Son muchos los actos que se celebran durante los días de Semana Santa.
La misión de la Junta es dinamizar la Semana Santa, encauzarla, mejorarla, incluso restaurando algunos pasos.
Esta banda tiene sus orígenes en los últimos años del siglo XIX y es en 1901 cuando se datan los documentos en que aparece expresamente, dirigida por D. Federico Olmeda, S.J.
Tras la Desamortización Eclesiástica, se requisaron todos los bienes a los conventos y las Cofradías, desapareciendo muchas de ellas, así como las imágenes de las que eran titulares, salvándose sólo unas pocas al ser recogidas en la Catedral o en las iglesias parroquiales.
La primera Dolorosa que se veneró en esta parroquia era una virgen más bien pequeñita.
Esta Cofradía en torno a la Virgen tiene un origen muy antiguo, se remonta al año 1240.
Los cofrades sacan a hombros la imagen de la parroquia y la meten una vez finalizada la procesión.
Antes de iniciarse la comitiva el arzobispo bendice palmas y ramos, en la mencionada iglesia, para continuar hasta la catedral, celebrando misa en el exterior, para después regresar al punto de partida, atravesando el paseo del Espolón.
Acompañado por el sonido de tambores, la comitiva recorre el claustro, nave lateral y trascoro, saliendo por la puerta principal.