En 1918, cuando la legación serbia abandonó Rusia se le ofreció a la familia trasladarla a Finlandia con protección diplomática; sin embargo, sus padres rehusaron y, cuando los bolcheviques tomaron el poder, su padre y sus tíos Constantino e Igor fueron enviados al exilio interno en los Urales y asesinados con otros Románov en Alapáyevsk.

Su madre, quien había seguido a su padre en el exilio, estuvo varios meses encarcelada en Perm y por poco fue asesinada también.

Tras vivir en París, se instalaron en Belgrado con el abuelo del príncipe el rey Pedro I.

En 1921, tras la muerte del Pedro I, el nuevo rey Alejandro I adquirió una villa en la ciudad francesa de Cap Ferrat para su hermana la princesa Elena; sin embargo, finalmente, se establecieron en Inglaterra.

A pedido de Vsévolod, Lady Mary fue titulada princesa Romanovsky-Pavlovsky por el gran duque Vladimiro Cirilovich.