy a proporcionar las citas necesarias, pero no tengo tiempo para buscarlas ahora, pero lo haré en una semana". Esto es inapropiado. Responda completamente a las inquietudes sobre el contenido del artículo con el editor mencionado anteriormente, Nexus501, para analizar fuentes fiables e independientes para las afirmaciones en disputa y llegar a un consenso. Una vez que se alcance el consenso, ese será el momento de editar el artículo, así como de proporcionar las citas que respalden todas las afirmaciones . Señalar a académicos y conocimientos obtenidos de conferencias a las que se ha asistido y antecedentes personales no cumple con nuestras directrices de fiabilidad. Saludos cordiales, Cind. amuse (Cindy) 09:19, 19 de febrero de 2012 (UTC) [ responder ]

El texto que está ahí ahora no es gramaticalmente correcto. Había cambiado el texto previamente y ahora veo que decía antes de que Nexus lo modificara sin discutir que las Finanzas Conductuales y los Cuantitativos incorporan AT. Lo que debería decir es que BF y QA incorporan y se basan en muchas de las mismas herramientas y teorías sobre las que se basa AT. La cita que Cindamuze revirtió mostró eso para QA y las que noté arriba muestran eso para BF. Pondré eso la próxima semana cuando tenga tiempo. Perdón por publicar bajo una IP, pero no estoy en mi PC. Esto es sposer. — Comentario anterior sin firmar agregado por 24.238.127.242 (discusión) 15:55, 20 de febrero de 2012 (UTC) [ responder ]

Como prometí, he modificado el texto para indicar de forma más correcta que el AT, el QA y el BF utilizan muchas de las mismas herramientas y técnicas. He proporcionado citas, incluido un libro completo sobre la relación entre las finanzas conductuales y el AT, así como un artículo que lo describe. Dado que cada patrón utilizado por el AT siempre se describe en función de la razón psicológica y conductual por la que debería funcionar, y dado que otros tipos de AT, como la teoría de Elliott y Dow, se describen 100% conductual y psicológicamente, es 100% irrefutable que tanto el AT como la economía y las finanzas conductuales se basan en lo mismo. Y, dado que los quants utilizan muchas de las mismas medidas exactas que los analistas técnicos (y muchas más complejas, pero aún utilizando el mismo razonamiento subyacente), es sorprendente que alguien pueda cuestionar estas relaciones. Entiendo completamente cómo una persona que cree incorrectamente en la validez del paseo aleatorio o la EMH consideraría que el AT, el QA o las finanzas conductuales no son válidos, pero cuestionar la relación señalada es ilógico. Sposer ( discusión ) 23:04 25 feb 2012 (UTC) [ responder ]

Lectura adicional interesante de un foro cuantitativo. Sé que esto no es RS, pero debería ser instructivo para aquellos que parecen pensar que el control de calidad y el análisis técnico no están muy relacionados. http://www.wilmott.com/messageview.cfm?catid=3&threadid=45864. Sposer ( discusión ) 23:18 25 feb 2012 (UTC) [ responder ]

Primeros tres párrafos

No sé por dónde empezar. Son completamente incoherentes. ¿Qué está pasando aquí? 76.191.143.69 (discusión) 04:08 2 sep 2012 (UTC) [ responder ]

Sí, son basura ininteligible. Probablemente la intención sea disfrazar el hecho de que todo el artículo es un galimatías pseudocientífico. El análisis técnico no funciona. AndyTheGrump ( discusión ) 15:42 2 sep 2012 (UTC) [ responder ]

Si este artículo no se reescribe en un inglés inteligible y de conformidad con las políticas de Wikipedia, tengo la intención de convertirlo en un fragmento y/o solicitar su eliminación.

Este artículo es un desastre espantoso. El título es completamente incomprensible y viola casi todos los requisitos de la sección de introducción del Manual de estilo de Wikipedia . El resto del artículo es casi igual de malo: está plagado de mala gramática, jerga, incongruencias y afirmaciones extrañas (por ejemplo, "Los analistas técnicos creen que los precios tienen una tendencia direccional, es decir, hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados (planos) o alguna combinación de ambas". ¿Qué más podría hacer un precio? ¿Hacer el pino mientras silba Coronel Bogey ?). Tengo que concluir que (a) aquí no hay un tema digno de un artículo enciclopédico, o (b) hay uno , pero los interesados ​​en el tema preferirían que el artículo fuera lo más oscuro posible para ocultar lo que parece al menos en la superficie ser evidente por sí mismo: que el "análisis técnico" es un engaño pseudocientífico, si es que es algo. Sugiero que los responsables de este montón de basura ininteligible hagan algo al respecto, y pronto. AndyTheGrump ( discusión ) 03:27 3 sep 2012 (UTC) [ responder ]

¿Pseudociencia?

Cita: "muchos académicos aún lo consideran pseudociencia ". ¿Hay académicos que consideren que el "análisis técnico" es algo más que pseudociencia? ¿Cuál es el balance de opinión entre aquellos académicos que están calificados para hacer tal juicio y lo han hecho? Simplemente dejar una declaración como esa en el aire es insostenible. Si los únicos académicos que han expresado una opinión sobre el tema de hecho consideran que el tema es pseudociencia, se aplican las pautas de Wikipedia:Teorías marginales : "Al discutir temas que fuentes confiables dicen que son pseudocientíficos o teorías marginales, los editores deben tener cuidado de no presentar las opiniones marginales pseudocientíficas junto con el consenso científico o académico como si fueran puntos de vista opuestos pero iguales. Si bien la pseudociencia puede en algunos casos ser significativa para un artículo, no debe ofuscar la descripción o prominencia de las opiniones dominantes". En cuanto a en qué parte del espectro entre "Pseudociencia obvia", "Pseudociencia generalmente considerada" y "Ciencia cuestionable" (como se analiza en las pautas) se ubica el tema, es difícil decirlo sin más evidencia. Sin embargo, dado que el artículo afirma que al menos algunos académicos consideran que el tema es pseudociencia, no puede haber ninguna duda razonable de que las directrices de Wikipedia:Teorías marginales deben tenerse en cuenta, algo que este artículo singularmente no hace. Me gustaría recordar a los colaboradores que ha habido varios casos de arbitraje relacionados con temas marginales a lo largo de los años, y que la comunidad se toma estos asuntos en serio. Al igual que con todos los demás problemas planteados en la sección anterior, esto claramente necesita atención inmediata. AndyTheGrump ( discusión ) 13:28 3 septiembre 2012 (UTC) [ responder ]

La afirmación pseudocientífica no pertenece al artículo y no estoy seguro de por qué está en él, ya que, en este momento, es una opinión marginal sobre el análisis técnico. No puedo usarla en el artículo, pero he hablado con muchos académicos y hay una creciente aceptación del análisis técnico, probablemente debido al éxito de sus primos cercanos, la economía del comportamiento y el análisis cuantitativo. Hay cientos de académicos que creen que el análisis técnico (AT) es válido. Andrew Lo, cuyo trabajo se cita en el artículo, se encuentra entre ellos. Blake LeBaron es otro. Didier Sornette también ha utilizado el AT en su trabajo. La Reserva Federal de Nueva York ha escrito artículos que señalan la validez de algunos patrones (y ha escrito otros que son menos positivos). La London School of Economics escribió varios artículos en la década de 1990 que señalaban cómo algunos métodos de AT conducían a un alfa descomunal. A todos los efectos, el análisis cuantitativo es AT con esteroides, y pocos dudan de la eficacia del cuantitativo. No discuto que el artículo necesite una buena cantidad de trabajo. Ha habido múltiples intentos fallidos de destrozar a mi gente mal informada que piensa que el TA no es válido, y a analistas técnicos igualmente mal informados que son incapaces de escribir una oración completa. El artículo, sin embargo, tiene las citas necesarias y el TA es sin duda cualquier cosa menos marginal. Sposer ( discusión ) 18:52 3 septiembre 2012 (UTC) [ responder ]

Vaya. Hace mucho que no miro el titular. Esto es atroz. Probablemente tengamos que remontarnos un año para encontrar lo que es razonable. Sposer ( discusión ) 18:54 3 sep 2012 (UTC) [ responder ]

Para Mark, que revirtió todo lo que añadí, el artículo de Seeking Alpha comienza exactamente con que los quants usan herramientas técnicas. De hecho, ese es más o menos el título del artículo. El autor señala que los quants siguen tendencias y usan las mismas herramientas. Ese es uno de los puntos que realmente plantea el artículo. Sigue leyendo el artículo. De eso se trata el AT. También señala, creo que lo vi, que también usan promedios móviles. En cuanto al artículo de Capco, dice exactamente que las finanzas conductuales entraron en la refriega después del análisis técnico e intenta explicar por qué los patrones del AT podrían funcionar. Eso está en la primera página del artículo. No me gusta no es una razón suficiente para revertir. Sposer ( discusión ) 00:51, 4 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

En cuanto a los académicos con los que ha "hablado", dudo de alguna manera que aceptemos eso como una cita: necesitamos trabajos publicados. Y en cuanto a que "el análisis cuantitativo [es] un TA con esteroides", a menos que este artículo (o al menos, lo que yo pueda entender de él) esté equivocado, o nuestro artículo sobre analistas cuantitativos esté equivocado, son cosas muy diferentes: "Un problema típico para un analista cuantitativo orientado a la estadística sería desarrollar un modelo para decidir qué acciones son relativamente caras y cuáles son relativamente baratas. El modelo podría incluir la relación entre el valor contable y el precio de una empresa, su relación entre las ganancias acumuladas y el precio y otros factores contables. Un gestor de inversiones podría implementar este análisis comprando las acciones infravaloradas, vendiendo las acciones sobrevaloradas o ambas cosas...". Bastante diferente de los principios de que "la acción del mercado lo descuenta todo" expuestos aquí, al menos para mis ojos no expertos. De todos modos, si puede encontrar una fuente fiable que respalde que "el análisis cuantitativo [es] un TA con esteroides", entonces, por supuesto, cítela en el artículo. AndyTheGrump ( discusión ) 23:28 3 sep 2012 (UTC) [ responder ]

No pretendo que aceptes esto como una cita, porque no lo es. Solo intento enseñar. Sin embargo, mencioné varias fuentes, pero mencionarme no tiene ningún valor de todos modos. Solo te estoy informando de lo que dice y hace la industria. Sposer ( discusión ) 00:53 4 sep 2012 (UTC) [ responder ]

"Lo que hace la industria" no tiene ninguna influencia en si los académicos describen el AT como pseudociencia. AndyTheGrump ( discusión ) 02:21 4 sep 2012 (UTC) [ responder ]

(escritura de un hablante nativo que no habla inglés) Sposer y Andythegrump, leí con gran interés sus argumentos y me parece que no están tan en desacuerdo. Si bien es cierto que el artículo de Andrew Lo afirma que "varios indicadores técnicos brindan información incremental y pueden tener algún valor práctico", también dice que "la informatividad no garantiza una estrategia comercial rentable". Como académico, realicé algunas pruebas (aleatorias) con indicadores de análisis técnico simples y mi conclusión es compatible con eso: es posible lograr un ROI justo bajo algunas restricciones fuertes en el generador de movimiento browniano fraccional. PERO estos resultados NO incluyen las tarifas de los corredores, que prácticamente hacen que estas ganancias desaparezcan. En resumen, el análisis técnico PUEDE brindar alguna información útil teóricamente, pero prácticamente la rentabilidad no está probada. De hecho, el análisis técnico cumple perfectamente con la definición de heurística (ver el artículo relacionado), pero no de ciencia como se usa en el vocabulario académico. De todos modos, su sensibilidad a (demasiados) parámetros hace que su (mejor) rentabilidad sea muy baja incluso para personas capacitadas, por lo que obviamente es negativa para los demás. -- Scoulondre (discusión) 16:19 5 ene 2013 (UTC) [ responder ]

Gracias por el comentario. Lo que quería decir es que no es pseudociencia y es engañoso describirla como tal. El trabajo de Lo menciona que algunos académicos sugieren que lo es, pero no hay unanimidad en absoluto. Otros académicos han escrito artículos que muestran ganancias que son económicamente significativas, si mal no recuerdo. Busquen trabajos más antiguos de la London School of Economics, la Reserva Federal, Blake LeBaron y Didier Sornette, entre otros. Gran parte de la creación de mercado electrónica y la quant es en realidad solo TA con esteroides (lo sé porque he hecho ambas), aunque a los quants no les gusta admitirlo. La conclusión es que ya no hago ni quant ni TA y ya no tengo nada en juego y no tengo tiempo para editar realmente este artículo, pero la pseudociencia es una mentira incorrecta y engañosa. Sposer ( discusión ) 20:19, 5 de enero de 2013 (UTC) [ responder ]

Abastecimiento

Si este artículo pretende hacer afirmaciones que afirmen la credibilidad científica del análisis técnico, deberá citar fuentes que lo respalden. Ni los blogs [3] ni las "revistas" producidas por empresas consultoras [4] probablemente cumplan con los estándares requeridos, según la política de WP:RS . AndyTheGrump ( discusión ) 02:38 4 sep 2012 (UTC) [ responder ]

Oración problemática en el lede

Usuario:Sposer acaba de restaurar una oración al inicio: "La economía del comportamiento y el análisis cuantitativo utilizan muchas de las mismas herramientas del análisis técnico" . Había eliminado esta oración en su forma anterior ( "La economía del comportamiento y el análisis cuantitativo se basan en muchas de las mismas herramientas del análisis técnico y las incorporan" ) porque las fuentes proporcionadas no respaldan esa afirmación y porque, bueno, porque es simplemente falsa (la economía del comportamiento ciertamente no "incorpora" ni "se basa" en el análisis técnico, tal vez viceversa).

El resumen de la edición de Sposer fue: Dado que las fuentes afirmaron casi exactamente lo que había en la oración, se vuelve a la redacción original. Sin embargo, suavizaré el texto momentáneamente. Esto no es cierto (y sería extraño si cuatro fuentes diferentes afirmaran exactamente eso). Y, de hecho, las fuentes ni siquiera respaldan la redacción más suave.

Uno por uno:

Seeking Alpha: en primer lugar, este es un blog más o menos, por lo que no cumple con WP:RS . Aún así, la palabra "conductual" no aparece en el artículo (solo en los comentarios), por lo que la afirmación de que la economía conductual utiliza muchas de las mismas herramientas que el análisis técnico NO está respaldada por esta fuente. La palabra "cuantitativo" aparece una vez en el artículo, lo que básicamente indica que las "estrategias cuantitativas" implican observar tendencias pasadas. No dice nada sobre el análisis cuantitativo basado en las herramientas del análisis técnico. Por lo tanto, esta fuente no respalda la oración en absoluto, incluso si ignoramos los problemas de confiabilidad.

Mizrach y Weerts: este parece ser un documento de trabajo que se enfrenta a problemas con WP:RS. Y, una vez más, la fuente simplemente no respalda la oración. Sí, habla (y define) qué es la economía del comportamiento y habla (y más o menos define) qué es el análisis técnico, pero en ninguna parte dice que uno se basa en el otro o lo incorpora. Si me olvido de dónde se supone que debe hacerlo, proporcione una cita y el número de página.

Capco: una vez más, no estoy 100% seguro de que esto pueda considerarse una fuente confiable, aunque sí tiene algunos académicos en su consejo editorial. De todos modos, una vez más, el artículo habla de "finanzas conductuales", habla de "análisis técnico", pero no dice que uno se base en el otro o lo incorpore. Si me falta el lugar donde se supone que debe hacerlo, proporcione una cita y el número de página.

La última fuente [5] es un libro y, a juzgar por el título, tal vez respalde la afirmación. Sin embargo, sin un número de página es imposible verificarlo y no voy a leerlo completo. La carga de la prueba recae sobre la persona que inserta el texto y debe proporcionar el número de página.

Aquí hay algunos problemas adicionales.

En primer lugar, hay una pequeña confusión en cuanto a la definición de la palabra "cuantitativo", que puede significar prácticamente cualquier cosa que involucre números, como lo indica el enlace a analista cuantitativo . De hecho, estos términos pueden ser equívocos y el uso de "cuantitativo" no aporta nada al artículo.

En segundo lugar, y más importante, incluso si se puede encontrar una o dos fuentes que hagan la afirmación anterior, eso no implica que esta opinión esté bien establecida. Esencialmente, aunque algunos analistas técnicos puedan creer que la economía conductual se basa en su trabajo, no es así. Incluso la afirmación inversa -que los analistas técnicos se basan en el trabajo de los economistas conductuales- no es realmente cierta. Básicamente, los economistas conductuales en su mayoría consideran el análisis técnico como el mismo tipo de jerga que la "hipótesis del mercado eficiente" más tradicional (de hecho, Becon no está necesariamente en conflicto con algunas formas de la hipótesis del mercado eficiente). La frase que se incluye es una afirmación muy sólida (y esencialmente falsa) y, por lo tanto, realmente necesita algunas fuentes de muy alta calidad para respaldarla. En este momento no hay fuentes que realmente la respalden. Volunteer Marek 05:45, 4 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

Eliminé la parte de "construir e incorporar" porque creo que también era demasiado fuerte. Los artículos citados no validan todas las afirmaciones. Sin embargo, respaldan las afirmaciones sobre la economía conductual o los quants. Se refieren específicamente al uso de cosas como promedios móviles o explican términos de AT, como canales y soporte y resistencia. Ciertamente no hay ningún intento de afirmar que la economía conductual intente validar el AT. Trabajé como quant y luego cambié al AT (y ahora no estoy involucrado en ninguno). Los quants hacen análisis de rico/barato a menudo midiendo cosas como el promedio móvil del precio esperado (es decir, algo puede permanecer rico o barato durante más tiempo del que puede permitirse mantener una posición). Estos son exactamente los que los técnicos pueden usar, pero solo en el precio. El lede sugiere que hay una superposición, que claramente la hay. No encontrará muchos trabajos académicos que lo afirmen, en gran parte porque no hay razón para hacerlo. Es una práctica de la industria. Nuevamente, no pretendo que esto se entienda como una cita, sino simplemente como una declaración de observaciones a lo largo de los años. En cuanto a Seeking Alpha, los blogs están bien, en algunos casos. Seeking Alpha es un blog muy leído y se utiliza a menudo como fuente en la prensa financiera. Sólo estoy tratando de volver a un punto en el que el inicio es inteligible y en gran medida correcto. Puede ser que la información sobre los análisis cuantitativos y la economía conductual pertenezca a otra parte del artículo. Pero son puntos válidos. Estoy dispuesto a considerar algún cambio. Sin duda, deberíamos decir que la validez del AT es cuestionada por muchos académicos y que, al igual que el análisis fundamental, cuantitativo y conductual, va en contra de la hipótesis del mercado eficiente. Sin embargo, si quieres un equilibrio, tienes que señalar que hay muchos académicos que también lo apoyan. Sposer ( discusión ) 17:22, 4 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

Vale, mira, no sé qué se supone que significa "análisis cuantitativo" aquí - el artículo enlazado menciona a gente como Merton, Black, Scholes, Engle y Fama, todos ellos tipos de finanzas/economía muy "convencionales" que no hacen nada parecido al AT, sólo utilizan "cantidades", es decir, matemáticas - pero en lo que respecta a la economía del comportamiento, la afirmación "La economía del comportamiento y el análisis cuantitativo utilizan muchas de las mismas herramientas del análisis técnico" es simplemente falsa y NO ESTÁ RESPALDADA por ninguna de las fuentes citadas. Sí, esas fuentes hablan de Becon y del AT, pero ninguna de ellas dice que utilicen las mismas herramientas. Voy a eliminar esta afirmación hasta que se proporcione una fuente que realmente la respalde. Volunteer Marek 07:26, 6 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

No entiendo qué es lo que te estás perdiendo. El artículo de Capco establece directamente la explicación cognitiva de los canales técnicos. Cognitivo/psicológico = Conductual: "Cabe señalar que ciertos profesionales del mercado, los llamados analistas técnicos o chartistas, nunca prestaron atención a los resultados de las finanzas matemáticas y la EMH que van en contra de la esencia misma de su trabajo. Estos profesionales creen que ciertos patrones de precios se repiten y brindan oportunidades de ganancias. En consecuencia, estudian minuciosamente los datos históricos y dibujan gráficos con acrónimos como "soporte", "resistencia", "canal", "cabeza y hombros" y "momentum", que según la EMH no tienen ningún valor informativo, para obtener información sobre el sentimiento del mercado que, con suerte, les dará una ventaja comercial. La justificación de los chartistas para su enfoque del mercado es muy intuitiva y adolece de

Falta de cuantificación, aunque se utilizan ciertos términos estadísticos como promedios móviles o ratios. Para justificar algunos de estos enfoques, los psicólogos se han sumado a la incursión y han tratado de proporcionar una explicación de la forma en que se comporta el mercado utilizando la psicología. La Figura 1 es una explicación de la psicología cognitiva de la oscilación de los precios que caen en una banda ascendente o descendente llamada "canal". El título de la historia de Seeking Alpha: "Vencer a los analistas cuantitativos en su propio juego" relata cómo tanto los analistas cuantitativos como los analistas técnicos utilizan los promedios móviles para tomar decisiones sobre inversión, riqueza o bajo precio: "Muchas estrategias de inversión cuantitativa se basan en algún tipo de seguimiento de tendencias: en pocas palabras, compran una tendencia alcista y venden una tendencia bajista. La "tendencia" normalmente está determinada por un promedio móvil. Para este análisis, trataré con promedios móviles simples en lugar de promedios móviles exponenciales debido a que no estaba preparado para pasar todo el fin de semana creando los cálculos necesarios en Excel. La conclusión general de este ejercicio será la misma para ambos. Un promedio móvil simple es el precio promedio de los últimos "X" días. Los promedios móviles populares que se utilizan en el análisis técnico son los de 50 días, 100 días y 200 días. Un inversor técnico quiere una señal que sea lo suficientemente clara como para no perderse una gran parte del movimiento de precios, pero también lo suficientemente lenta como para no verse sacudido por el "ruido" del trading". El artículo de SSRN señala que los investigadores del comportamiento y los analistas técnicos se centran en los precios altos y bajos: "La evidencia psicológica, conductual, de encuestas y experimental parece respaldar nuestra elección de reglas simples, ampliamente reportadas y orientadas gráficamente, como el máximo y mínimo de n días". Gráficamente = Técnico = Chartista. Honestamente, estoy confundido sobre lo que se está perdiendo. Diluí mucho el lede y no lo puse como los mismos bloques de construcción, aunque eso es discutible, y en su lugar dije que usan las mismas herramientas/indicadores, como se indica claramente con tres ejemplos diferentes (máximos y mínimos, promedios móviles, canales) en tres sitios. Sposer ( discusión ) 03:07, 7 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

Busque una fuente que afirme explícitamente que "la economía del comportamiento y el análisis cuantitativo utilizan muchas de las mismas herramientas del análisis técnico" . Estás participando en WP:OR . AndyTheGrump ( discusión ) 03:49 7 sep 2012 (UTC) [ responder ]

¿Cómo es que es OR cuando todo el artículo de Seeking Alpha trata sobre los TA que utilizan las mismas herramientas que los Quants? Ese es incluso el título. No hay OR en lo que dije. Las palabras que hay ahí son sinónimos. Si dice en una oración que los técnicos utilizan máximos y mínimos de n días y en otra explicaciones psicológicas del enfoque en los máximos y mínimos, eso no es OR. Eso es inglés. Lo mismo ocurre con la declaración directa sobre los técnicos y los quant que utilizan promedios móviles. Y, en el artículo de Capco, se establece directamente la explicación psicológica para el canal de los TA. Los analistas técnicos afirman específicamente que creen que sus patrones se basan en el comportamiento de la multitud. Lo mismo. No hay OR. Punto. Si no conoce la nomenclatura, supongo que puedo entender cómo se le puede escapar esto, pero esto está tan lejos de OR como la Tierra lo está de Plutón. Sposer ( discusión ) 04:00, 7 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

No hay forma de decirlo más claramente: las fuentes NO respaldan la afirmación que hace el texto. En todo el pasaje que estás citando arriba no hay NADA que respalde la afirmación de que la economía conductual o el análisis cuantitativo (sea lo que sea eso en este contexto) utilizan muchas de las mismas herramientas del análisis técnico. Los promedios móviles son solo promedios, por lo que esto es básicamente como decir que, dado que tanto la economía conductual como la economía cuantitativa utilizan estas cosas mágicas llamadas "números", ambos "utilizan las mismas herramientas".

Y "cognitivo" es una palabra particular, mientras que "finanzas conductuales" es una disciplina muy específica. La OR está en que saltes de una a otra.

En este punto, esto se ha convertido en un ejemplo de WP:IDIDN'THEARTHAT que se está convirtiendo en una guerra de ediciones de ritmo lento. Volunteer Marek 05:58, 7 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

En realidad, es más como que no te gusta. Las relaciones cognitivas son parte de las finanzas conductuales. Los analistas cuantitativos y técnicos utilizan los promedios móviles y el momentum y se mencionan específicamente en las citas o en los materiales adicionales que incluí. Un promedio móvil no es solo un número. Aparentemente, no entiendes lo que se entiende por una herramienta (no lo digo de manera despectiva o argumentativa). Los analistas técnicos y cuantitativos usan los promedios móviles exactamente de la misma manera. Los usan para ayudar a identificar una tendencia o qué tan lejos está un precio de la norma. Nuevamente, no soy RS, pero comencé como analista cuantitativo y usé muchas de las mismas cosas que usé más tarde como analista técnico. El libro también decía directamente que usan lo mismo. Sé qué son las finanzas conductuales. Las finanzas conductuales se basan en la psicología de los mercados. También lo es el análisis técnico. Sposer ( discusión ) 16:33, 7 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

Sin fuentes, por lo que no es relevante. AndyTheGrump ( discusión ) 17:45 7 sep 2012 (UTC) [ responder ]

Estoy tratando de ayudarlos a no parecer tan ignorantes y explicarles el mundo de los analistas cuantitativos, de comportamiento y técnicos. Sí, mi experiencia es anecdótica, incluso si es lo que hace todo el mundo. La gente no escribe artículos diciendo: "Oye, lo que hago es exactamente lo que hace el tipo que no tiene un doctorado y, por cierto, en realidad le robé su idea". Sorprendentemente, aunque por alguna razón hay ceguera aquí, las fuentes del artículo y las cinco o más adicionales que mencioné anoche en la sección de la charla en realidad dicen EXACTAMENTE esto, y usan un inglés correcto y aplican sinónimos en algunos casos para no usar la misma palabra una y otra vez. Si estás hablando de las declaraciones sobre promedios móviles, estás completamente equivocado. La parte de los promedios móviles no carece de fuentes, sino que no es necesario que las tenga. El artículo no necesita explicar cómo se usan los promedios móviles, ya que no es de eso de lo que trata el artículo. Eso es de conocimiento común y probablemente exista en artículos sobre ellos. Además, creo que se mencionó en contexto en uno de los artículos citados. Te sugiero que intentes entenderlo usando palabras en contexto. Una media móvil nunca se considera simplemente un "número" en TA o quants. Se calcula como parte de una metodología y para sistemas de trading. Por ejemplo, "cruces de medias móviles", etc. Que digas que el uso de la media móvil no tiene fuentes es como decir que en un artículo sobre la historia de Disney mencioné a Plutón y necesitaría una fuente para decir que Plutón era un personaje de Disney canino y no el planeta. Se entiende en contexto. Sposer ( discusión ) 19:28 7 sep 2012 (UTC) [ responder ]

La fuente Seeking Alpha (que, de todos modos, es de un valor cuestionable como WP:RS) describe cómo algunos inversores que utilizan principalmente otras estrategias pueden, en ocasiones, utilizar las "herramientas" del análisis técnico. No respalda en modo alguno una afirmación definitiva e inequívoca de que "la economía del comportamiento y el análisis cuantitativo utilizan muchas de las mismas herramientas del análisis técnico". Por cierto, parece haber una pequeña confusión en la terminología aquí. Por "herramienta", ¿nos referimos a los gráficos en sí mismos o a los sistemas de negociación basados ​​en algoritmos? El primero es un medio para visualizar datos, mientras que el segundo es un sistema de toma de decisiones. Es totalmente posible "utilizar" un gráfico en el sentido de mirarlo para comprender mejor los datos y, a continuación, basándose en otra información, ignorar sus implicaciones. ¿Esto cuenta como "utilizar las herramientas del análisis técnico"? AndyTheGrump ( discusión ) 04:32, 7 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

Los analistas técnicos observan gráficos. Sus herramientas pueden incluir esa visualización, pero es mucho más que eso. Escriben indicadores que miden el impulso y la dirección del precio. Los analistas técnicos también escriben sistemas de negociación. Cuando era uno, escribía sistemas que eran puramente técnicos, que medían el impulso con splines cúbicos y otras herramientas matemáticas. De todos modos, aquí hay más evidencia: En "Análisis técnico conductual": "Examino los conceptos de finanzas conductuales que respaldan tres estrategias que los analistas técnicos han utilizado a lo largo de los años. Las tres estrategias son precios extremos, seguimiento de tendencias y soporte y resistencia. Elegí esas estrategias porque están bien respaldadas por la evidencia y ofrecen buenas perspectivas para operar con valores de manera rentable". (página xiii) También afirma que algunos incluyen a los quants como parte del análisis fundamental, aunque los analistas técnicos señalan que los quants solo están usando sus herramientas. Eso no es suficiente, porque claramente eso es lo que han dicho los técnicos (aunque, nuevamente, no es aceptable para el artículo, pero he trabajado como quant, con quants y con profesores de finanzas que han dicho exactamente lo mismo). Aquí hay un blog que señala que utilizan las mismas cosas: http://jflennon.wordpress.com/2010/01/07/quantitative-analysis-vs-technical-analysis/. Finalmente, este artículo afirma: "debe quedar claro que el análisis técnico, debido a su naturaleza visual y cualitativa, todavía desempeña un papel central en el trading y la inversión profesionales, y proporciona una fuente principal de inspiración empírica para el desarrollo del análisis cuantitativo", lo que en realidad está más en línea con la idea más sólida de que el análisis técnico es el núcleo del análisis cuantitativo (y del análisis financiero), y que eliminé y no tengo intención de volver a agregar. Sposer ( discusión ) 05:29, 7 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

Todo esto es irrelevante. Las fuentes citadas simplemente no respaldan la afirmación. Volunteer Marek 05:58, 7 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

Últimas secciones de cambios de Lede y previsiones

El texto no fue eliminado debido al contenido, sino porque nadie tiene idea de lo que intentas decir. Leí el texto varias veces. Soy un ex analista técnico y un ex analista cuantitativo, y no tengo idea de lo que intentas transmitir. Había algunas cosas allí que creo que son puntos que también he estado tratando de transmitir, pero ni siquiera estoy seguro. En cuanto a la previsión, no estoy seguro de a qué te refieres. Sin embargo, la TA definitivamente intenta modelar las expectativas para los precios o tendencias futuras, y algunos tipos de TA definitivamente intentan pronosticar y cronometrar los precios futuros y los cambios de precios. Si intentas decir que eso no es posible, no estás solo, pero eso tampoco quedó claro. Si dices que la TA no intenta hacer eso, estás equivocado. Sposer ( discusión ) 19:45, 10 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

Estimado Sposer , con respecto a las previsiones, lo que intento decir, en base a ambas:

- Escritos realizados en las últimas décadas por autores como Mark Douglas, Alexander Elder, Scott Patterson (Quants), Larry Williams, Mandelbrot, Mark Tier, etc;

- En la historia de varios accidentes ocurridos en los últimos 25 años,

- En el testimonio y en la historia de famosos profesionales del Mercado, como Ed Thorp, Nassim Taleb, Victor Niederhoffer y George Soros

- Y en mi propia experiencia, como comerciante individual en el mercado,

es que:

ya sea siguiendo las señales que indica un sistema de trading, o en contra de ellas (practicando la técnica del “fading”)

El TA (así como otras formas de análisis) ya no se utiliza como una herramienta de previsión en el sentido estricto de la palabra "previsión" (lo que casi con certeza SUCEDERÁ) , sino que se ha utilizado cada vez más como una herramienta de probabilidades (lo que es más probable o no que suceda), con todos los procedimientos relacionados con la toma de riesgos y la protección que ello implica.

Y creo firmemente que esta sutil diferencia , por obvia o implícita, y por tanto quizás innecesaria, que pueda parecer a quienes conocen el tema, debe ser enfatizada a las innumerables personas que tienen su primer contacto con el tema, a través de este artículo.

Esperando contar con su apoyo para dejar este punto lo más claro posible,

Un cordial saludo 189.62.16.113 (discusión) 17:09 11 sep 2012 (UTC) [ responder ]

Gracias por responder. En primer lugar, te recomiendo que leas la sección de Wikipedia:Manual de estilo/Introducción . Ten en cuenta en particular que la sección de introducción del artículo se supone que resume el material que se analiza en mayor profundidad en el cuerpo del artículo . Si no se analiza allí, no debería estar en la introducción. Ten en cuenta también que desaconsejamos las citas excesivas en la introducción: son innecesarias si el material se trata más adelante, donde la cita es más adecuada.

En cuanto a sus problemas con el término "previsión", debe comprender que su "propia experiencia, como operador individual en el mercado" no es relevante en lo que respecta a Wikipedia; el contenido del artículo debe basarse en fuentes publicadas y confiables . Sin embargo, supongo que tiene razón en cuanto a que "previsión" se refiere a "probabilidades", como espero que el artículo indique de todos modos. Incluso los partidarios más fervientes del análisis técnico no parecen sugerir que sea correcto todo el tiempo. Tal vez el artículo deba ser más claro al respecto.

AndyTheGrump , mencioné mi propia experiencia en el mismo sentido en que Sposer mencionó la suya. Obviamente, tanto para el propósito del artículo como para las reglas para este entorno, estoy de acuerdo en este punto. 189.62.16.113 (discusión) 22:02 11 sep 2012 (UTC) [ responder ]

Por último, creo que debemos abordar la cuestión planteada por Sposer y otros en los resúmenes de edición. Está claro que el inglés no es tu lengua materna y el material que has añadido simplemente no era comprensible. No sirve de nada intentar editar un artículo si los demás no pueden entender lo que intentas decir. Te sugiero que, en lugar de editar el artículo directamente tú mismo, proporciones las citas necesarias, etc., y pidas a los demás que incluyan el material de una manera apropiada y comprensible. AndyTheGrump ( discusión ) 17:43 11 sep 2012 (UTC) [ responder ]

Respecto a la concordancia sobre que el término "pronóstico" sería mejor reemplazarlo por "estimación de probabilidades" o algo así, para evitar confusiones por parte de personas no familiarizadas con el tema; durante mucho tiempo también esperé que esto se corrigiera de alguna manera, haciendo que el artículo fuera más claro al respecto, desde su introducción.

Sin embargo, como esto aún no ha ocurrido, decidí editarlo para renovar el debate.

De todos modos, por ahora espero que se hayan aclarado los malentendidos y que podamos trabajar juntos para corregir esta falla, que en mi opinión realmente puede socavar la credibilidad del artículo al reforzar involuntariamente viejos prejuicios y prácticas sesgadas generalmente asignadas al TA.

Gracias 189.62.16.113 (discusión) 22:02 11 sep 2012 (UTC) [ responder ]

¿El TA normalmente produce una "estimación de probabilidades" como valor numérico? El artículo tal como está no parece sugerirlo. AndyTheGrump ( discusión ) 23:15 11 sep 2012 (UTC) [ responder ]

No exactamente. Estimación de probabilidades relacionadas con los niveles de precio y volumen de algunos activos financieros (aunque el TA todavía se utiliza de forma generalizada fuera de su ámbito), más como puntos de referencia , que a través del TA pueden identificarse visualmente con mayor facilidad como más probables (o no) de suceder, de modo que (cuando y) si se confirman, los operadores pueden usarlos para abrir y/o cerrar posiciones .

En efecto, no sé si el término "estimación/análisis de probabilidades" sería el más apropiado para describir el uso del AT como método de análisis de hipótesis en competencia aplicadas a mercados y activos (susceptibles de ser eficientemente analizados por el AT) , que (por las referencias mencionadas anteriormente), en las últimas décadas ha demostrado ser la mejor, si no (hasta donde se sabe por ahora, la) única manera de usar eficientemente no sólo el AT, sino cualquier forma de análisis de activos sin incurrir en grandes riesgos financieros, ya sean quiebras individuales o sistémicas (por contagio financiero).

189.62.16.113 (discusión) 01:04 12 sep 2012 (UTC) [ responder ]

Gracias. Estoy de acuerdo con la afirmación sobre las probabilidades, pero no estaba claro en ese momento. Se ha trabajado con la idea de una probabilidad y, cuando escribimos sistemas de trading (y puede que haya citas para eso), nadie espera estar en lo cierto todo el tiempo. Normalmente, se prueba y se ve la probabilidad de que un indicador o un conjunto de indicadores funcionen. También se ha realizado una gran cantidad de trabajo (libros completos) que muestra con qué frecuencia funciona un patrón determinado (incluidos los de los economistas de la Reserva Federal y otros). Es casi seguro que esto se encuentra en el libro de Kirkpatrick. Sposer ( discusión ) 09:50, 12 de septiembre de 2012 (UTC) [ responder ]

Sugerencias para citas

Bueno Sposer , puse citas relacionadas, pero más allá de eso no fui claro, también reconozco como mencionó AndyTheGrump , que fueron demasiadas citas de libros para una sección principal.

De todas formas, ahora que ambos me han guiado sobre cómo presentar mis argumentos (¡gracias!), a continuación expongo algunas citas que utilicé o vi en ediciones anteriores, así como con qué se relacionan:

Sobre la impredecibilidad de los mercados y sus causas :

Watts; Duncan J. "Todo es obvio; una vez que sabes la respuesta" Random House 2011, Parte I "Sentido común" Capítulo 6 "El sueño de la predicción";

Mandelbrot; Benoit & Hudson; Richard "El (mal) comportamiento de los mercados: una visión fractal del riesgo, la ruina y la recompensa" Basic Books 2004

Patterson Scott; "Quants: Cómo una nueva generación de genios de las matemáticas conquistó Wall Street y casi lo destruyó" Crown Business 2010 Capítulos 9-10 y 12-13

Arnold; Glen "Los grandes inversores: lecciones de inversión de los grandes traders" Financial Times Press 2011 - en el capítulo sobre George Soros, ver la sección sobre " Reflexividad " en los mercados

Douglas, Mark "El comercio en la zona" Prentice Hall 2000 ISBN  0735201447 , páginas 93 a 100

Sobre ejemplos clásicos (y aún prevalecientes) de conceptos erróneos acerca del AT como herramienta para predecir cosas que en su esencia son impredecibles:

Schwed Jr; Fred "¿Dónde están los yates de los clientes?" John Wiley & Sons 1940 ISBN 0471119792 ; 

En la Parte II , "Videntes financieros", véase "Chartistas". Las impresiones del autor se relacionaban con el comportamiento entonces predominante (fuertemente anclado en el sesgo optimista ) de los chartistas que veían y usaban la lectura de gráficos para intentar (sin éxito) pronosticar los mercados (cualquier mercado, cualquier activo) con coherencia.

Niederhoffer; Victor "Practical Speculation" John Wiley & Sons 2003 Capítulo 3 'Las cabezas de hidra del análisis técnico'. Sería una crítica perfecta al AT si no estuviera desactualizado. Por considerarlo algo científico (que no lo es), o contener algún patrón que pueda usarse para predicciones confiables e indudables (que tampoco tiene). Pero de todos modos, un buen ejemplo de cómo mucha gente todavía ve al AT, tanto los críticos (como Niederhoffer), como aquellos que abogan por el mal uso del AT fuera de su ámbito.

Sobre el mal uso del TA fuera de su ámbito (esto puede convertirse en una sección aparte en el artículo):

Brown; Aaron "La cara de póquer de Wall Street" John Wiley & Sons 2006, página 10 - 2º párrafo hasta la página 12

Mandelbrot y Hudson 2004, págs. 9, 97-98 y 253-60

Anciano; Alexander "Entre en mi sala de operaciones" John Wiley & Sons 2002, en la Parte 6 ("Operaciones"), consulte el Capítulo "Elegir qué operar"

Sobre los obstáculos psicológicos y conductas contraproducentes, que muchas veces comprometen y minan el desempeño de los traders en los mercados (otro que también puede convertirse en una sección aparte):

Gunther; Max "Los axiomas de Zurich" Souvenir Press 1985. En el quinto axioma mayor: primer párrafo del axioma menor VI

Élder; Alexander "El trading como medio de vida; psicología, tácticas de trading, gestión del dinero" John Wiley & Sons 1993 ISBN 0-47159224-2 ; 

Introducción : secciones “La psicología es la clave” y “Las probabilidades están en tu contra”; y Parte I “Psicología individual”, Sección 5 “Fantasía versus realidad”

"Usar la psicología para salvarte de ti mismo" | Entrevista con Alix Spiegel en NPR el 8 de junio de 2009

Douglas, Mark "El comerciante disciplinado" New York Institute of Finance 1990; Parte II - "La naturaleza del entorno comercial desde una perspectiva psicológica"

Kahneman, Daniel "Pensar rápido, pensar despacio" FSgBooks ISBN 9780374275631 

Ejemplos de cómo los profesionales y académicos de los mercados han acordado cómo abordar la impredecibilidad del mercado y las barreras psicológicas, de manera práctica :

Duncan 2011, Parte II "Sentido poco común" Capítulo 7 "Los planes mejor trazados"

Mauboussin; Michael J. "Piénsalo dos veces: cómo aprovechar el poder de la contraintuición" Capítulo 8 "Cómo distinguir la suerte de la habilidad"

Elder 1993; Parte X “Administración del dinero”, Capítulo 46 “Emociones y probabilidades”

Elder 2008 "Vender y vender en corto" ISBN 9780470181676 , Capítulo 5 - sección "El Triángulo de Hierro" 

Taleb; Nassim "Engañados por la aleatoriedad: el papel oculto del azar en la vida y en los mercados" Random House 2004 Parte II , Capítulo Once "La aleatoriedad y nuestra mente: somos ciegos ante las probabilidades" sección "Somos ciegos ante las opciones" pp. 207 a 210

Scott Patterson 2010; página 300 La advertencia de Thorp

Mandelbrot & Hudson 2004, página 29 último párrafo; Capítulo VI “Mercados turbulentos: un avance”; Capítulo IX “Larga memoria, desde el Nilo hasta el mercado” y Capítulo XIII “En el laboratorio” pp. 255 (desde el segundo párrafo) a 260

Mark Douglas 1990; Partes III y IV

Una calculadora en línea [6] basada en el criterio de Kelly para calcular qué parte del bankroll debe apostar un trader de manera óptima, sin correr el riesgo de arruinarse.

177.33.179.94 (discusión) 19:11 12 sep 2012 (UTC) [ responder ]

¿Entonces?

Han pasado más de 3 meses, tiempo más que suficiente tanto para evaluar los cambios necesarios como su bibliografía, así que dejo mi enmienda sobre la definición del término:

"El análisis técnico es una herramienta heurística utilizada tanto por traders profesionales como amateurs para actuar sobre los movimientos de precios de algunos instrumentos financieros, con el propósito de obtener ganancias comprándolos o vendiéndolos, tratando de identificar los mejores puntos posibles de entrada o salida en una operación .[1][2]

También se interpreta tanto como una forma de investigación de opinión , [3] donde las líneas de tendencia y otros patrones visuales o estadísticos se perciben como "fotografías" del comportamiento de la mayoría de los participantes del mercado en un momento dado; [4] así como una forma de análisis de probabilidad basado en la idea de que los precios, al ser reflejos de sesgos cognitivos de las multitudes, se moverían de acuerdo con patrones recurrentes e identificables.[5]

Y si bien es imposible pronosticar cuándo y en qué grado estos patrones se repetirán en el futuro (debido al hecho de que los mercados financieros son entornos sociales ), así como ser imposible en los momentos en que se están produciendo negociaciones distinguir señales reales de tales patrones de falsas alarmas,[6] es bastante posible que los traders saquen provecho de esta herramienta heurística, siempre que se conozcan sus limitaciones sumadas a un rígido control de riesgos .[7]"

Los números entre paréntesis indican las referencias (una o dos en cada punto) que deben añadirse.
Estoy abierto a sugerencias, recordando que el carácter sesgado de la característica supuestamente predictiva de esta herramienta, comenzará a corregirse en su apartado de definición, pero debería extenderse a todo el artículo para evitar el actual aspecto tendencioso del mismo.
189.121.168.62 (discusión) 04:55 24 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Desafortunadamente, parece que la persona que dejó esta excelente bibliografía de referencia arriba, también parece haber olvidado o perdido la disposición para implementar los cambios propuestos.

¡Cambios necesarios por cierto!

Por ejemplo, hice una búsqueda Ctrf + F en este artículo para la palabra "pronóstico" y obtuve ¡once resultados!

Definitivamente este artículo no puede seguir así. Por lo tanto, apoyo los cambios propuestos y no veo ningún problema en el texto de apertura propuesto anteriormente. Es más largo que el actual, pero nada que no se pueda mejorar, además, más que el tamaño lo que importa es la precisión.

187.38.111.157 (discusión) 04:18 25 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Si "no ves ningún problema en el texto de apertura propuesto arriba", ¿puedo sugerirte que dejes la edición de artículos en la Wikipedia en inglés a personas con conocimientos de ese idioma ? Es un desastre gramatical y es totalmente inaceptable como contenido. AndyTheGrump ( discusión ) 05:08 25 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Es un desastre, es cierto; pero si alguien pensara que el contenido va en la dirección correcta, podría editar el lenguaje con bastante facilidad. Dicklyon ( discusión ) 05:14 25 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Posiblemente, si (a) estaba claro lo que se pretendía y (b) las fuentes que se citaban para el contenido se dieron realmente. Tengo la impresión de que esta es la edición de "escribir primero y luego encontrar fuentes para respaldarlo" que este artículo ha sufrido anteriormente. Hay una larga historia de IP que contribuyen con WP:OR casi incomprensibles a este artículo (ver por ejemplo [7]), y agregar más con la esperanza de que alguien lo solucione más tarde simplemente no es aceptable. Sospecho, dado el hecho de que el IP responsable de la edición incomprensible anterior que vinculé era de Sao Paulo, Brasil, como el actual, que es el mismo individuo, que simplemente no es capaz de escribir en inglés en el grado requerido - y quizás más al punto, no es capaz de entender por qué sus ediciones son problemáticas. Es completamente razonable hacer concesiones a los contribuyentes que no tienen el inglés como primera lengua - pero solo en la medida en que no haga que nuestros artículos sean un sinsentido. Este es un tema difícil y requiere una edición cuidadosa, basada en una comprensión clara de las fuentes confiables publicadas apropiadas y de la política de Wikipedia sobre cómo se utilizan dichas fuentes. Sin esto, el artículo volverá al caos que ha sido en el pasado. AndyTheGrump ( discusión ) 06:34 25 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Eso tiene más sentido que atacar la mala capacidad de redacción del editor. Dicklyon ( discusión ) 06:40 25 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Afirmar lo evidente no es un "ataque" ni carece de sentido. Parece que el IP sigue sin entender cuál es el problema con sus contribuciones, y una falsa ofuscación no lo haría más claro. Si alguien es incapaz de comunicarse en el idioma pertinente, a nadie le interesa fingir que puede hacerlo. AndyTheGrump ( discusión ) 07:27 25 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Bueno, lo que para algunos es "evidente", para otros puede ser simplemente considerado ausencia de argumentos o selectivos (por ejemplo, la edición tipo "escribir primero y luego encontrar fuentes para respaldarlo" , parece ser uno de los principales problemas de la versión actual), sin mencionar que intentar enfatizar una reducción ad hominem para cerrar la cuestión no ayuda en nada...

Además, la historia y la vida cotidiana están llenas de ejemplos de problemas lingüísticos incluso entre nativos de una misma lengua que suelen ignorar selectivamente los problemas, utilizar dobles estándares o intimidar a personas impresionables.

De todas formas, para no hacer esto demasiado largo y teniendo en cuenta la buena fe de la mayoría de las personas, y no perder el foco aquí, para cada uno, ¿qué es lo que no queda claro en los párrafos propuestos?

177.33.159.133 (discusión) 14:43 25 dic 2012 (UTC) [ responder ]

(a) El significado. (b) La fuente citada. AndyTheGrump ( discusión ) 18:37 25 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Ok, primero gracias a Dicklyon y 177.33.159.133 y por su paciencia.

Ahora, trabajemos pieza por pieza para ver si logramos algún progreso.

¿Qué específicamente no entendiste en el primer párrafo?

Lo divido aquí:

I - El Análisis Técnico es una herramienta heurística utilizada tanto por traders profesionales como aficionados para actuar sobre los movimientos de precios de algunos instrumentos financieros,

II - con el propósito de obtener ganancias comprándolos o vendiéndolos (en corto),

III - tratar de identificar los mejores puntos posibles para entrar o salir de una operación . ---- Las letras en negrita serían enlaces wiki

189.121.172.45 (discusión) 15:12 26 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Esto no está escrito en un inglés gramaticalmente correcto. Es totalmente inaceptable como contenido de un artículo y, si se corrigiera, no añadiría nada más que lugares comunes al artículo. Claramente, carece de las habilidades necesarias para editar una enciclopedia en inglés. Si se añade al artículo, lo revertiré. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. AndyTheGrump ( discusión ) 15:32 26 dic 2012 (UTC) [ responder ]

AndyTheGrump , como lo notaron otros usuarios, los comentarios ad hominem, los ataques personales y las amenazas vacías no agregan ni contribuyen con nada, así que ignoraré su comportamiento troll, camarilla, negativo, contraproducente, desesperado (¿racista?).

¿Alguien más? 189.121.172.45 (discusión) 16:31 26 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Usuario:189.121.172.45, por favor, suponga que los demás editores están actuando de buena fe o corre el riesgo de que se lo informe a un administrador y lo bloqueen. Más concretamente, la evaluación del Usuario:AndyTheGrump del material que ofrece es precisa. -- CliffC ( discusión ) 01:53 28 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Para beneficio de los demás que lean esto, tengan en cuenta que tanto 177.33.159.133 como 189.121.172.45 están geolocalizados en Sao Paulo, Brasil. No veo ninguna razón en particular para suponer que no son la misma persona, a pesar de que 189... intenta dar a entender lo contrario. ¿O es que el análisis técnico se ha convertido de repente en el tema de moda en Sao Paulo? AndyTheGrump ( discusión ) 02:12 28 dic 2012 (UTC) [ responder ]

• Sao Paulo es la séptima ciudad más grande del mundo,
• Su Bolsa de Valores es la más grande de América Latina,
• No tengo idea de cuántas personas de países de habla inglesa viven/trabajan ahora en Sao Paulo, o tratan de alguna manera con los mercados financieros (locales o extranjeros), pero supongo que no es un número despreciable, así como su variedad en el uso del inglés, de australianos a nigerianos.

Estos son hechos

Si otros prefieren apelar a las emociones, a la histeria, a las conductas disruptivas, a las amenazas vacías, a sacar conclusiones precipitadas en lugar de discutir sobre el tema tratado, ¡esto solo gana puntos en su contra, no en la mía!

189.121.163.149 (discusión) 23:29 28 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Por cierto, CliffC : no hay precisión en afirmaciones como "porque yo lo digo" 189.121.163.149 (discusión) 23:39 28 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Según WP:COMPETENCE, claramente careces de las habilidades necesarias para editar una enciclopedia en inglés. Si editas el artículo de la manera que propones arriba, lo revertiré. No hay nada más que decir aquí. AndyTheGrump ( discusión ) 00:07 29 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Como dije antes, "porque lo digo yo" no es argumento para nada.

Bueno, para quien no tenía nada más que decir allá arriba, sigues aquí abajo bastante verborrágico, sin sustancia evitando discutir el tema, pero supongo que no es posible exigir a los individuos lo que no pueden permitirse ofrecer...

189.121.163.149 (discusión) 01:22 29 dic 2012 (UTC) [ responder ]

Enlaces externos modificados

Hola compañeros wikipedistas,

Acabo de modificar un enlace externo en Análisis técnico . Tómese un momento para revisar mi edición. Si tiene alguna pregunta o necesita que el robot ignore los enlaces o la página en su totalidad, visite esta sencilla sección de preguntas frecuentes para obtener información adicional. Hice los siguientes cambios:

• Se agregó el archivo https://web.archive.org/web/20120325050543/http://mcgraw-hill.com.au/html/9780071766494.html a http://www.mcgraw-hill.com.au/html/9780071766494.html

Cuando haya terminado de revisar mis cambios, puede seguir las instrucciones de la plantilla a continuación para solucionar cualquier problema con las URL.

Este mensaje fue publicado antes de febrero de 2018. Después de febrero de 2018 , las secciones de la página de discusión "Enlaces externos modificados" ya no son generadas ni monitoreadas por InternetArchiveBot . No se requiere ninguna acción especial con respecto a estos avisos de la página de discusión, aparte de la verificación regular utilizando las instrucciones de la herramienta de archivo que se encuentran a continuación. Los editores tienen permiso para eliminar estas secciones de la página de discusión "Enlaces externos modificados" si desean despejar las páginas de discusión, pero consulte la RfC antes de realizar eliminaciones sistemáticas masivas. Este mensaje se actualiza dinámicamente a través de la plantilla (última actualización: 5 de junio de 2024) .{{source check}}

• Si ha descubierto URL que el bot consideró erróneamente como muertas, puede informarlas con esta herramienta.
• Si encuentra un error con algún archivo o con las URL en sí, puede solucionarlo con esta herramienta.

Saludos.— InternetArchiveBot ( Reportar error ) 12:01, 27 de julio de 2017 (UTC) [ responder ]

Proponer fusiónSoftware de análisis técnicoEntra aquí.

El artículo sobre software de análisis técnico se ha reducido recientemente y se han eliminado algunos enlaces spam. Ver actividad en WP:COIN Ahora es tan breve que podría ser solo un párrafo. ¿Alguna objeción a la fusión? John Nagle ( discusión ) 05:27, 12 de agosto de 2017 (UTC) [ responder ]

Propuestas de modificaciones a esta página

A continuación se proponen algunas modificaciones menores para esta página:

• Cambie la sección “Industria” para que no diga “Asociación de Técnicos de Mercado” sino “Asociación CMT”, ya que la empresa ha pasado por un cambio de nombre.
• Corrija los enlaces incorrectos que aparecen en la parte inferior. El nuevo sitio web de la empresa para obtener información es cmtassociation.org

Tyler wood ( discusión ) 13:38 16 ago 2017 (UTC) [ responder ]

 Hecho . ~ Anachronist ( discusión ) 16:43 16 ago 2017 (UTC) [ responder ]

La introducción de este artículo está claramente sesgada negativamente.

Este artículo es claramente tendencioso. La introducción tiene una sola oración sobre lo que realmente es el análisis técnico, y luego tres oraciones sobre los métodos de oposición y competencia. Además, estos otros métodos se presentan como más factuales o confiables, a pesar del hecho de que la hipótesis del mercado eficiente y la teoría de la gestión activa no están probadas. No entiendo por qué hay un esfuerzo tan concertado para darle a este artículo un sesgo negativo considerando que el trading sería esencialmente imposible sin el análisis técnico, y que influye en todos los mercados, considerando que la mayoría de la acción del precio en estos días está impulsada por bots que actúan casi completamente sobre las señales del análisis técnico. El trading de alta frecuencia, que representa la mayor parte del volumen de operaciones en el mercado de valores de EE. UU. y ciertamente en el mercado de criptomonedas, está impulsado completamente por el análisis técnico.

La afirmación de que el AT es una "pseudociencia" la escribió alguien que perdió una gran cantidad de dinero en la burbuja puntocom y, según esta página de discusión, lleva en pie, ¿qué?, una década, y nadie tiene permitido modificarla ni eliminarla, ni siquiera darle algún contexto, o quizás una perspectiva diferente, ¿en la introducción del tema? El aspecto determinante que todo aquel que lea este artículo entenderá es que se trata de una pseudociencia y, por lo tanto, de un disparate, y todo depende de un libro escrito por alguien que claramente tendrá prejuicios personales contra el concepto mismo del trading.

He intentado darle a esa cita un poco más de contexto, considerando que los estudios realizados sobre el análisis de precios se han hecho de manera abstracta y en realidad no reflejan circunstancias aplicadas, pero se ha revertido dos veces. El análisis de precios en el mundo real no se realiza de manera aislada, como se llevan a cabo en los estudios, sino que las señales del análisis de precios se utilizan en conjunto para construir una comprensión heurística de la "acción del precio", sobre la que los traders y los bots actúan si la relación riesgo-recompensa es favorable. No se puede obtener una comprensión precisa del análisis de precios realizando análisis estadísticos sobre señales individuales sin ningún contexto de cómo las entidades actúan sobre esas señales y luego concluir que el método no tiene sentido. La introducción de este artículo, lo que la mayoría de la gente leerá cuando busque análisis de precios por primera vez, está terriblemente sesgada y necesita ser reconsiderada. Debería reescribirse con un énfasis en lo que realmente es el análisis de precios y cómo se aplica en los mercados en lugar de un énfasis en cómo otras teorías están en desacuerdo con él. Hueycookafew (discusión) 09:37, 23 de julio de 2021 (UTC) [ responder ]

No podemos usar WP:SYNTHESIS para socavar las fuentes confiables (uso el plural porque, aunque solo citamos una en la lectura, las demás son referencias que aparecen más adelante en el artículo). Hay muchas cosas que se usan y estudian ampliamente, pero que siguen siendo pseudociencia: la homeopatía , por ejemplo. Esta cuestión de la "AT en el mundo real" es una pista falsa. Si las señales no funcionan y las combinas con algo más que sí funciona (por ejemplo, la tendencia general al alza del mercado de valores), seguirás viendo algún beneficio en general. Pero eso no significa que la AT haya contribuido realmente en algo. Hay algunos trabajos legítimos que se realizan para estudiar los comportamientos en el mercado de valores, pero ese trabajo no justifica el gran volumen de técnicas pseudocientíficas en el campo, al igual que el hecho de que contar calorías funcione no justifica las dietas de moda. MrOllie ( discusión ) 11:08, 23 de julio de 2021 (UTC) [ responder ]