En 1904 se creó la Sociedad Obrera de Villalón que agrupaba a los obreros del campo y defendió sus intereses durante algunos años pero finalmente fue la emigración, de obreros agrícolas y pequeños propietarios, la que permitió recuperar la tranquilidad social en Villalón.

[8]​ Las cifras indican que en el período de 1887 a 1930 se redujo un 30% la población activa.

Este rollo, fue hecho en el siglo XVI, es de estilo gótico y ha sido declarado Monumento Nacional.

También en la nave de la Epístola se sitúa la Virgen con el Niño que es atribuida a Berruguete.

En homenaje a la mujer que tradicionalmente elaboraba el queso en Villalón se ha colocado en la plaza mayor del pueblo, junto al rollo, una escultura que mide 1,85 metros realizada en bronce por el escultor vallisoletano Jesús Trapote.

En memoria del mercado y como homenaje al famoso queso, en la villa se celebra una vez al año el "Mercado del Queso", generalmente el tercer fin de semana de septiembre, donde queseros llegados de todo el país patrocinan y ponen a la venta sus productos y quesos.